1. Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) - Vài quan niệm sai lầm và cách để có lợi nhuận trong dài hạn

    Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) - Vài quan niệm sai lầm và cách để có lợi nhuận trong dài hạn
    15/02/2019
    7,641 lượt xem
    Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) là khái niệm cơ bản nhất của quản lý vốn trong trading, và nó cũng chính là thành tố quyết định 1 hệ thống hay phương pháp có khả năng kiếm được lợi nhuận từ thị trường hay không.

    Khi nói về khả năng kiếm được lợi nhuận của 1 hệ thống giao dịch, chúng ta chỉ quan tâm tới tỷ lệ thắng (winrate), tuy nhiên tỷ lệ lời lỗ đôi khi lại quan trọng hơn cả. Có 1 lý do quan trọng: rất dễ để thay đổi tỷ lệ lời lỗ của 1 hệ thống, còn winrate thì không.

    Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) và vài quan niệm sai lầm


    Tỷ lệ lời lỗ là lấy khoảng cách giữa điểm vào và take profit đem chia cho khoảng cách giữa điểm vào và stop loss. Tỷ lệ này chính là tỷ lệ giữa số lợi nhuận bạn kiếm được trong 1 trade nếu thắng, so với số tiền mất đi nếu trade đó thua. Nôm na nói tỷ lệ lời lỗ 2:1 tức là ăn 2 thua 1.

    ty-le-loi-lo-traderviet3.

    Rất nhiều Trader quên đi tầm quan trọng của tỷ lệ lời lỗ, và có những quan niệm rất sai lầm về tỷ lệ này:

    Quan niệm sai lầm 1: Tỷ lệ lời lỗ là vô dụng

    Những Trader cho rằng Tỷ lệ lời lỗ là vô dụng thường sẽ có thiên hướng tìm kiếm những hệ thống giao dịch có winrate càng cao càng tốt. Tỷ lệ lời lỗ với winrate có 1 mối quan hệ mật thiết với nhau:

    ty-le-loi-lo-traderviet1.

    Biểu đồ trên cho thấy mối quan hệ giữa Tỷ lệ lời lỗ và tỷ lệ thắng (winrate), chúng ta thấy ngay 2 tỷ lệ này có tương quan ngược chiều, tức là tỷ lệ thắng càng cao thì tỷ lệ lời lỗ càng thấp. Giải thích điều này rất đơn giản, khi dịch take profit của 1 lệnh gần hơn điểm vào và stop loss xa hơn, ta sẽ làm tăng khả năng thắng của lệnh đó, bù lại giảm đi tỷ lệ lời lỗ của nó. Về dài, việc này sẽ làm tăng winrate của hệ thống và giảm đi Tỷ lệ lời lỗ của hệ thống đó.

    Như vậy nếu giữ nguyên tỷ lệ lời lỗ 2:1 cho tất cả các lệnh, thì 1 hệ thống tốt chỉ cần thắng 33% số lệnh là đã có thể kiếm lời trong dài hạn.

    Quan niệm sai lầm 2: Tỷ lệ lời lỗ tốt và Tỷ lệ lời lỗ xấu

    Anh em rất thường nghe về việc phải chọn 1 Tỷ lệ lời lỗ thấp nhất cho mỗi trade đúng không? Tuy nhiên việc chọn tỷ lệ lời lỗ bao nhiêu phụ thuộc vào hệ thống của anh em, và bản thân anh em nữa. Không có Tỷ lệ lời lỗ tốt và Tỷ lệ lời lỗ xấu, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị trường.

    ty-le-loi-lo-traderviet4.

    Quan niệm sai lầm 3: Tăng tỷ lệ lời lỗ sẽ tăng lợi nhuận dài hạn

    Chúng ta thường nghĩ rằng nếu đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì có thể dễ dàng tăng được lợi nhuận trong dài hạn. Thật không may là đời không đơn giản như thế.

    Chọn điểm take profit rộng hơn đồng nghĩa với khả năng anh em thắng trade đó sẽ giảm đi, và đương nhiên sẽ ít thấy các lệnh thắng hơn. Mặt khác, việc đặt stop loss gần lại sẽ làm lệnh rất dễ dính stop hunt (các đợt quét stop loss của big boy để săn thanh khoản) và dính các nhiễu động khi thị trường biến động mạnh.

    Thay vì tăng tỷ lệ lời lỗ tới 1 mức độ không hợp lý, hãy cố gắng luyện tập để hiểu về thị trường mà anh em đang giao dịch, và hiểu về hệ thống mà anh em đang xài (việc biết được các tín hiệu hệ thống cho ra có khả năng chạm take profit hay không còn phụ thuộc vào mức độ anh em thấu hiểu hệ thống đó tới đâu)

    Tỷ lệ lời lỗ - Làm sao vận dụng Tỷ lệ lời lỗ để kiếm lợi nhuận trong dài hạn


    Mình sẽ không khuyên anh em chọn 1 tỷ lệ lời lỗ nào đó, vì không có tỷ lệ nào là tối ưu cả. Nếu anh em có 1 winrate cao thì chỉ cần chọn Tỷ lệ lời lỗ thấp là đủ, và ngược lại.

    Dưới đây là các bước để vận dụng Tỷ lệ lời lỗ kiếm lợi nhuận dài hạn, mình sẽ chia làm 2 phong cách giao dịch: Sử dụng tỷ lệ lời lỗ cố định và tỷ lệ lời lỗ linh hoạt.

    ty-le-loi-lo-traderviet2.

    1) Sử dụng tỷ lệ lời lỗ cố định

    Bước 1: Chọn 1 hệ thống phù hợp với phong cách và khả năng giao dịch của anh em. Bước 1 này đôi khi có thể tốn nhiều năm trời, đối với mình thì mình đã dành 6 tháng để tìm ra 1 hệ thống phù hợp.

    Bước 2: Điều chỉnh hệ thống và test nó trên demo khoảng 100 lệnh hoặc nhiều hơn nếu muốn. Đối với mỗi lệnh có thể chọn tỷ lệ lời lỗ tuỳ ý, phụ thuộc vào hoàn cảnh vào lệnh.

    Sau đó tính winrate của hệ thống: winrate = số lệnh thắng / tổng lệnh

    Bước 3: Tính tỷ lệ lời lỗ cố định = 1 / winrate -1

    Sau đó chúng ta sẽ áp dụng tỷ lệ lời lỗ cố định đó trên tất cả các trade. Việc này đảm bảo ít nhất trong dài hạn, với hệ thống và kỷ luật tương tự thì anh em sẽ kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

    2) Sử dụng tỷ lệ lời lỗ linh hoạt (hoặc sử dụng winrate cố định)

    Bước 1: Chọn tỷ lệ lời lỗ yêu thích. Ví dụ 2:1 hoặc 1.5:1

    Bước 2: Tính ra winrate thấp nhất để có lợi nhuận = 1 / (1+ tỷ lệ lời lỗ)

    Bước 3: Tìm 1 hệ thống đạt winrate thất nhất đó, hoặc cao hơn. Các hệ thống này có thể tìm trên diễn đàn Forex Factory, hoặc trong phần hệ thống giao dịch của TraderViet. Tác giả thường sẽ đính kèm winrate của hệ thống.

    Anh em dùng cách nào trong 2 cách trên? Nếu thấy bài viết hữu ích thì để lại 1 like nhé !

    Tham khảo tradeciety
     

    Thông tin tác giả

    Price Action Trader, Head of YouTube Channel, TraderViet.com
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Cậu Vàng Đã Chạy - Tuần 18/05-22/05
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ Định Hướng Giao Dịch VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action Tháng 06/2020
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    Đang tải...
  2. Em loại linh hoạt :v
     
    Nhật Hoài bài này.

Bình luận mới nhất

  • baoduyone trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 20,412 Xem / 296 Trả lời
  • quannguyenvanqp trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 125,385 Xem / 5,502 Trả lời
  • Ogival1929 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 30,770 Xem / 44 Trả lời
  • D-Rose trong Chuyện bên lề 1,057 Xem / 19 Trả lời
  • viva7777 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 36,391 Xem / 637 Trả lời
  • Bảo hà trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 309,085 Xem / 2,751 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FT Markets
    OlympTrade
    Tickmill
    AETOS
    FBS
    EightCap
    Capstone
    AxiTrader
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    Đang tải...
    0