Ý nghĩa thực sự của Drawdown và tác động tâm lý của nó với Trader

[chauchau1207]

Bốn chìa khóa để giới hạn Drawdown

Drawdown (DD) chỉ là thứ VỨT đi, không có giá trị !

Nếu có ai đó hỏi tôi về lý do cơ bản tại sao mọi người lại thất bại trong giao dịch thì tôi sẽ nói bởi vì họ không thực sự hiểu về lý thuyết xác suất và khái niệm drawdown.

“Bạn phải học cách thất bại trước khi có thể biết đến thành công” – không phải ai cũng hiểu được điều này trong cuộc đời giao dịch của mình. Và cũng không phải ai cũng ngay lập tức chấp nhận rằng “tất nhiên tôi có thể thua, tôi đã mất đi rất nhiều ở những lần giao dịch trước đó và tôi không bao giờ buồn cả”.

Nhưng bạn có thực sự hiểu ý nghĩa để giao dịch với một tỷ lệ thắng (Winrate) 40 – 50% là gì không? Giao dịch với tỷ lệ 40% là bạn có “cơ hội” được nếm trải một chuỗi thua lỗ 20 lệnh liên tiếp. Và tài khoản ban đầu sẽ bị nhấn chìm từ trong 80% thời gian bạn giao dịch hoặc thậm chí nhiều hơn với tỷ lệ risk : reward trung bình là 1:3. Nói một cách dễ hiểu, điều này có nghĩa là cứ 10 ngày thì có hết 8 ngày bạn bị thua lỗ. Nhưng chiến lược này đem lại lợi nhuận rất cao và cũng là một kịch bản khá thực tế cho một chiến lược giao dịch ngoài đời. Từ chiến lược nói trên với tỷ lệ winrate = 40%, tỷ lệ risk : reward trung bình là 1:3, hãy nhìn đường cong vốn được mô phỏng trong đồ thị của Edgewonk.

Bạn thấy như thế nào, nó khả quan không? Bạn muốn sở hữu một đường cong vốn hướng lên như vậy? Vâng, tôi biết rất nhiều người muốn. Nhưng ... liệu bạn có chịu đựng nổi sau một loại 23 lệnh lỗ trước khi giành được chiến thắng hay không? Vâng, hầu hết những người tôi biết đều không thể. Họ sẽ ngừng giao dịch với chiến lược đó. Hoặc thay đổi nó. Hoặc chuyển sang chiến lược khác. Hoặc khóc dưới gối của họ, đầy lo lắng, không thể tiếp tục giao dịch. Những ai cố cầm cự thì cũng sẽ bị nó sẽ làm rối kế hoạch giao dịch, kết quả là bạn sẽ giao dịch dưới mức tối ưu và lún sâu vào những chuỗi thua lỗ.

Hình trên là một mẫu mô phỏng thống kê 500 giao dịch, giả sử một ngày bạn giao dịch 2 lệnh như mọi năm bình thường của một Day Trader. Như bạn đã thấy trên hình, mũi tên đỏ chỉ vào số lệnh thua liên tục lớn nhất ( Losing Streak) có giá trị là 23 lệnh. Điều này có nghĩa bạn sẽ cảm thấy hối tiếc, dằn vặc, bối rối, thất vọng trong hầu hết thời gian, ngay cả khi bạn chiến thắng trở lại và bù đắp được thua lỗ đó, bạn sẽ vẫn phải chịu các mức thua lỗ tiếp tục ở các lệnh sau. Điều này sẽ phá hủy tư duy của bạn hoàn toàn cho đến khi bạn chấp nhận rằng đây vẫn là chiến lược tốt và hệ thống giao dịch của bạn có một đặc thù riêng là như vậy, đó là drawdown khá lớn. Một khi bạn chịu đựng và vượt qua nó, thì “đường cong” này chính là của bạn, nếu không bạn sẽ chỉ dừng là ở 23 lệnh lỗ đó mà thôi. Tôi nghĩ hình bên dưới có thể thể hiện hết tất cả quan điểm trong bài này:

Tôi chắc chắn 100% sự thật là mọi người thất bại bởi vì họ không biết họ thất bại như thế nào, sau đó họ bắt đầu tự phá hỏng mọi thứ và vướng vào vòng lẩn quẩn của sự thua lỗ.

Để vượt qua tình trạng này, khi bắt đầu một chiến lược giao dịch, bạn phải luôn luôn giả định rằng bạn sẽ phải chịu một mức thua lỗ ngay từ đầu, tức là hãy chuẩn bị tinh thần là những lệnh đầu tiên của bạn sẽ là lệnh lỗ và không có gì phải bận tâm cả. Hầu hết mọi người bắt đầu giao dịch với một chiến lược, thường thì 5 giao dịch đầu tiên của họ thì bị thua lỗ và sau đó họ từ bỏ chiến lược đó và cho rằng nó không hiệu quả như đã kỳ vọng.

Vấn đề này cũng không có gì để phải thảo luận nhiều. Nếu bạn không biết cách để thua, bạn sẽ luôn luôn thua. Chấp nhận bạn sẽ chìm dưới nước dài hơn là lúc bạn ngoi lên khỏi mặt nước là một kỹ năng cần thiết cho một trader thành công. Tức là bạn sẽ gặp rắc rối trong hầu hết thời gian. Và bạn sẽ cảm thấy lo lắng và khó chịu về bản thân và giao dịch của bạn hầu hết thời gian. Hãy ngồi xuống và nghĩ rằng điều này thực sự có ý nghĩa tốt cho việc giao dịch của bạn.

Đã bao giờ bạn có 10 lệnh thua lỗ liên tiếp chưa (hoặc nhiều hơn) trong sự nghiệp trading của bạn và bế tắc với chiến lược của bạn? Bạn đã vượt qua nó chưa, và kết quả tiếp theo sẽ đến là gì? Chưa bao giờ sự thành công lại đến dễ dàng với chúng ta. Nếu không vượt qua thất bại, thành công sẽ không bao giờ đến.

Xem thêm:

>> So sánh các kỹ thuật quản lý vốn được ưa chuộng trong cộng đồng trader

>> Câu chuyện muôn thuở Rùa - Thỏ và bài học trading

Theo Tradeciety.com​

 

[GaForex]

23 lệnh thua lỗ liên tiếp! thật tàn nhẫn với những tâm hồn mỏng manh của trader

 

[VNufmer]

Em ms nghiên cuu xong 1 người là edseykota siêu trader, ông chỉ dành 10% tài sản để trade và mỗi lệnh trade là 1% --- hoá ra mỗi lệnh trade lỗ toi đa 0.1% à --- kiên nhẫn thật

 

[lyanhanh]

Em ms nghiên cuu xong 1 người là edseykota siêu trader, ông chỉ dành 10% tài sản để trade và mỗi lệnh trade là 1% --- hoá ra mỗi lệnh trade lỗ toi đa 0.1% à --- kiên nhẫn thật

Và 0,1% của ổng có thể bằng cả năm người khác đi làm rồi.

 

[VNufmer]

Và 0,1% của ổng có thể bằng cả năm người khác đi làm rồi.

Edseykota chỉ trade 20p một ngày thôi ---- tóm lại bằng nguoi ta uống cafe buổi sáng ---- tg còn lại vẫn đi làm --- noi chung là tích tiểu thành đại

 

[pandamaster72]

Lâu lâu mới nhìn thấy một bài chất thế này.
những lúc như thế thì ngồi ôm gối khóc thôi, khóc sao market nỡ đùa giỡn với minh như thế

 

[lyanhanh]

Edseykota chỉ trade 20p một ngày thôi ---- tóm lại bằng nguoi ta uống cafe buổi sáng ---- tg còn lại vẫn đi làm --- noi chung là tích tiểu thành đại

===>bởi vậy luôn luôn có sự khác biệt về tâm lý giữa 1 tài khoản mini và 1 tài khoản BIGBOY. Nếu vốn ít thì muốn tăng trưởng nhiều hơn, => mạo hiểm hơn => dễ ngủm hơn. Tài khoản lớn (ví dụ 10k) thì lãi ít tăng trưởng yếu vài chục % cũng đủ thoải mái tài chính rồi ha ha ha, Mấy cụ bên trời Tây chỉ cần 1 tháng 10% là mừng như hoang mạc gặp mưa rào.

 

[chauchau1207]

Cái đáng học ở Edseykota là ông kết hợp rất nhiều quy tắc quản trị rủi ro trong hệ thống của mình

 

[Haibun]

@chauchau1207 có lẽ mình đã bắt đầu tìm dc hướng đi đúng rồi, sau khi học và áp dụng xu hướng, cung cầu, ... thì mình thấy rằng tâm lý mình vẫn chưa ổn định để vào lệnh thoát lệnh, nên vẫn thua lỗ nhiều hơn, giờ thì biết rằng phải tập trung vào quản lý rủi ro theo R:R, đang tìm hiểu về phương pháp scaling in và out bạn viết, thấy nó rất tốt cho việc kiểm soát tâm lý, thank U !

 

[ĐoànDự]

Bạn nào có nhu cầu mua Edgewonk 2 như trong hình thì liên hệ mình nhé 0915886863. Giá 300k / key.