Cách sử dụng chỉ báo VWAP để theo bước dòng tiền thông minh - Phần 1

VWAP là một chỉ báo khối lượng mạnh mẽ được rất nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng trong giao dịch. Đơn cử là Brian Shannon với 40 năm kinh nghiệm, VWAP là chỉ báo chính trong các chiến lược của ông.

Bài viết hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược với VWAP được các trader tổ chức sử dụng trong giao dịch.

Chiến lược với VWAP

VWAP là viết tắt của Volume Weighted Average Price, là một trong những công cụ được trader tổ chức hoặc dòng tiền thông minh sử dụng trong giao dịch.

Các tổ chức lớn thường sẽ mua bán với khối lượng lớn nến họ không thể giao dịch và thoát lệnh trong ngày. Họ sẽ dùng chỉ báo VWAP để so sánh khối lượng giao dịch của họ. Một lệnh giao dịch họ thực hiện sẽ được xem là một sự lấp đầy tốt cho họ vì họ đã mua ở mức giá thấp hơn mức giá trung bình (ngược lại với bán) với một vị thế lớn. Nên có thể nói chỉ báo VWAP là chỉ báo giúp họ có thể tìm được các điểm vào khá tốt.

Vai trò của chỉ báo VWAP

Chỉ báo VWAP cho chúng ta biết:

• Ai là người đang kiểm soát thị trường
• Có thể dùng VWAP để xác định xu hướng thị trường
• VWAP hoạt động như ngưỡng kháng cự hỗ trợ

Ai là người đang kiểm soát thị trường

VWAP có thể giúp trader nhận biết được người mua hay người bán đang kiểm soát thị trường. Khi giá nằm trên chỉ báo cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường. Khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới VWAP cho thấy người bán đang giành quyền kiểm soát.

Nếu VWAP đi theo hướng tăng cho thấy người mua đang kiểm soát và ngược lại. Nếu nó đi ngang cho thấy không ai thực sự kiểm soát thị trường cả, thị trường đi ngang.

VWAP sử dụng như ngưỡng kháng cự hỗ trợ

Dòng tiền thông minh sẽ mua từ VWAP khi giá không thể đóng cửa dưới đó và bị từ chối từ VWAP, đồng thời tạo ra nến từ chối như pinbar hoặc engulfing, điều này xác nhận VWAP có sức cản. Và ngược lại.

Hình bên dưới cho thấy hành động giá và khối lượng xác nhận cho vai trò kháng cự và hỗ trợ của VWAP:


Xác định xu hướng dựa vào VWAP

Quan sát, nếu thấy:

• Giá nằm trên VWAP, thị trường đang có xu hướng tăng
• Giá nằm dưới VWAP, thị trường có xu hướng giảm
• Khi thị trường đi ngang, giá thường dao động quanh VWAP và đa phần là đi ngang.

Lưu ý, tránh giao dịch với VWAP khi thị trường mới mở cửa hoặc phiên giao dịch mới bắt đầu.
Sau khi thị trường mở cửa, giá thường có xu hướng di chuyển qua lại đường VWAP, nên chúng ta hạn chế giao dịch trong thời điểm này cho tới khi thị trường cố gắng di chuyển ra khỏi đó.

Sau khi biến động giá giảm khoảng 10 đến 15 phút sau khi thị trường mở cửa, giá sẽ di chuyển về 1 phía hoặc đi ra khỏi VWAP. Chúng ta sẽ xem liệu dòng tiền thông minh sẽ mua hay bán lúc này, nếu như họ mua, giá sẽ bật lên khỏi VWAP thậm chí còn tăng cao hơn, đó chính là cơ hội tốt để chúng ta mua. Và ngược lại với tín hiệu bán. Nếu dòng tiền thông minh không quan tâm đến tài sản này, thì giá của nó sẽ giao dịch gần với VWAP. Lúc này ta nên đứng ngoài thị trường.

Phiên giao dịch có xu hướng

• Bước 1: tìm kiếm ít nhất 2 đến 3 nến cùng di chuyển về một hướng.
• Bước 2: khi giá lần đầu tiếp cận VWAP, hãy xem giá có bị đẩy khỏi đó (giá không nên chững lại ở VWAP.
• Bước 3: quan sát xem liệu cú đẩy đó có tiếp diễn hoặc bị từ chối trở lại VWAP từ đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm.

Nếu giá đẩy khỏi VWAP có tín hiệu tiếp diễn tốt thì hãy giao dịch theo hướng đó. Nếu thị trường từ chối việc giá trở lại đường VWAP, thì bạn hãy cân nhắc đến giao dịch giảm về giá trị trung bình (mean-reversion) trong trường hợp này.



Hết phần 1

Phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu chiến lược với VWAP, kết hợp với những kiến thức trong bài viết hôm nay để có thể tìm được điểm vào lệnh và thoát lệnh với chỉ báo VWAP.

Anh em nào quan tâm vui lòng để lại comment cho mình nhé.

Nice Day!