Chỉ báo Moving Average Convergence/Divergence – Bạn đồng hành của đường trung bình động

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ báo kỹ thuật Moving Average Convergence/ Divergence (trung bình động Hội tụ/ Phân kỳ - MACD) là một chỉ báo biến động theo trend và thể hiện mối quan hệ giữa 2 đường trung bình động giá. MACD là khoảng chênh lệch giữa 2 đường Exponential Moving Average ( EMA) 26 giai đoạn và 12 giai đoạn. Để thể hiện các tín hiệu bán và mua rõ hơn, chúng ta sẽ thêm một đường tín hiệu ( đường MA 9 giai đoạn của indicator) vào chart MACD.

Cách thêm chỉ báo MACD trên MT4

Để thêm MACD trên MT4, anh em vào Insert -> Indicators -> Oscilliators -> MACD:

Áp dụng chỉ báo MACD vào trading

Chỉ báo MACD hoạt động hiệu quả nhất trong các thị trường biến động mạnh. Có 3 cách phổ biến để áp dụng chỉ báo MACD: giao điểm (crossovers), các điều kiện quá mua/quá bán, và phân kỳ.

Giao điểm:

Quy tắc căn bản khi trade với MACD là đặt lệnh bán khi MACD xuống dưới đường tín hiệu. Tương tự, tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD đi lên vượt qua đường tín hiệu. Thông thường Trader cũng đặt lệnh mua/bán khi đường MACD vượt lên/tụt xuống dưới mức 0.

Các điều kiện quá mua/quá bán:

MACD cũng tỏ ra rất hữu dụng với vai trò chỉ báo quá mua/quá bán. Khi đường MA ngắn tách ra xa đường MA dài (ví dụ, MACD tăng lên), khả năng cao là giá chứng khoán đang bị dãn ra quá mức (hay bị định giá cao hơn thực tế) và sẽ sớm trở lại mức giá phù hợp hơn.


Phân kỳ:

Một tín hiệu cho thấy trend hiện tại sắp kết thúc là khi MACD phân kỳ so với chứng khoán đang xét. Một phân kỳ giá tăng xảy ra khi chỉ báo MACD đạt những đỉnh mới trong khi giá thì không thể. Một phân kỳ giá giảm xảy ra khi chỉ báo MACD chạm những đáy mới trong khi giá thì không thể. Cả hai loại phân kỳ này sẽ mạnh mẽ nhất khi chúng diễn ra tại các vùng quá mua/quá bán.

Tính toán chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD được tính bằng cách lấy đường MA 12 chu kỳ trừ đi đường MA 26 chu kỳ. Đường trung bình động giản đơn 9 chu kỳ của MACD (đường tín hiệu bị đứt khúc trên hình) được thêm vào bên trên MACD.

MACD = EMA(CLOSE, 12)- EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Trong đó:

• EMA — đường Exponential Moving Average;
• SMA — đường Simple Moving Average;
• SIGNAL — đường tín hiệu của indicator.

Xem thêm:

>> Chỉ báo Bears/Bulls Power – Khi cuộc chiến bắt đầu