- 2,042
- 13,223
Chia sẻ của bạn @Đinh Toàn đăng trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành
Xem nguồn và tham gia bình luận trên FB GROUP TraderViet tại đây
Q (Question - Hỏi): DCA*/Martingale** có khả thi không?
A (Answer - Đáp): Xin thưa là có, nhưng không phải trong tất cả mọi tình huống.
Trước hết cần hiểu bản chất Martingale/DCA chỉ là một cách quản lý vốn/quản lý giao dịch (money/trade management). Nó không phải là lợi thế giao dịch. Thực tế có rất nhiều cách quản lý vốn cực kỳ tinh vi và phức tạp, ví dụ lãi kép bất đối xứng (asymmetrical compounding), chuẩn Kelly (Kelly's criterion), dao động rủi ro (risk oscillation), tính quy mô vị thế lồi/lõm (convex/concave position sizing)... nhưng tất cả mọi phương pháp quản lý vốn trên đời đều không thể mang lại lợi thế giao dịch, bằng chứng là nếu áp dụng bất kỳ một công thức quản lý vốn nào vào một hệ thống giao dịch vào lệnh ngẫu nhiên thì chắc chắn sau một thời gian đủ dài nó sẽ cháy.
Điều này có nghĩa là, martingale/DCA sẽ chỉ khả thi khi bạn áp dụng nó vào một hệ thống giao dịch đã có sẵn lợi thế. Khi đó Martingale sẽ trở thành một công cụ cực mạnh.
Cái thứ làm cho anh em cháy nhiều nhất khi bắt đầu trung bình giá là khi anh em thực hiện nó mà không rõ về kịch bản phía trước mà mình sẽ phải đối mặt. Nói theo ngôn ngữ định lượng, đó là khi anh em không còn đồng nhất với các biến thiên của market returns***.
Lời khuyên rất đơn giản cho anh em đánh martingale/DCA, nhất là anh em đánh thủ công, ko dùng bot, là trừ khi anh em đã lên được một kịch bản rõ ràng, nhất quán và kiểm chứng được, còn không thì tốt nhất là đừng dây vào nó. Gậy như ý nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân thì phải có Ngộ Không công lực nghìn năm mới cầm được, còn hạng tôm tép thì né né ra không nó đè chết à
)))
Xem nguồn và tham gia bình luận trên FB GROUP TraderViet tại đây
---
Q (Question - Hỏi): DCA*/Martingale** có khả thi không?
A (Answer - Đáp): Xin thưa là có, nhưng không phải trong tất cả mọi tình huống.
Trước hết cần hiểu bản chất Martingale/DCA chỉ là một cách quản lý vốn/quản lý giao dịch (money/trade management). Nó không phải là lợi thế giao dịch. Thực tế có rất nhiều cách quản lý vốn cực kỳ tinh vi và phức tạp, ví dụ lãi kép bất đối xứng (asymmetrical compounding), chuẩn Kelly (Kelly's criterion), dao động rủi ro (risk oscillation), tính quy mô vị thế lồi/lõm (convex/concave position sizing)... nhưng tất cả mọi phương pháp quản lý vốn trên đời đều không thể mang lại lợi thế giao dịch, bằng chứng là nếu áp dụng bất kỳ một công thức quản lý vốn nào vào một hệ thống giao dịch vào lệnh ngẫu nhiên thì chắc chắn sau một thời gian đủ dài nó sẽ cháy.
Điều này có nghĩa là, martingale/DCA sẽ chỉ khả thi khi bạn áp dụng nó vào một hệ thống giao dịch đã có sẵn lợi thế. Khi đó Martingale sẽ trở thành một công cụ cực mạnh.
Cái thứ làm cho anh em cháy nhiều nhất khi bắt đầu trung bình giá là khi anh em thực hiện nó mà không rõ về kịch bản phía trước mà mình sẽ phải đối mặt. Nói theo ngôn ngữ định lượng, đó là khi anh em không còn đồng nhất với các biến thiên của market returns***.
Lời khuyên rất đơn giản cho anh em đánh martingale/DCA, nhất là anh em đánh thủ công, ko dùng bot, là trừ khi anh em đã lên được một kịch bản rõ ràng, nhất quán và kiểm chứng được, còn không thì tốt nhất là đừng dây vào nó. Gậy như ý nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân thì phải có Ngộ Không công lực nghìn năm mới cầm được, còn hạng tôm tép thì né né ra không nó đè chết à
)))* DCA: Viết tắt của Dollar Cost Averaging, tức trung bình giá. DCA có thể có hoặc không có trọng số
** Martingale có nhiều phiên bản, nhiều công thức, nhiều cách ứng dụng, nhưng tựu chung là một loại DCA có trọng số
*** Market returns: Là một thuật ngữ mô tả trạng thái của dữ liệu giá đã qua xử lý bằng một phương pháp biến đổi (transformation) nào đó để người sử dụng có thể nắm bắt và khai thác thuộc tính, nhất là thuộc tính về mặt toán học và thống kê. Trong ngữ cảnh này có thể hiểu đơn giản Market returns nghĩa là các vận động khác nhau của thị trường
** Martingale có nhiều phiên bản, nhiều công thức, nhiều cách ứng dụng, nhưng tựu chung là một loại DCA có trọng số
*** Market returns: Là một thuật ngữ mô tả trạng thái của dữ liệu giá đã qua xử lý bằng một phương pháp biến đổi (transformation) nào đó để người sử dụng có thể nắm bắt và khai thác thuộc tính, nhất là thuộc tính về mặt toán học và thống kê. Trong ngữ cảnh này có thể hiểu đơn giản Market returns nghĩa là các vận động khác nhau của thị trường
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan
