Hướng dẫn từng bước cách thiết kế một hệ thống giao dịch vừa MẠNH MẼ vừa PHÙ HỢP với bản thân trader

Hệ thống giao dịch là một trong 4 yếu tố để thành công trong trading. Có những trader dành nhiều năm trời mới có thể tìm được hệ thống phù hợp. Bài viết này mình xin phép chia sẻ các bước cần thiết để bạn có được một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân.

Xác định lợi thế giao dịch

Bước đầu tiên để tạo được một hệ thống giao dịch đó là bạn phải xác định được lợi thế giao dịch của mình. Có nghĩa là một điều kiện thị trường hay thiết lập như thế nào có thể giúp bạn có được lợi nhuận.

Ví dụ như giao dịch breakout khỏi vùng giá đi ngang với tín hiệu xác nhận từ volume:


Hay giao dịch từ tín hiệu giao cắt của đường trung bình:


Hoặc giao dịch theo các chỉ báo động lượng để bắt những động thái mới của thị trường:


Hoặc là giao dịch dựa vào mô hình nến:


Hoặc giao dịch với ngưỡng kháng cự hỗ trợ:


Và nhiều cách giao dịch khác. Sau khi đã xác định được lợi thế giao dịch bạn sẽ chuyển qua bước thứ 2.

Kiểm tra lại ý tưởng giao dịch từ lợi thế của bạn liệu có hoạt động trong quá khứ

Bước này bạn sẽ kiểm tra lại lợi thế của bạn hoạt động như thế nào trong quá khứ với điều kiện thị trường phù hợp. Lưu ý, một giao dịch luôn đầy đủ điểm vào và điểm thoát lệnh dựa trên các nguyên tắc đi kèm.

Bạn nên tạo một file nhật ký để lưu lại những dữ liệu trong quá trình bạn backtest lại ý tưởng giao dịch của mình. Đơn giản nhất là dùng excel. Hãy nhớ xác định thời gian bạn backtest ý tưởng này trong khoảng thời gian bao lâu, nhưng ít nhất nên là từ 1 năm trở lên.


Những thông tin mà bạn có thể ghi lại trong nhật kí nên bao gồm: giao dịch mua/bán, thời gian vào lệnh, khối lượng giao dịch, mức giá vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận, điểm thoát lệnh, thời gian thoát lệnh, mức thua lỗ/lợi nhuận của giao dịch dựa trên vốn (%) sau khi kết thúc giao dịch,...

Bạn nên tiếp tục làm như vậy cho đến khi bạn thực hiện được ít nhất 100 giao ịch, sau đó tính toán xem sau 100 giao dịch này bạn có được lợi nhuận hay không? mức lợi nhuận đó cao hay thấp?.
Tối ưu hóa chiến lược giao dịch

Sau khi backtest 100 giao dịch này, bạn chí ít đã có cơ sở để xác định ưu nhược điểm cơ bản của chiến lược. Có thể điểm vào lệnh bị trễ hay điểm thoát lệnh quá sớm hoặc quá nhiều lần bị dừng lỗ,... Rất nhiều vấn đề, chưa thể một phát ăn ngay được.

Bạn có thể tìm cách để khắc phục những nhược điểm này trước khi bạn thực sự đưa nó vào trong giao dịch thực tế.

Giao dịch thử/thực tế

Sau khi bạn cải thiện được chiến lược giao dịch, thì lúc này bạn đã có thể giao dịch để thử nghiệm ý tưởng của bản thông qua tài khoản demo. Lúc này có thể sẽ có nhiều vấn đề hơn một chút như sẽ có thêm phí spread hay trượt giá, giãn giá,... trong quá trình giao dịch. Ở giai đoạn demo này có thể bạn sẽ vẫn cần điều chỉnh lại chiến lược của bạn một chút trước khi đưa chúng vào giao dịch thực tế. Thời gian giao dịch demo này tốt nhất nên kéo dài từ 1 đến 3 tháng để bạn có đủ cơ sở để điều chỉnh chiến lược và xác nhận thêm hiệu suất của mình.

Sau khi mọi thứ đều ổn, Lúc này bạn đã có thể mở tài khoản thật để giao dịch với ý tưởng của mình. Nhưng lưu ý vẫn chưa tới lúc bạn kiếm lợi nhuận đâu nhé. Vì giao dịch thực tế, vấn đề phát sinh đôi khi còn nhiều hơn bạn tưởng.

Điều chỉnh hệ thống giao dịch

Bạn đừng điều chỉnh hệ thống quá thường xuyên hoặc quá nhiều, nó sẽ khiến hệ thống của bạn thay đổi. Bạn nên có bằng chứng thống kê cho thấy một vài yếu tố làm cho hệ thống của bạn đang kém hiệu quả. Ít nhất bạn nên backtest khoảng 30 giao dịch trước khi quyết định thay đổi một yếu tố nào đó trong hệ thống. Còn nếu bạn kiên nhẫn hơn thì hãy backtest khoảng 100 giao dịch trước khi thay đổi vì nó sẽ có tính thống kê hơn.


Khi đã thay đổi xong bạn nên backtest lại hệ thống một lượt với điều chỉnh mới, cứ như vậy bạn sẽ dần dần cải thiện được hệ thống của mình.

Tóm lại

Để có được một hệ thống quả không phải là việc đơn giản. Bạn cần bắt đầu chậm và thật kiên nhẫn, rủi ro cho mỗi giao dịch cần rất nhỏ để bạn không bị ảnh hưởng về tâm lý. Cứ như vậy từng bước một bạn sẽ có được một hệ thống không những phù hợp mà còn rất mạnh mẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận bền vững trong tương lai.