[MARKET PROFILE]-Những Điều Chưa Thông Suốt!!!

Chào các bạn!

Đầu tiền mình xin nói rõ mục đích của bài viết này là nhằm để chia sẽ những gì mì đã tìm hiểu, sau đó rất mong nhận được phản biện của các bạn để cùng nhau trao đổi, nhận ra những thiếu xót và cùng nhau tiến bộ!!! Thời gian qua mình đã đọc rất nhiều bài viết trên diễn đàn này, cũng như nhận được nhiều câu trả lời giúp đỡ, và đây là cách để mình trả ơn cho điều đó!!! Hy vọng là không quá mạn phép!!!

Bài viết này mình xin đề cập sơ qua "linear correlation" giữa Tick Volume và Traded Volume, sau đó là tập trung vào những vấn đề chưa được làm rõ nghĩa của Market Profile. Mình đã đọc hết tất cả những bài viết về Market Profile và Volume Profile trên diễn đàn những tất cả đều là trình bày lại những cách sử dụng sơ cấp của chúng chứ không tìm hiểu và giãng nghĩa bản chất căn bản!! Bài viết này tập trung vào các vấn đề quan trọng như sau: (mình sẽ không đề cập cách sử dụng chúng như những bài viết khác đã viết, cái này khá là easy các bạn nên tự tìm đọc!!!)

The Question is: Tại sao có mối tương quan giữa Tick Volume và Traded Volume? giữa Volume Profile và Market Profile? Chúng giống nhau và khác nhau như thế nào?

The Answer:

Có nhiều bạn sẽ giống như mình, thấy người ta dùng tick volume thay cho traded volume nhưng không hiểu tại sao? có một số bạn người khác bảo dùng được nhưng không giải thích cũng dùng luôn? Nhưng thật sự thì một cách statistically thí có thể dùng được.



Ảnh bên trên mình chia sẽ từ "https://medium.com/@globalprimeforex/why-is-tick-volume-important-to-monitor-56a936eea70d" các bạn có thể tìm đọc thêm bài viết phân tích hệ số Pearson's r cho dữ liệu của tick volume và real volume (search for it)! Đơn giản các bạn hiểu rằng nó có mối quan hệ tuyến tính với nhau (quan hệ cơ bản để xem chúng có đồng nhất hay không), giống như sự phân tán dữ liệu của tick volume và real volume sẽ tạo thành hai đương thằng, hai đường thẳng này cắt nhau sẽ tạo thành một góc nếu gốc đó càng nỏ thì mối quan hệ tuyến tính càng rõ ràng. Hệ số Pearson'r là cosine của gốc đó, nếu nó bằng 1 thì dữ liệu là perfect, theo thống kê thì dữ liệu này nearly perfect. Tuy nhiên, đây chỉ là về mặt thống kê. Vậy tại sao chúng lại có liên quan với nhau? Câu trả lời đơn giản vô cùng nhưng lại khiến mình đau đầu đi hỏi tùm lum (đây là cái ngu dốt của mình vì đã không tự suy nghĩ mà đi hỏi lung tung, sorry!!)

Vấn đề thứ hai, Market Profile được đặt trưng bởi các TPOs tạo thành một normal distribution (relatively, negative or positive, please search for it!!!) có nghĩa là mỗi khi giá thay đổi thì sẽ đặt trưng thêm bởi một TPO (alphabet letter). Trong khi đó, Volume Profile là số contracts tại một mức giá và cũng tạo thành một normal distribution. Và chúng cũng tương tự như nhau, và cũng giống như tick volume và traded volume. Vậy điều gì tạo ra sự tương đồng này?

Ở đây trước khi nói tiếp mình xin khẳng định không có sự đúng sai, chỉ có tính nhất quán trong một loại lý thuyết nhằm để giải thích cho một vấn đề nào đó!!!

Đầu tiên bạn phải hiểu rằng số người mua và người bán tại một thời điểm luôn luôn bằng nhau, không bao giờ có chiện số người mua nhiều hơn số người bán, mà chỉ cố nhiều số người mua hay số người bán aggressive hơn mà thôi (be skeptical about it!!!). Điều này giải thích cho cơ chế đấu giá hai chiều của thị trường tài chính! Thứ hai, mỗi lần xuất hiện một mức giá mới thì đã có contracts mới tại thời điểm đó, tức là xuất hiện số người mua bán! Tới đây bạn đã hiểu tại sao có mối liên quan chưa??? Điều đó giải thích cho phương trình: Price + Time = Volume (Value).

Wow! Qúa đơn giản phải không? Nhưng mình ngu tới mức ko thể hiểu nó trong vài ba ngày bởi vì đơn giản không có ai giải thích cho mình cả! Những bạn trade for a living có thể sẽ không quan tâm nhưng khi hiểu được điều này những thứ khác sẽ là thứ yếu vì cái này mới là ý tưởng thiên tài của ý tưởng dùng market profile (how it works ) chứ không phải là how to use it!!! Nói chung nắm được nhiều đây là đã xong phần MP vs VP rồi đấy ạ, còn việc sử dụng nó như nào thì hầu như bạn không cần nhớ gì cả chỉ cần hiểu bản chất thôi!

Cám ơn các bạn đã đọc hy vọng nhận được đóng góp ý kiến! Mình chỉ muốn trả chút ơn nghĩa cho những bài viết mình đã đọc trên này thôi! Mỗi người chỉ cần có 2 câu trởi lời cho 2 câu hỏi bất kỳ thì sẽ có 4 câu trả lời cho bốn câu hỏi khác (probably) và tổng của cấp số nhân rất là lớn!!!