Tất tần tật về Order Book - Phần 4: Tín hiệu DOMs

Trong những phần trước chúng ta chủ yếu nghiên cứu về việc phân tích sổ lệnh và có một vài lần nhắc tới khái niệm DOM. Đây là một khái niệm cực kỳ quan trọng, nó là dữ liệu phái sinh ở dạng kỹ thuật số. Nó cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng về người mua và người bán trên thị trường. Và trong phần này chúng ta cùng đi tìm hiểu xem khái niệm DOMs là gì và cách thức tận dụng những tín hiệu từ DOMs vào trong việc phân tích cũng như giao dịch nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể coi lại ở đây nhé:

Giới thiệu về DOMs

Có thể bạn sẽ cảm thấy thú vị khi biết hiện tại có bao nhiêu nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của những nhà giao dịch này là bao nhiêu.

Bạn sẽ không thể tính toán được những liệu này theo cách thủ công vì vây công cụ chụp ảnh nhanh từ DOMs có thể tự động thực hiện được việc này cho chúng ta.

Và trong phần này sẽ chia sẻ cho các bạn về các tín hiệu được hình thành bởi DOMs.

Tỷ lệ vị thế mua và bán

Một lý thuyết cho rằng giá di chuyển trái ngược với tâm lý của hầu hết các nhà giao dịch. Vì vậy nếu chúng ta biết được tỷ lệ của người mua và người bán là 60% và 40% thì chúng ta có thể mong đợi giá của tài sản nhất định sẽ giảm trong tương lai.

Tỷ lệ này được hiển thị ở đây trong công cụ DOMs:



Bây giờ chúng ta hãy tiến hành phân tích so sánh tỷ lệ này với sổ lệnh. Nói cách khác, điều cần thiết là phải xem vị trí của các vị thế trong sổ lệnh bên cạnh việc phân tích tỷ lệ của người mua và người bán để có được cái nhìn đầy đủ về thị trường hiện tại. Không nên chỉ nhìn vào DOMs rồi quyết định chiến lược mua bán, đó là sai lầm lớn đấy nhé anh em.

Hãy xem xét ví dụ này:


Ta thấy là thị trường có một xu hướng tăng kéo dài và phải đổi mặt với một lựa chọn, thứ nhất là giá sẽ tiếp tục tăng lên hoặc giá sẽ thoái lui.

Thời điểm này thì bạn có thể phân tích tỷ lệ của người mua và người bán trong công cụ DOMs.

Tỷ lệ như hình trên bạn có thể thấy được người bán chiếm phần lớn và theo như nghiên cứu thì thị trường có khả năng cao sẽ đi ngược lại với tâm lý chúng của hầu hết các nhà giao dịch.

Mà hầu hết các nhà giao dịch hiện tại đều đang bán khống cho nên khả năng thị trường sẽ tăng lên cao hơn nên nó cung cấp cho chúng ta cơ hội mua lên.

Người bán đã chiếm phần lớn những người giao dịch trên toàn bộ chiều cao của sổ lệnh và người mua thì được nhóm lại phía trên giá một chút. Khối lượng cho thấy số lượng người mua vượt xa số lượng người bán trên mức giá. Nó cho thấy xu hướng này đã trở nên quá rõ ràng và có rất nhiều giao dịch muốn nhảy lên chuyến xe cuối cùng này.

Thường thì những nhà giao dịch lười biếng cố gắng kiếm tiền cuối xu hướng thường sẽ là lúc mà thị trường có khả năng đảo chiều.

Về nguyên tắc, sẽ không có ý nghĩa gì cho dù đó là sự thoái lui hay sự đảo chiều, giá sẽ di chuyển xuống trong tình huống này.

Các bạn nhìn tiếp tình huống bên dưới này:




Tình huống tương tự như hình trên ngoài trừ một chi tiết cụ thể đó là trong trường hợp đầu tiên thì đại đa số người mua đều nằm phía trên giá nhưng với trường hợp thứ hai chúng ta thấy rằng bên cnh sự lích lũy của người mua còn có sự thống trị của người bán.

Tình huống này có thể được giải thích dựa trên hai điều sau:

• Thứ nhất là nó có thể gợi ý rằng đám đông thị trường không được phép kiếm tiền, theo đó giá sẽ tăng lên mà không để người bán đóng giao dịch để kiếm được lợi nhuận.
• Thứ hai (khá cổ điển), nó gợi ý rằng người bán sẽ đóng giao dịch của họ bằng giao dịch mua và sau đó có thể đẩy giá lên cao hơn.

Bạn ủng hộ lý thuyết nào không quan trọng, vì cả hai đều cho chúng ta thấy được giá tăng trong tình huống nhất định.

Tình huống cuối cùng và gần như là đôi bên dùng có lợi như nhau. Chúng ta gọi nó như thế này “người bán đã quá nhiều và thị trường chuẩn bị bật tăng lên”.

Như hình bên dưới:



Qua những bức ảnh này chúng ta có thể thấy được thông tin từ DOMs là một thông tin hữu ích và nó hoạt động tốt trong những tình huống xu hướng có thể đảo chiều và tỷ lệ này có thể tạo ra tín hiệu sai. Cho nên là bạn cần xem những gì đang xảy ra với sổ lệnh bạn có thể lọc ra được những tín hiệu sai của nó.

Nói chung về cơ bản là DOMs cung cấp cho chúng ta tỷ lệ người mua và người bán trên thị trường, để bạn biết được đám đông đang giao dịch như thế nào và từ đó kết hợp thêm với sổ lệnh bạn có thể định hướng được chiến lược giao dịch của bản thân.

Đây mới chỉ là tín hiệu đầu tiên mà DOMs cung cấp cho chúng ta thôi, còn có 2 tín hiệu quan trọng khác nữa mà bạn có thể có được từ DOMs, nó giúp các bạn có thể nhận biết được những vùng giá quan trọng trên biểu đồ và tỷ lệ lợi nhuận của đám đông dựa theo tín hiệu đầu tiên này để có thể đánh giá được hướng đi của thị trường và xây dựng chiến lược.

Vậy thì 2 tín hiệu này mình xin phép nói ở phần tới nhé.

Mời các bạn tham khảo trước phần này.

Còn tiếp….