ga_son
Active Member
- 138
- 92
Tức là khi vào ngày thứ 42 chốt long mà chưa đến ngày 30 hàng tháng thì short cho đến ngày 30 à bác ?Đến hạn bán đi xong mua vào lại. Chú ý nhé, code này bao gồm cả lệnh bán khống đó nhé.
Tức là khi vào ngày thứ 42 chốt long mà chưa đến ngày 30 hàng tháng thì short cho đến ngày 30 à bác ?Đến hạn bán đi xong mua vào lại. Chú ý nhé, code này bao gồm cả lệnh bán khống đó nhé.
E hỏi ngu chút là hợp đồng 1 tháng thì giữ thế nào qua được 42 ngày bác nhỉ ?
update lệnh buyChia sẻ anh em 1 ý tưởng trading Phái sinh Việt Nam: Vn30F1M (DAILY)
Idea: Mua vào ngày 30 hàng tháng, bán sau 42 ngày kể từ ngày mua từ 2017-2020:
chart:
View attachment 171895
Với mong muốn giảm thiểu tác động của human emotions, tránh những sai sót, tâm lý tiêu cực khi trade loss, trade dễ dàng hơn, đa dạng cũng như phân loại hơn, hiệu quả hơn qua xác xuất thống kê, Tien ha ngoài sử dụng chiến lược 123 (cách dễ dàng nhất và hiệu quả cho manual trader) đã nghiên cứu thêm sử dụng Algo trong trading cũng như chế tạo chiến lược trading (system trading) hiệu quả.
trader không phải dành riêng cho tất cả mọi người.
Algo Trading Strategies càng không phải ai cũng làm được.
Chế tạo chiến lược giao dịch là việc bạn thiết lập các quy tắc mua bán hàng hóa nào đó (forex, chứng khoán, futures...)
Chế tạo chiến lược giao dịch thì có thể dễ, có thể rất phức tạp, nhưng chế tạo chiến lược tạo ra lợi nhuận ổn định thì rất khó.
Lưu ý:
Đa số các chiến lược giao dịch tạo ra hiện nay thất bại Fail khi chỉ tùy chỉnh mang lại kết quả tốt ở quá khứ nhưng thua lỗ ở tương lai. Nó run tốt ở backtest data (in of sample) nhưng fail ở future data (Out of Sample), ngoài ra điều chỉnh các chi phí từ sàn như Comission, Spread, Slippage cũng cần phải chú ý.
Chế tạo hệ thống sai cách sẽ mang đến sự thua lỗ.
Câu trả lời : Absolutely chưacode cho system trade với tham số đã optimized, ai dùng multichart/trade station/easy language có thể dùng luôn.
Chiến lược này dùng pattern doji để trade.
inputs: BCOunt(9),PCOunt(16),ExitBars(36);
if close>close[Pcount] and C_Doji(BCount)=1 then sellshort next bar at market;
if close<close[Pcount] and C_Doji(BCount)=1 then buy next bar at market;
If Barssinceentry>=ExitBars then Begin
sell next bar at market;
buy to cover next bar at market;
end;
Question: liệu với result như vậy có trading real được chưa?
Bạn nói đúng rồi, Mẫu trades ở đây chỉ có 25 trades quá ít. Mình thấy tầm trên 500 là ổn rồi. Futures Vn30 mở từ 2017, lượng data khá ít, trade daily và theo tháng vậy lượng trade có thể hiểu được.Câu trả lời : Absolutely chưa
Lý do: số trade test quá ít, theo mình nếu bác đã có điều kiện kinh tế đầu tư cho data thì bác nên cho test từ khi thị trường mở đến nay,hình như từ năm 2003.
1 bot cho chạy theo kinh nghiệm của mình thì nếu qua 3000 trade mà ok thì mới gọi là ổn.
À, e tưởng bác đang nói con bot của cặp GBPBạn nói đúng rồi, Mẫu trades ở đây chỉ có 25 trades quá ít. Mình thấy tầm trên 500 là ổn rồi. Futures Vn30 mở từ 2017, lượng data khá ít, trade daily và theo tháng vậy lượng trade có thể hiểu được.
Bac Hà cho em hỏi chiến lược này bác đã chạy real chưa, hay vẫn còn trong giai đoạn backtest v?update lệnh buy
View attachment 176830
lệnh buy này vẫn hold này, run profit khá tốtView attachment 180660
Lệnh buy đã cắt và buy 1 lệnh khác.
Chiến lược này mình đang check real time cho các bạn thấy đây
Đoạn 2 tháng vừa rồi thì ăn quá dữ luôn đó bác. Chiến lược của bác sẽ mua và bán tại giá đóng cửa đúng không bác?1 chiến lược khi mining data bằng tools cho chứng khoán phái sinh
vn 30f1m 60minute
View attachment 186012
View attachment 186013
View attachment 186015
chiến lược mua ngày 30 này bị drawdown mạnh vào cuối tháng 1.lệnh buy này vẫn hold này, run profit khá tốt
View attachment 186017
chiến lược h1 này chạy rất ổn địnhThị trường phái sinh rung lắc cực mạnh, kết quả vẫn khá ổn
View attachment 197093
View attachment 197095
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.