15 Chỉ số theo dõi hiệu suất giúp Trader lên trình cho hệ thống giao dịch của mình!

Xin chào cả nhà!

Mặc dù tổng lời và lỗ đã có thể dễ dàng cho bạn cái nhìn tổng quan về hiệu suất giao dịch của bạn, nhưng mình tin chắc rằng, nếu bạn muốn hệ thống giao dịch của mình chạy nhanh như một chiếc xe đua được tinh chỉnh thay vì một chiếc xe chở rác, thì bạn không thể bỏ qua những chỉ số thống kê hiệu suất giao dịch dưới đây đâu!

Việc theo dõi những "chỉ số hiệu suất" sẽ giúp bạn xác định được những gì hiệu quả, những gì không hiệu quả và những gì cần phải cải thiện. Có như thế thì sức khỏe hệ thống giao dịch của bạn mới được kiểm soát và duy trì ở mức tối thiểu!

Cùng bắt đầu nhé...

1. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng chính là tổng lợi nhuận của bạn trừ đi các khoản lỗ và các chi phí. Những chi phí này bao gồm chi phí trang thiết bị, hoa hồng và các chi phí khác.



Về cơ bản, đây là số tiền mà tài khoản của bạn sẽ tăng hoặc giảm tại bất kỳ thời điểm nào, rồi trừ đi cho chi phí giao dịch.

2. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Win rate (Tỷ lệ chiến thắng)

Tỷ lệ chiến thắng là tổng số giao dịch chiến thắng chia cho tổng số giao dịch thực hiện. Nó sẽ cho bạn biết phần trăm thời gian bạn dành chiến thắng trên tổng các giao dịch là bao nhiêu.

3. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Loss rate (Tỷ lệ thua lỗ)

Tương tự, tỷ lệ thua lỗ là tổng số giao dịch thua lỗ chia cho tổng số giao dịch thực hiện. Nó sẽ cho bạn biết phần trăm thời gian bạn bị thua lỗ trên tổng các giao dịch là bao nhiêu.

4. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Giao dịch có lợi nhuận lớn nhất

Giao dịch có lợi nhuận lớn nhất của bạn sẽ là giao dịch được lấy ra khỏi công thức tính lợi nhuận trung bình của bạn.

Điều này là không cần thiết, nhưng nếu bạn có một chiến thắng lớn bất thường trong chuỗi các giao dịch có lợi nhuận khác, thì việc lấy nó ra khỏi chuỗi chiến thắng sẽ cho bạn kỳ vọng chính xác hơn về các chỉ số thống kê của bạn.

5. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Giao dịch thua lỗ lớn nhất

Tương tự, Giao dịch thua lỗ lớn nhất của bạn sẽ là giao dịch được lấy ra khỏi công thức tính thua lỗ trung bình của bạn và nó cũng sẽ cho bạn kỳ vọng chính xác hơn về các chỉ số thống kê của mình.

6. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Lợi nhuận trung bình của các giao dịch

Lợi nhuận trung bình của các giao dịch sẽ được tính bằng cách lấy tổng số tiền kiếm được từ tất cả các giao dịch thắng chia cho số giao dịch có lợi nhuận.

7. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Thua lỗ trung bình của các giao dịch

Tương tư, thua lỗ trung bình của các giao dịch sẽ được tính bằng cách lấy tổng số tiền tổn thất từ tất cả các giao dịch thua lỗ chia cho số giao dịch bị thua lỗ.

8. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Tỷ lệ Payout trên mỗi giao dịch

Tỷ lệ Payout trên mỗi giao dịch chính là hiệu số của Lợi nhuận trung bình của các giao dịch và Thua lỗ trung bình của các giao dịch.

9. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Thời gian nắm giữ trung bình trên mỗi giao dịch

Thời gian nắm giữ trung bình trên mỗi giao dịch sẽ được tính bằng cách chia tổng thời gian nắm giữ tất cả các giao dịch của bạn cho số lượng giao dịch bạn thực hiện.

10. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - P/L của những giao dịch mua Vs. P/L của những giao dịch bán

Chỉ số này sẽ giúp bạn xác định loại giao dịch hoặc môi trường giao dịch nào giúp bạn đạt được hiệu suất cao hơn. Các bạn sẽ lấy Lợi nhuận chia cho Thua lỗ rồi đem đi so sánh thôi. Kết quả cái nào lớn hơn thì chọn cái đó!

11. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Chuỗi thua lỗ lớn nhất

Chỉ số này thì giúp bạn xác định mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa của bạn hoặc tình huống xấu nhất đã từng xảy ra cho đến nay.

12. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Trung bình chuỗi thua lỗ

Chỉ số này giúp bạn xác định mức drawdown trung bình của bạn và sẽ giúp bạn kiểm soát rủi ro tiềm năng tối đa của tài khoản.

13. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa

Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa là đỉnh điểm giai đoạn tồi tệ nhất của hiệu suất trong hệ thống giao dịch của bạn.

14. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Kỳ vọng giao dịch

Hiểu đơn giản, kỳ vọng là số tiền trung bình bạn có thể mong đợi nhận được (hoặc mất đi) cho mỗi giao dịch.

Chỉ số này có thể được tính bằng công thức sau:

Kỳ vọng giao dịch sẽ giúp bạn xác định kích thước vị thế chính xác và mức độ lợi nhuận mà phương pháp giao dịch của bạn có thể đạt được.

15. Chỉ số theo dõi hiệu suất giao dịch - Theo dõi cảm xúc và những sai lầm của bản thân

Trạng thái tinh thần của bạn không thể được theo dõi một cách chính xác như các chỉ số trên, nhưng dù gì đi chăng nữa, bạn cũng không nên phớt lờ nó.

Khi theo dõi cảm xúc của mình, bạn sẽ biết đâu là hành vi hợp lý và bất hợp lý của bản thân lúc đặt lệnh giao dịch. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ và tránh giao dịch khi trạng thái tinh thần bất ổn sẽ là một cách giúp bạn cải thiện hiệu suất giao dịch đáng kể đấy!

Lời kết

Mục tiêu của việc thu thập và tính toán các số liệu thống kê như mình vừa liệt kê bên trên là để bạn tìm cách tối đa hóa kỳ vọng lợi nhuận trên mỗi giao dịch, chọn kích thước phù hợp cho mỗi vị thế và xác định điều kiện giao dịch phù hợp nhất với BẠN!

Chúc cả nhà sẽ sớm đạt được thành công với hiệu suất giao dịch đáng ngưỡng mộ nhé!


Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà