4 khái niệm toán học để giao dịch theo xác suất tốt hơn

Xin chào cả nhà!

Trước giờ chắc hẳn các bạn đã quá quen tai với câu nói "trading là trò chơi của xác suất", phải không?

Thế nhưng đã bao giờ bạn thực sự tìm hiểu các khái niệm liên quan đến toán học và xác suất trong trading thực chất là gì chưa?

Nếu chưa thì trong bài viết này, mình sẽ giải thích cho các bạn 4 khái niệm căn bản nhất, theo cách dễ hiểu nhất, để bạn có thể tư duy theo xác suất như một trader chuyên nghiệp nhé!

1. Quy luật số lớn

Quy luật số lớn có thể nói là xương sống cho hầu hết các giao dịch theo hệ thống. Không có nó, chúng ta sẽ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên lượng dữ liệu không có ý nghĩa về mặt thống kê.

Nói đơn giản thì, với càng nhiều mẫu, chúng ta sẽ càng tiến gần hơn đến giá trị kỳ vọng thực, từ đó, cho phép chúng ta đưa ra kết luận rõ ràng hơn và ít bấp bênh hơn.

2. Đo lường thiên hướng chạy về trung tâm

Điều này bao gồm:

• Giá trị trung bình (mean value)
• Giá trị trung vị (median value)
• Giá trị thường xuyên xuất hiện nhất trong tập hợp (mode value)

Mỗi kiểu đo lường đều có công dụng riêng, nhưng mọi người thường mắc một sai lầm phổ biến, đó là:

Sử dụng giá trị trung bình, thay vì giá trị trung vị.

Giá trị trung bình sẽ bù quá mức có các giá trị ngoại lai (outliers, tức là một điểm ngoại lệ khác đáng kể so với các quan sát khác) trong tập dữ liệu, do đó làm sai lệch giá trị trung bình. Đây là lý do tại sao giá trị trung vị lại mô tả tập dữ liệu tốt hơn giá trị trung bình.

3. Phân phối chuẩn

Đây là khái niệm toán học hiển thị khả năng xảy ra của một kết quả.

Phân phối chuẩn là phân phối xác suất đối xứng quanh giá trị trung bình, các dữ liệu gần giá trị trung bình xuất hiện thường xuyên hơn so với dữ liệu ở xa giá trị trung bình.


Việc hiểu xác suất cho mỗi kết quả là rất quan trọng (chẳng hạn như phần trăm giá thay đổi vào một ngày bất kỳ).

Tuy nhiên, sự chắc chắn về một kết quả nào đó là bất khả thi, nhưng nếu áp dụng trên đủ mẫu dữ liệu thì điều đó là khả thi.

Giả định về phân phối chuẩn được áp dụng cho giá tài sản cũng như hành động giá. Các trader có thể vẽ các điểm giá theo thời gian để phù hợp với hành động giá gần đây thành một phân phối chuẩn. Hành động giá càng di chuyển xa giá trị trung bình, thì càng có nhiều khả năng một tài sản bị định giá quá cao hoặc quá thấp.

4. Độ lệch chuẩn

Phân phối chuẩn thông thường có hai tham số: giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Lý do là bởi...


Không có giá trị trung bình (mean value) hoặc giá trị trung vị (median value) nào trong trading là một con số tĩnh.

Luôn có một độ lệch (spread) xung quanh mỗi thống kê trong một tập dữ liệu. Điều này có thể được sử dụng trên giá cổ phiếu như dải VWAP, hoặc để thống kê dữ liệu giao dịch.


Khái niệm "độ lệch chuẩn" có thể giúp trader chúng ta thấy được sự khác biệt (phương sai) tiềm ẩn mà chúng ta có thể mong đợi, từ đó có thể xem xét các giao dịch tiềm năng.

Lời kết

Nhận thức được 4 khái niệm toán học này, bạn sẽ bắt đầu hiểu vì sao chung quy lại, trading là câu chuyện của xác suất. Chính tư duy này sẽ cải thiện khả năng ra quyết định của bạn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà