7 Bài học giao dịch tôi đã cô đọng được sau 13.500 giờ học không ngừng nghỉ

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên Twitter của @GoshawkTrades, một trader chuyên giao dịch thuật toán đến từ London nhé mọi người...


Đây là 7 bài học đã giúp tôi kiếm được nhiều lợi nhuận từ trading hơn.

Tôi đã mất 13.500 giờ để học những bài học này, nhưng bạn sẽ chỉ mất 4 phút trong đời mà thôi!

1. Bài học về một quá trình backtest vững chắc

Điều này có nghĩa là một quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng bao gồm:

• Hơn 5 năm dữ liệu/ kích thước mẫu lớn
• Mô phỏng Monte Carlo (một kỹ thuật được sử dụng để hiểu tác động của rủi ro và sự không chắc chắn trong các mô hình dự đoán và dự báo)
• Độ nhạy của các tham số trong mô hình
• Ngoài mẫu (Out of sample)
• Forward-testing (thử nghiệm chiến lược trong thực tế)

2. Bài học về các số liệu đánh giá hiệu suất

Điều mà bất kỳ trader nào cũng hướng đến đó là tìm ra một chiến lược toàn diện, nhưng sự thực là chẳng có chiến lược nào hoàn hảo cả và mỗi chiến lược sẽ có những nhược điểm của riêng nó.

Hãy suy nghĩ về số liệu nào là quan trọng nhất đối với bạn và giao dịch của bạn.

Ví dụ, với tôi thì đó sẽ là số liệu về drawdown (mức sụt giảm tài khoản). Tôi không ngại việc không đạt được mức lợi nhuận cao nhất với rủi ro thấp hơn.

3. Bài học về sự tối giản (đừng quá phức tạp vấn đề lên)

Mọi người đều cho rằng AI và máy học (machine learning) là cách tốt nhất để tìm ra giao dịch đáng đồng tiền bát gạo.

Nhưng, ngay cả một số bộ óc thông minh nhất vẫn đồng ý rằng, máy học tốt nhất là để phục vụ cho mục đích quản lý rủi ro và phân bổ danh mục đầu tư.

Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản, và mạnh mẽ.

4. Bài học về quản lý vốn

Đừng quá hấp tấp với số vốn giao dịch của bạn.

Giao dịch là để kiếm tiền, nhưng trong một quãng thời gian dài khi bạn đang học hỏi, thì đó nên là điều cuối cùng bạn nghĩ đến.

Thay vì thế, hãy tập trung nhiều hơn vào khâu thực thi chiến lược.

Hãy thử nghiệm những ý tưởng mới và tìm kiếm những sai lầm bạn đã mắc phải trong các lần thực hiện backtest, v.v.

5. Bài học về các thông số, không phải tối ưu hoá

Thật dễ dàng để tiếp tục chạy tối ưu hoá các thông số hiện tại của bạn, cho đến khi bạn chỉ còn lại một mớ hỗn độn bị quá khớp (overfitting - hiện tượng mô hình tìm được quá khớp với dữ liệu training, dễ dẫn đến hiệu suất tồi tệ trên dữ liệu kiểm thử).

Hãy coi mỗi lần tối ưu hoá của bạn giống như một vòng chơi Mario mà bạn không thể "quay đầu" vậy!

Đối với tôi, việc tập trung vào các thông số tốt hơn thường sẽ giúp ích nhiều hơn là việc tối ưu hoá.

6. Bài học về sự khiêm tốn

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã tìm được lời giải cho câu đố.

Lần thứ hai bạn cảm thấy như vậy thường là khi có thứ gì đó ngừng hoạt động hiệu quả.

Hãy luôn giữ tinh thần học hỏi từ những trader xung quanh bạn và từ nhiều nguồn kiến thức mới.

Bởi lẽ, nảy ra ý tưởng là một trong những chìa khoá quan trọng để giao dịch định lượng thành công.

7. Bài học về hành động giá

Các tín hiệu/ sự kiện mang tính dự đoán > hành động giá thuần tuý.

Việc tạo ra một chiến lược xoay quanh hành động giá thuần tuý rất dễ bị rơi vào vòng xoáy "quá khớp".

Vì vậy, hãy tập trung vào các chiến lược dựa trên xác suất phản ứng trước một sự kiện nào đó.

Lời kết

7 Bài học này đã lấy đi của tôi 6 năm để giác ngộ và là chìa khoá giúp tôi kiếm được lợi nhuận ở thời điểm hiện tại.

Tôi hy vọng chúng cũng sẽ giúp ích cho bạn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà