Bàn về lợi thế THỐNG KÊ trong trading - thứ quyết định sự THÀNH BẠI sau cùng của trader!

Xin chào cả nhà!

Trước hết, chúng ta cần định nghĩa thế nào là lợi thế thống kê?

Lợi thế của người chơi trong trò chơi may rủi đảm bảo kết quả thuận lợi trong thời gian dài được gọi là lợi thế thống kê.

Hãy nghĩ về một tình huống trong đó một đồng xu được gian lận sao cho một bên có 51% khả năng rơi vào mặt ngửa, trong khi bên còn lại có 49% khả năng. Khi một người chơi thắng, họ được trả 1 và khi họ thua, đối thủ của họ được trả 1.



Điều này thiết lập các quy tắc của một trò chơi may rủi, chẳng hạn như khả năng thắng và thua, phần thưởng khi thắng và hình phạt nếu thua. Chúng ta có thể tính toán kỳ vọng bằng cách sử dụng các tham số này, xác định liệu một người có lợi thế thống kê hay không.

Nếu giá trị kỳ vọng lớn hơn 0, người chơi có lợi thế thống kê có thể dẫn đến thành công lâu dài. Người chơi thắng trò chơi tung đồng xu trong 51% thời gian sẽ kiếm được tiền trong thời gian dài vì kỳ vọng trong ví dụ này là 0,02.

Tương tự, chúng ta có thể sử dụng các số liệu của một chiến lược giao dịch như sau: winrate - đo lường khả năng thắng, và tỷ lệ R:R trung bình - đo lường lợi nhuận trung bình chia cho mức lỗ trung bình của các giao dịch của bạn.

Hãy xem xét một hệ thống có winrate là 40% và tỷ lệ R:R là 2:1, tức là trade thắng có giá trị gấp đôi so với trade thua. Trong trường hợp này, bạn mạo hiểm 1R cho mỗi giao dịch và trong số 100 giao dịch, bạn thắng 40 và thua 60 giao dịch.

Như vậy, kỳ vọng của hệ thống được tính bằng cách nhân số trade thắng với phần thưởng (2R) và trừ đi số trade thua nhân với rủi ro (1R), ta có lợi nhuận là 20R trên 100 giao dịch. Do đó, kỳ vọng của hệ thống là $0,2, nghĩa là với mỗi $0,1 rủi ro gặp phải trong một giao dịch, bạn kiếm được trung bình $0,2.

Tuy nhiên, một cách tiếp cận thành công vẫn sẽ thất bại nếu bạn không tuân thủ các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp. Chiến lược giao dịch chỉ là một công cụ, và quản lý rủi ro mới là thứ cho phép bạn kiếm lợi nhuận.

Winrate và thua lỗ

Biểu đồ trên hiển thị khả năng bạn thua liên tiếp dựa trên winrate. Như bạn có thể thấy, ngay cả khi phương pháp giao dịch của bạn thành công 60%, vẫn có 70% rủi ro là bạn sẽ thua lỗ 4 lần liên tiếp. Bạn có hơn 50% rủi ro thua lỗ liên tiếp 8 lần nếu chiến lược của bạn chỉ thành công trong 40% thời gian.

Việc biết những con số này là rất quan trọng vì nó giúp cho tâm lý của bạn được ổn định khi bạn thấy mình thua trong nhiều giao dịch liên tiếp và bắt đầu tự đặt câu hỏi về chiến lược của mình.

Cải thiện tỷ lệ R:R của bạn

Một cách để cải thiện phần thưởng của bạn trong các giao dịch là sử dụng thông số MAE và MFE của bạn để xác định điểm dừng lỗ và chốt lời.

Mức dừng lỗ và chốt lời của trader có thể được xác định bằng cách sử dụng các số liệu MAE (Maximum Adverse Excursion - tạm dịch: thua lỗ tạm thời cao nhất) và MFE (Maximum Favorable Excursion - tạm dịch: lợi nhuận tạm thời cao nhất).


Bất kể giao dịch có lợi nhuận hay không, MAE tính toán mức drawdown tối đa có thể xảy ra từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất của giao dịch. Tuy nhiên, bất kể giao dịch cuối cùng có sinh lợi hay không, MFE sẽ đánh giá lợi nhuận cao nhất mà giao dịch có thể đạt được từ điểm vào lệnh của nó.


Trong hình trên, chúng ta có thể thấy các phép tính MAE trên các giao dịch. Có thể thấy rằng, trong số tất cả các giao dịch được thực hiện, các giao dịch có hiệu suất tốt nhất (phía trên đường màu xanh lam) là các giao dịch có mức drawdown ít nhất. Thông tin này có thể giúp trader xác định thời điểm họ nên đóng lệnh nếu giao dịch không chạy theo hướng họ nhận định.

Các trader chuyên nghiệp có thể hiểu rõ hơn về hành vi của thị trường và đặt các mức dừng lỗ - chốt lời hợp lý hơn bằng cách xem xét MAE và MFE trong các giao dịch của họ.

Chẳng hạn, một trader có thể muốn thắt chặt mức dừng lỗ của mình để giảm các khoản lỗ tiềm ẩn nếu họ nhận thấy rằng, các giao dịch của họ thường xuyên gặp phải một MAE đáng kể trước khi đạt đến mức chốt lời sau cùng.

Mặt khác, nếu một trader nhận thấy rằng các giao dịch của họ thường xuyên gặp một MFE đáng kể trước khi bị "stop-out" với một khoản lỗ sau cùng, thì họ có thể muốn nghĩ đến việc thiết lập một điểm dừng lỗ rộng hơn để cho giao dịch của họ có nhiều không gian "thở" hơn.

Nhìn chung, việc sử dụng MAE và MFE có thể hỗ trợ các trader hiểu rõ hơn về những ưu và nhược điểm của chiến lược giao dịch, từ đó có thể điều chỉnh kế hoạch quản lý rủi ro của họ cho phù hợp.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà