1. Các phương pháp đặt stoploss hợp lý: phần 1- stoploss cố định và stoploss theo ATR%

    Các phương pháp đặt stoploss hợp lý: phần 1- stoploss cố định và stoploss theo ATR%
    04/05/2017
    Trading đơn giản là trò chơi của xác suất. Điều này có nghĩa rằng việc đúng – sai trong trading là vấn đề mà ai cũng gặp phải. Quan trọng là khi ta sai ta chỉ có thể có 2 lựa chọn: chấp nhận thất bại và chịu mất mát hoặc là cố chấp để mất hết tất cả.

    Đây là lý do tại sao sử dụng lệnh stop loss một cách đúng đắn là rất quan trọng. Nhiều traderxu hướng chốt lời một cách nhanh chóng nhưng lại giữ những khoản lỗ rất lâu- nó chỉ đơn giản là bản chất của con người khó chấp nhận mất mát. Chúng ta take profit bởi vì chúng ta cho rằng như vậy là đủ rồi và ta không muốn cảm nhận sự thất bại. Như vậy, Một lệnh dừng lỗ đặt đúng cách sẽ giống như việc chúng ta mua bảo hiểm để chắc chắn rằng chúng ta không mất đi nhiều hơn cái mà mình muốn.

    Lệnh dừng lỗ ở mức hợp lý phải trả lời được câu hỏi: Tại mức giá nào sẽ khẳng định là chúng ta đã đi sai xu hướng? Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá một vài phương pháp để xác định mức stoploss để bạn hạn chế tối đa khoản lỗ và giữ được phần lớn số vốn của mình.

    Hard Stop (Phương pháp đặt stoploss cố định)

    Một trong những cách đơn giản là đưa ra những khoảng cố định để dừng lỗ, khi đó bạn chỉ cần đưa ra số pips nhất định để quyết định đóng trạng thái giao dịch. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, điểm dừng lỗ với khoảng cố định như vậy trong một thị trường biến động lại không mang nhiều ý nghĩa. Tại sao bạn lại đặt cùng dừng lỗ 20 pips trong cả 2 loại thị trường đi ngang ổn định và một thị trường biến động mạnh? Tương tự như vậy, tại sao bạn sẽ đặt stop loss cùng 80 pips trong cả 2 điều kiện thị trường như trên?

    Để minh họa điểm này, chúng ta hãy so sánh cách đặt một điểm dừng lỗ với việc mua bảo hiểm. Phí bảo hiểm mà bạn phải trả là khác nhau cho các rủi ro khác nhau mà bạn phải chịu. Một người thừa cân, hút thuốc, 60 tuổi có hàm lượng cholesterol cao trả tiền nhiều hơn cho bảo hiểm nhân thọ so với một thanh niên 30 tuổi, không hút thuốc có mức cholesterol bình thường bởi vì rủi ro đối với (tuổi, cân nặng, hút thuốc lá, cholesterol) thì khả năng tử vong cao hơn. Nếu biến động (rủi ro) là thấp, bạn không cần phải trả phí nhiều cho bảo hiểm. Điều này cũng đúng đối với cách chúng ta đặt lệnh stoploss- số tiền bảo hiểm cần thay đổi theo sự biến động chung của thị trường.

    ATR % Stop Method (Phương pháp đặt stoploss sử dụng tỉ lệ phần trăm chỉ báo ATR- ATR%)


    Phương pháp đặt stoploss với ATR% có thể áp dụng cho bất kỳ kiểu trader nào bởi vì khoảng dừng lỗ được xác định bằng tỉ lệ phần trăm của chỉ số ATR (chỉ số khoảng dao động trung bình). ATR là thước đo biến động trong khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian thường được sử dụng nhất là 14 kỳ, đó cũng là một tham số phổ biến cho các chỉ ố dao động khác như RSI và stochastics. Một giá trị ATR cao hơn cho thấy thị trường có nhiều biến động và ngược lại khi thấy giá trị ATR thấp hơn. Bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm ATR bạn sẽ đảm bảo được điểm đặt stoploss của bạn sẽ linh động và thay đổi phù hợp với từng điều kiện của thị trường.

    Ví dụ, đối với bốn tháng đầu năm 2006, khoảng dao động hàng ngày, cặp GBP / USD trung bình là khoảng 110 đến 140 pips. Một day trader có thể muốn sử dụng điểm đặt stoploss với 10% giá trị ATR- điều này có nghĩa là điểm đặt stoploss của bạn sẽ cách điểm vào lệnh 10%x ATR pips. Trong ví dụ này, lệnh dừng lỗ sẽ trong khoảng từ 10-14 pip tính từ điểm vào lệnh.Tương tự như vậy, một Swing trader có thể muốn sử dụng 50% hoặc 100% giá trị ATR để đặt stoploss cho mình. Trong tháng năm và tháng sáu năm 2006, giá trị ATR hàng ngày dao động từ 150-180 pips. Như vậy, các day trader lựa chọn 10% giá trị ATR sẽ có khoảng stoploss từ 15-18 pips, trong khi đó các swing trader sẽ có khoảng stoploss 75-90 pips nếu họ lựa chọn mức 50% giá trị ATR.
    Hình 1

    Điều này có nghĩa là với thị trường biến động hơn thì cần đặt stoploss rộng hơn. Đã bao nhiêu lần bạn bị dính stop loss và sau đó theo đúng chiều như mình dự đoán? Stop loss là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong trading, nhưng không có gì tồi tệ hơn việc bị stop loss ở những mức giá ngẫu nhiên và sau đó nhìn thị trường theo đúng hướng mình dự đoán ban đầu.

    Ngoài ra ta còn một số phương pháp đặt stop loss cho những điều kiện thị trường và các kiểu trader khác nhau. Điều này sẽ được tiếp tục trình bày trong phần 2 mời quý độc giả theo dõi.
    Nguồn Investopedia
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

    Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26-30/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 03-07/10 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ 4 Nguyên Tắc Xác Định Một Khối Order Block Chất Lượng | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 18-24/09 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 25/09-01/10 | TraderViet
    ✅ Để Nằm Trong Top 5% Trader Giỏi Nhất, Hãy Làm Những Việc 95% Còn Lại Không Làm | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về Reflation Trade (Giao Dịch Tái Hồi Phục) | TraderViet
    Đang tải...
  2. Em đặt stoploss theo ATR,trade h1,stoploss bằng 2 lần atr h1 hoặc 1 lần atr h4
     
  3. DuongHuy

  4. DuongHuy
  5. 23,538
    136,608
    Stop loss = ATR là 1 phương pháp đặt SL hiện đại hiện nay
     
    ThuyLeisMeHoang The Vinh bài này.
  6. hay quá bác, thank
     
    RM7 bài này.
  7. Bài viết này có vẻ khá hợp với cách đặt SL của mình.
    Mình đặt SL tùy vào sự biến động của thị trường và khả năng chịu lỗ bao nhiêu pip của tk.
    Như với phiên Á, hoặc chuẩn bị giao giữa phiên Á và Âu, lúc đó BB thường khá hẹp, chuẩn bị cho việc break out, khi giá có tín hiệu xác nhận di chuyển, đợi thời điểm vào lệnh, lúc đó SL đặt ở BB dưới hay ở BB trên tùy theo hướng, thường nó chỉ rơi khoảng 10p- 20p.
    Còn khi đối với phiên Âu và Mỹ thì độ biến động mạnh hơn, nó sẽ rơi vào khoảng 20-30 p.
    Mình mới nghiên cứu FX đến nay khoảng hơn 6 tháng, do việc tuân thủ đặt SL và quản lý vol vào lệnh khá nghiêm ngặt nên mình chưa bị cháy tk nào. Bước đầu đã đưa lên https://www.mql5.com/ để tăng cường hơn nữa tính kỷ luật và quản lý rủi ro của bản thân.
    mql5.com

    Discover new MetaTrader 5 opportunities with MQL5 community and services


    Anh em nào thích thú thì tham khảo link dưới đây:
    https://www.mql5.com/en/signals/289571
     
    Phoenix UndyingRM7 bài này.
  8. LTuanCK

    LTuanCK

    20
    11

Bình luận mới nhất

  • Btc9x trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 6,001 Xem / 209 Trả lời
  • QHD trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 7,730 Xem / 184 Trả lời
  • BlackBlues trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 80,808 Xem / 1,722 Trả lời
  • gabaybong trong Chuyện bên lề 222 Xem / 2 Trả lời
  • Trinh Phat trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 69,973 Xem / 747 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0