Cách sử dụng chỉ báo VWAP để theo bước dòng tiền thông minh - Phần 2

Ở phần trước chúng ta đã nắm được vai trò của VWAP và cách xác định hành động giá trong phiên giao dịch có xu hướng để lên chiến lược giao dịch. Bài viết hôm nay chúng ta đi tiếp phần nội dung còn lại, đó là xác định hành động giá trong phiên giao dịch đi ngang và chiến lược giao dịch với VWAP.

Anh em nào chưa xem phần trước thì vào link bên dưới xem lại nhé:

Cách sử dụng chỉ báo VWAP để theo bước dòng tiền thông minh - Phần 1

Phiên giao dịch đi ngang

Thị trường chỉ có từ 20 đến 30% thời gian là có xu hướng, đa phần còn lại là thị trường đi ngang. Tuy nhiên giao dịch trong một phạm vi giá chỉ hiệu quả khi phạm vi này đủ lớn.

Những đặc điểm chính của thị trường đi ngang:

• Giá gần với VWAP
• Nhiều điểm giao cắt với VWAP
• Mức cao thấp của ngày được giữ nguyên
• Nhiều nến inside và outside bar gần sát nhau

Hình bên dưới là ví dụ về thị trường đi ngang:

Chiến lược giao dịch với VWAP

Có 2 thuật ngữ trong chiến lược này mà anh em cần nắm được ở đây đó là PVWAP và VWAP. Trong đó PVWAP là giá trị VWAP kết thúc của ngày trược đó. Và VWAP là giá trị của ngày hiện tại. Bạn có thể vẽ PVWAP với 1 đường nằm ngang khi thị trường đóng cửa.

Lưu ý quan trọng:

• Không canh mua nếu giá nằm bên dưới VWAP và ngược lại không bán nếu giá nằm trên VWAP.
• Nếu giá mở rộng khỏi VWAP thì có thể giao dịch đảo chiều được nhưng mục tiêu lợi nhuận sẽ là VWAP.
• Nếu giá nằm trên VWAP ta sẽ canh mua và ngược lại.
• Sử dụng VWAP kèm với hành động giá và khối lượng.

Điểm vào lệnh

• Đối với lệnh mua: Bất kỳ nến 5 phút nào nằm trên cả VWAP và PVWAP, thì điểm vào lệnh sẽ nằm trên mức giá cao nhất của nến đó.
• Đối với lệnh bán: Bất kỳ nến 5 phút nào nằm dưới cả VWAP và PVWAP, thì điểm vào lệnh sẽ nằm dưới mức giá thấp nhất của nến đó.

Lưu ý rằng: chiến lược không hoạt động trong điều kiện thị trường đi ngang. Điều kiện thị trường đi ngang mình đã chia sẻ ở trên rồi nhé.

Quá trình thực hiện điểm vào lệnh:

• Bước 1: tìm cổ phiếu có xu hướng tăng rõ rằng hoặc xu hướng giảm rõ ràng (dựa vào cấu trúc đỉnh đáy).
• Bước 2: Cú hồi yếu về PVWAP.
• Bước 3: khi giá lần đầu tiên tìm về VWAP, hãy tìm kiếm một lực đẩy ra khỏi PVWAP (lưu ý giá phải đẩy lên khỏi PVWAP chứ không nên dừng lại ở đó).
• Bước 4: quan sát xem cú đẩy đó sẽ đi tiếp hay giá từ chối quay trở lại VWAP từ đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm.

Anh em nhìn hình bên dưới:


Thị trường trong xu hướng tăng, giá mở cửa và giảm với khối lượng thấp, giá không thể đóng cửa dưới PWAP và sau đó bật lên. Ta đặt lệnh buy stop phía trên nến đó. Stoploss bên dưới nến đó.

Tương tự với chiến lược bán:


Chiến lược với VWAP ở cú hồi đầu tiên:

• Bước 1: tìm cổ phiếu có xu hướng tăng rõ rằng hoặc xu hướng giảm rõ ràng (dựa vào cấu trúc đỉnh đáy).
• Bước 2: tìm kiếm ít nhất có 2,3 nến theo cùng với hướng của xu hướng.
• Bước 3: Khi giá lần đầu tiên chạm vào VWAP, hay tìm một lực đẩy giá ra khỏi VWAP, tốt nhất là có sự từ chối tại VWAP.

Nhìn hình bên dưới:


Anh em thấy, có 2 nến giảm mạnh trước khi hình thành nến 1 và 2. Nến 2 là nến bị đẩy ra khỏi VWAP lần đầu tiên và nến 2 là lần thứ 2. Chúng ta đều có thể sử dụng 2 nến này để vào lệnh. Điểm dừng lỗ đặt phía trên nế 1 hoặc 2 hoặc đặt phía trên đỉnh cao của ngày.


Hình trên cũng có thấy những vùng giá hồi có sự từ chối tại VWAP có thể vào lệnh được.

Mời anh em tham khảo chiến lược nhé.