Cách xác định tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (Reward/risk) phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn

Hello cả nhà,

Trước khi đi vào nội dung chính thì chúng ta hãy nghe qua một câu chuyện như sau:

"Tèo là một nhà giao dịch không ổn định và anh ấy đang tìm cách để đạt được lợi nhuận nhất quán.

Sau khi lượn lờ các diễn đàn, 4rum liên quan đến trading, Tèo tình cờ phát hiện ra thuật ngữ “tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro (R: R)” và tìm được chén thánh rằng: Sử dụng tỷ lệ R: R cao sẽ tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận một cách nhất quán.

Tèo thử áp dụng nó trên giao dịch EUR/USD của mình và đặt mục tiêu chốt lời 50 pips với mức dừng lỗ 25 pip. Thật không may, cặp tiền chỉ di chuyển 30 pips trước khi giảm trở lại mức dừng lỗ ban đầu của Tèo.

Nghĩ rằng điểm dừng của mình quá chặt, Tèo sửa đổi chiến lược của mình và mở rộng cả mục tiêu lẫn điểm dừng lỗ của mình. Giờ đây, Tèo đặt mục tiêu chốt lời 150 pips với mức dừng lỗ 50 pip.

Tuy nhiên, vì Tèo không phải là một nhà giao dịch giỏi, Tèo đã đánh giá sai động lượng tăng của EUR/USD và cặp tiền này chỉ tăng 55 pips trước khi giảm trở lại điểm hòa vốn của mình. Kết cục, Tèo chỉ lời 5 pip.


Câu chuyện của Tèo có quen thuộc với anh em không?

Nếu có, đừng lo lắng! Đây là một câu chuyện phổ biến.

Hãy nhớ rằng, tỷ lệ R:R chỉ đơn giản là so sánh rủi ro tiềm ẩn của bạn (khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến điểm cắt lỗ) và lợi nhuận tiềm năng của bạn (khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mục tiêu lợi nhuận của bạn).

Trong ví dụ trên, Tèo lần đầu tiên sử dụng tỷ lệ 2:1 trước khi nâng nó lên tỷ lệ R: R 3: 1. Nếu giao dịch sau này thành công, Tèo sẽ kiếm được số pips gấp ba lần số tiền mà anh ta đã mạo hiểm.

Điểm hấp dẫn chính của tỷ lệ rủi ro cao hơn là nó làm tăng tuổi thọ giao dịch của bạn hoặc số tiền bạn thu được (hoặc mất) trên mỗi giao dịch.

Điều này có nghĩa là sẽ có ít áp lực hơn với mỗi lần thua lỗ, vì bạn sẽ chỉ cần đúng một vài lần để bù đắp khoản lỗ từ các giao dịch khác của mình.

Thật không may, tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cao không đồng nghĩa là bạn có thể dành chiến thắng trong dài hạn. Lấy ví dụ như chơi xổ số, nó có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là khá hấp dẫn, nhưng thực tế lại rất ít người có thể trúng số.

Khi bạn nhắm đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn đồng nghĩa là giá sẽ phải đi xa hơn so với các thiết lập mục tiêu thấp hơn.

Mặt khác, việc sử dụng các điểm dừng quá chặt chẽ sẽ khiến bạn bị loại bỏ khỏi trò chơi quá sớm và không thể bền vững.

Vì vậy, làm thế nào để bạn tìm thấy một tỷ lệ R: R phù hợp với chiến lược giao dịch của mình?

Mặc dù không có Chén Thánh, nhưng bạn hoàn toàn có thể tìm thấy một tỷ lệ R:R phù hợp với hệ thống của mình.

Tuy nhiên, trước tiên, bạn phải biết hệ thống của mình có tỷ lệ thắng là bao nhiêu để đạt được phần thưởng tiềm năng đó (Bằng cách giao dịch với một số lệnh đủ lớn hoặc backtesst)

Ví dụ: Nếu tỷ lệ R:R = 1: 1 thì lợi nhuận tiềm năng của bạn phải lớn bằng khoản lỗ tiềm năng của bạn. Có nghĩa là bạn phải đúng ÍT NHẤT 1/2 số lệnh.

Nếu tỷ lệ là 3: 1 thì lợi nhuận tiềm năng phải lớn gấp ba lần tổn thất tiềm năng, vì vậy bạn phải đúng ít nhất 25% số lần để có lãi.

Dưới đây là các công thức giúp bạn tìm được tỷ lệ R:R phù hợp:


Sử dụng các công thức trên, chúng ta có thể xác nhận rằng tỷ lệ thắng bắt buộc đối với tỷ lệ rủi ro 1: 1 ít nhất là 1 / (1 + 1) = 0,50%.

Tương tự như vậy, nếu bạn chỉ có tỷ lệ thắng là 40%, thì bạn sẽ phải tìm các giao dịch có tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro ít nhất là: (1 / 0,4) - 1 = 1,5: 1 để có thể bền vững trong dài hạn.

Tiến thêm một bước nữa, điều đó có nghĩa là bạn CÓ THỂ sử dụng tỷ lệ rủi ro ít hơn 1:1 với điều kiện là bạn có tỷ lệ thắng cao.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng tỷ lệ rủi ro 0,4: 1 nếu bạn thắng các giao dịch của mình ít nhất 1 / (1 + 0,4) = 71% số lần. Dễ dàng, phải không nào?