Chén thánh trong nghiệp trading

ami90s · 01/06/2019

Xin lỗi vì cái tựa đề gây sốc của mình. haha

Mình tham gia thị trường coin (và sml) cách đây 2 năm, sau đó tham gia forex cách đây 1 năm. Sau một thời gian sml đau đớn (đến giờ vẫn còn sml) mình nghĩ mình đã tìm được chén thánh

Đó là tương quan giữa tỉ lệ risk:reward, winrate của strategy và hiệu suất trading (performance). Mình có làm 1 cái file excel nhỏ về nó.

Trong hình đính kèm, giả sử mình trade 5 lệnh 1 tháng, winrate của hệ thống giao dịch: 30% (10 trade, ăn 3 thua 7), risk:reward của mình 1:4 (liều 1 ăn 4). Đến cuối năm mình cũng kiếm được 34.49%/năm (cũng tầm cỡ siêu trader ấy nhỉ, không đùa đâu)

Túm cái váy lại, chén thánh của mình đây:
- Có một hệ thống giao dịch ổn ổn tí (hệ thống có winrate tầm 30% chắc không khó kiếm) và bạn phải hiểu thật sâu hệ thống đó và có thể chỉ cần một hệ thống thôi.
- Trade không cần nhiều, nhưng cần chất lượng. Tín hiệu đung1 theo hệ thống mới trade, sai bỏ qua.
- Cắt lỗ nhanh và gồng lời đến tận cùng.

Mình share file đây cho bác nào muốn nghịch hay tìm hiểu thêm:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/169Kse6_qosoCHl8TGS_6k6CrnEY2jvGbPghFAN8DcX8/edit?usp=sharing

g1nt4ma · 01/06/2019

1:4 là khá khủng khiếp đấy bác, tiện thể cho luôn cái hệ thống giao dịch cho anh em tham khảo

Nếu bác giảm cái 1:4 xuống thành 1:2 1:3 có thể winrate sẽ cao hơn nhiều.

ami90s · 01/06/2019

g1nt4ma đã viết:
1:4 là khá khủng khiếp đấy bác, tiện thể cho luôn cái hệ thống giao dịch cho anh em tham khảo
Nếu bác giảm cái 1:4 xuống thành 1:2 1:3 có thể winrate sẽ cao hơn nhiều.

Thực ra ý mình là tương quan giữa tỉ lệ winrate của system và tỉ lệ R:R. Ví dụ bạn cân chỉnh system winrate 50%, cho phép 1 thắng 1 thua, và với risk:reward là 2R, tháng nào cũng đều đều 5 lệnh thì mỗi năm cũng có lợi nhuận 34.49% (=4.5 lần lãi suất ngân hàng). Tuy nhiên, tất cả chỉ là lý thuyết mà thôi, còn thực hành thì tuỳ mỗi người và tuỳ vào điều kiện thị trường. Trò chơi này, theo mình khó nhất không phải là thắng thị trường, mà là thắng chính bản thân mình.

Về cá nhân thì mình thích R:R cao, bù lại winrate thấp tí cũng được, ví dụ 10 lệnh, chỉ cần win 3 hoặc 2, thậm chí 1, nhưng một khi win là phải lớn, liều 1 ăn 10. Lý thuyết vậy thôi chứ hiện tại mình vẫn đang sml, drawdown mỗi tháng 1%, vẫn đang đi tìm phong cách cá nhân

R:R	Break even	Risk percentage (/equity)	Performance (month)	Performance (year)
R1	50%	1%	0.0%	0.00%
R2	33%	Trades/month	2.5%	34.49%
R3	25%	5	5.0%	79.59%
R4	20%	winrate of trade system	7.5%	138.18%
R5	17%	50%	10.0%	213.84%

[TBODY] [/TBODY]

g1nt4ma · 01/06/2019

Bác thử hạ rr xuống xem, giải quyết dc cả bài toán tâm lý

Ren · 01/06/2019

Bác hạ RR xuống 1:2 thử. Mới trade thì quan trọng là thực hành nhìu, tìm 1 deal RR 1:4 thì cũng phải H4 D1 trở lên, 1 tháng cũng vài lệnh hơi chán. Tâm lí ng mới thì thua cỡ 3 lệnh liên tiếp là bằng đầu máu máu chó rồi, ko còn bình tĩnh để nghĩ nhìu đâu. Nên cứ winrate cao hơn tí cho nó có tinh thần cái đã

ami90s · 01/06/2019

Cảm ơn các bác đã góp ý! Sau một thời gian tìm hiểu, mình nhận thấy phong cách của mình là lệnh có thể thua nhiều, nhưng một khi win cần phải win lớn. Nên mình vẫn giữ quan điểm của mình và đi tìm phong cách winrate 20-30% nhưng R:R cao, 4 hoặc 5. Một lệnh mình risk 0.5-1% tổng vốn thì ít nhất phải 100-200 lệnh mình mới cháy tài khoản. Sau 10 lệnh, thua hết 10 thì mình sẽ ngừng lại, quan sát, kiểm điểm và chỉnh sửa. Mình không ngán khi thua cả 10 lệnh, nhưng chỉ 1 lệnh là mình có thể hoà vốn. Với lại, chiến lược mỗi người khác nhau. Khi lệnh vào 1R chẳng hạn, mình chuyển stoploss về entry, lệnh đó risk-free.

Đó là về cách của mình. Còn về lý thuyết thì trader cần cân chỉnh giữa winrate và R:R theo phong cách riêng để có thể thắng trong dài hạn. Trading là một trò chơi dài hạn, chứ không phải ngày một ngày hai. Còn về làm thế nào để có winrate tốt + làm thế nào để mỗi lệnh đạt R:R đúng như ý muốn thì cần phải học tập, trau dồi kiến thức, rồi cách đi lệnh rồi trau dồi tâm lý này nọ các kiểu. Cái đó thì mỗi cá nhân có cách tu tập riêng, từ đó tạo ra phong cách riêng. Cái đó không phải chén thánh

Zactini · 01/06/2019

Cầm chén thánh còn lên bờ xuống ruộng đâu phải lệnh nào cũng đạt tp còn dời sl hòa vốn thì xác định chốt non dài dài

g1nt4ma · 01/06/2019

Kiên định có lẽ cũng là phẩm chất cần thiết của trader, chúc bacd may mắn

ami90s · 01/06/2019

Zactini đã viết:
Cầm chén thánh còn lên bờ xuống ruộng đâu phải lệnh nào cũng đạt tp còn dời sl hòa vốn thì xác định chốt non dài dài

Tuỳ trade thôi, với lại đâu phải lúc nào cũng dời SL về hoà vốn như một EA. Với lại ở đây mình cũng không bàn chiến thuật của mình như thế nào hay hệ thống giao dịch của mình ra sao. Ý mình chỉ đơn giản là: cân bằng giữa winrate và tỉ lệ R:R

. Ví dụ bạn có system winrate 90%, thì R:R=1R cũng thắng thị trường. Mà winrate 50%, thì R:R ít nhất phải hơn 1R mới mong có cửa có lợi nhuận. Cái này chắc ai cũng biết. Mình làm cái file cho rõ ràng hơn thôi và muốn chia sẻ thôi. Với lại mình nói đùa thôi chứ chả có chén thánh gì ở đây cả.

Phạm Hoàng Tân · 02/06/2019

Tôi cũng đồng ý với bạn là không phải cứ winrate cao là sẽ có lợi nhuận mà quyết định là risk:reward. Tuy nhiên nếu kỳ vọng quá cao thì dĩ nhiên winrate thấp, điều này cực kỳ ảnh hưởng đến tâm lý và dẫn đến sự hoài nghi về hệ thống giao dịch của mình. Tôi chỉ ở mức 1:1.5 hoặc 1:2, (một trader đang sml chia sẻ)

trantuanblu · 02/06/2019

Em đọc hoài cũng không hiểu "sml" là gì vậy mí anh? Có phải giống như cờ lờ mờ vờ cờ lờ vờ ???

ami90s · 02/06/2019

dương quá đã viết:
coin nó giảm bao nhiêu thì sẽ tăng lại bấy nhiêu miễn là ôm coin top 10 hoặc bitcoin thì tiền vốn sẽ hồi lại ko mất , còn fx thì xác định đi bụi nhé

Quan điểm của mình là mình không bao giờ tin vào thị trường coin, vì mình thấy nó là sân chơi của cá mập làm giá thị trường. Thị trường bé, quá dễ để thao túng thì trade chơi kiếm tiền rồi dọt thì được, invest thì mình không nghĩ đó là một khoảng invest tốt, dù sau này nó có tăng giá đi chăng nữa. Cái nữa là mình thà mấy tiền ngu vào những thứ mình có thể hiểu và học được gì đó hay ho (forex, stock dù gì bạn cũng học được phân tích liên thị trường, phân tích cơ bản, kinh tế, chính trị xã hội, rồi có thể chém gió trên trời dưới biển

). Chứ thuần phân tích kĩ thuật, chỉ có thể chém gió được với trader cùng ngành thôi, không đem ra đời để áp dụng gì nhiều được. Quan điểm mỗi người mỗi khác, bạn cứ theo ý bạn nghĩ, đừng lung lay vì quan điểm của mình. Trader mà không tin vào chính mình thì chỉ có sml dài dài.

ami90s · 02/06/2019

trantuanblu đã viết:
Em đọc hoài cũng không hiểu "sml" là gì vậy mí anh? Có phải giống như cờ lờ mờ vờ cờ lờ vờ ???

Nó hơi tục tĩu xíu, mọi người bỏ qua nha. Theo mình biết (có gì sai mấy bác chỉnh giúp mình nhé), nó là "ngã sấp mặt lờ" hay là "ngã sấp mặt vào ...". Mình thì nghĩ anh nào chả thích "sấp mặt vào ..." nhỉ? Thật là ngược đời. Đúng ra sml phải là từ có ý nghĩa nói về sự may mắn chứ nhỉ.

VNufmer · 02/06/2019

dương quá đã viết:
coin nó giảm bao nhiêu thì sẽ tăng lại bấy nhiêu miễn là ôm coin top 10 hoặc bitcoin thì tiền vốn sẽ hồi lại ko mất , còn fx thì xác định đi bụi nhé

Bạn này nói chuyện cứ như từ trên trời rơi xuống nhỉ!

VNufmer · 02/06/2019

Bạn nên chốt 1/2 ở 1/1, phần còn lại có thể chia ra chốt ở 1/2 1/3 và 1/4 - còn dời sl thì xác định là chốt non dài dài, còn chốt hết 1 lần ở 1/4 thì xác định là lên voi xuống cún, vì sẽ có những lúc draw down rất cao, thua 8 lệnh liên tiếp thì cũng có thể thua thêm 8 lệnh nữa là chuyện bình thường của trading!

namcongduc · 02/06/2019

ami90s đã viết:
Xin lỗi vì cái tựa đề gây sốc của mình. haha

Mình tham gia thị trường coin (và sml) cách đây 2 năm, sau đó tham gia forex cách đây 1 năm. Sau một thời gian sml đau đớn (đến giờ vẫn còn sml) mình nghĩ mình đã tìm được chén thánh Đó là tương quan giữa tỉ lệ risk:reward, winrate của strategy và hiệu suất trading (performance). Mình có làm 1 cái file excel nhỏ về nó.

Trong hình đính kèm, giả sử mình trade 5 lệnh 1 tháng, winrate của hệ thống giao dịch: 30% (10 trade, ăn 3 thua 7), risk:reward của mình 1:4 (liều 1 ăn 4). Đến cuối năm mình cũng kiếm được 34.49%/năm (cũng tầm cỡ siêu trader ấy nhỉ, không đùa đâu)

Túm cái váy lại, chén thánh của mình đây:
- Có một hệ thống giao dịch ổn ổn tí (hệ thống có winrate tầm 30% chắc không khó kiếm) và bạn phải hiểu thật sâu hệ thống đó và có thể chỉ cần một hệ thống thôi.
- Trade không cần nhiều, nhưng cần chất lượng. Tín hiệu đung1 theo hệ thống mới trade, sai bỏ qua.
- Cắt lỗ nhanh và gồng lời đến tận cùng.

Mình share file đây cho bác nào muốn nghịch hay tìm hiểu thêm:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/169Kse6_qosoCHl8TGS_6k6CrnEY2jvGbPghFAN8DcX8/edit?usp=sharing

Trò fx này người chơi ko bao giờ thắng đk:
- Tại 1 thời điểm bất kỳ ta ko thể biết được giá lên hay xuống bao nhiêu pip (50p, 100p là bt), cơi đủ lâu số lượng lệnh đủ lớn xác suất 50-50, vậy người chơi luôn thua lỗ mất tiền vì spread và phí;

namcongduc · 02/06/2019

Trò fx này người chơi ko bao giờ thắng đk:
- Tại 1 thời điểm bất kỳ ta ko thể biết được giá lên hay xuống bao nhiêu pip (có thể lên xuống 50p, 100p, 200p là bt), chơi đủ lâu số lượng lệnh đủ lớn xác suất 50-50, vậy người chơi luôn thua lỗ mất tiền vì spread và phí;
- Dự đoán giá lên xuống này như trò chọn chắn lẻ đỏ đen, chỉ là trò đánh bạc ngươi chơi mất phí cho nhà cái là các sàn fx;

ami90s · 02/06/2019

VNufmer đã viết:
Bạn nên chốt 1/2 ở 1/1, phần còn lại có thể chia ra chốt ở 1/2 1/3 và 1/4 - còn dời sl thì xác định là chốt non dài dài, còn chốt hết 1 lần ở 1/4 thì xác định là lên voi xuống cún, vì sẽ có những lúc draw down rất cao, thua 8 lệnh liên tiếp thì cũng có thể thua thêm 8 lệnh nữa là chuyện bình thường của trading!

Trường hợp mình thua liên tiếp 8-10 lệnh (drawdown 5% ở bất kì thời điểm nào) thì:
- 1 là system của bạn có vấn đề, hoặc thiếu sót ở đâu đó, cần chỉnh sửa;
- 2 là vấn đề là ở bạn (tâm lý, hoàn cảnh không tốt);
- 3 là thị trường lúc đó không phù hợp với system của bạn. (ví dụ thị trường chuyển sang sideway mà cứ dùng system trend-following thì chỉ có sml)

Trong cả 3 trường hợp, đó là thời gian không thích hợp để trade, mình sẽ nghỉ trade 3-4 tuần để suy ngẫm về những điều đã qua, về thị trường là ai mà ta là ai

Chứ cứ gồng lên mà thắng thua đủ với thị trường thì chỉ mình là người chịu thiệt, thị trường chả quan tâm mình là ai đâu

VNufmer · 02/06/2019

ami90s đã viết:
Trường hợp mình thua liên tiếp 8-10 lệnh (drawdown 5% ở bất kì thời điểm nào) thì:
- 1 là system của bạn có vấn đề, hoặc thiếu sót ở đâu đó, cần chỉnh sửa;
- 2 là vấn đề là ở bạn (tâm lý, hoàn cảnh không tốt);
- 3 là thị trường lúc đó không phù hợp với system của bạn. (ví dụ thị trường chuyển sang sideway mà cứ dùng system trend-following thì chỉ có sml)

Trong cả 3 trường hợp, đó là thời gian không thích hợp để trade, mình sẽ nghỉ trade 3-4 tuần để suy ngẫm về những điều đã qua, về thị trường là ai mà ta là ai Chứ cứ gồng lên mà thắng thua đủ với thị trường thì chỉ mình là người chịu thiệt, thị trường chả quan tâm mình là ai đâu

Bạn khá là tự tin quá rồi, ý mình nói là dù cho system tốt tới đâu mà đặt rr tận 1/4 thì cũng có lúc phải thua 8 lần liên tiếp, mà đã thua 8 lần liên tiếp thì 8 lần tiếp theo cũng rất có khả năng thua tiếp, ko có gì là bảo đảm cả. Nên mình mới khuyên chốt 1 nửa tại 1/1 như thế sẽ làm lợi nhuận kiếm đc ổn đinh hơn , ko chịu các d d quá lớn!

ami90s · 02/06/2019

namcongduc đã viết:
Trò fx này người chơi ko bao giờ thắng đk:
- Tại 1 thời điểm bất kỳ ta ko thể biết được giá lên hay xuống bao nhiêu pip (có thể lên xuống 50p, 100p, 200p là bt), chơi đủ lâu số lượng lệnh đủ lớn xác suất 50-50, vậy người chơi luôn thua lỗ mất tiền vì spread và phí;
- Dự đoán giá lên xuống này như trò chọn chắn lẻ đỏ đen, chỉ là trò đánh bạc ngươi chơi mất phí cho nhà cái là các sàn fx;

Xin lỗi, nếu bạn có tư tưởng như thế thì 99% là thua trong dài hạn. Forex đúng chính xác là một trò cờ bạc của giới trí thức, là phương tiện chuyển tiền giữa những con heo, con gà sang con bò (bull market) hay con gấu (bear market). Tuy ta không dự đoán được giá sẽ lên hay xuống trong một thời điểm cụ thể, nhưng ở những timeframe cao hơn, như D1 hay W1, ta vẫn có thể biết được là bò hay gấu đang thắng ở vài thời điểm cụ thể. Việc của ta tiếp theo là chọn đúng lúc để theo phe bò hay phe gấu (trend following). Nhưng phải chắc chắn, nếu chọn sai thì mất ít quân (vốn) nhất có thể, nhưng nếu chọn đúng thì phải kiếm được ít nhất đủ bù vào số quân đã mất đi, như vậy mới mong chiến thắng được thị trường. Còn ví dụ, đánh như con heo, vừa tham vừa sợ, lúc thấy ngon all-in, lúc thấy ok không dám vào; hoặc đánh như con gà, không biết mình đang làm gì thì chỉ tổ cúng tiền cho thiên hạ mà thôi.

Thống kê diễn đàn

Chén thánh trong nghiệp trading

Chén thánh trong nghiệp trading

Active Member

Đính kèm

Giới thiệu sách Trading hay Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính