Chỉ báo Risk Calculator - Công cụ tính toán rủi ro

Chỉ báo Risk Calculator là gì?

Chỉ báo sẽ tính toán cho anh em mức rủi ro lớn nhất có thể chịu được dựa trên các vị thế hiện tại đã mở và các lệnh đang chờ (pending order). Kết quả sẽ hiển thị dưới dạng số tiền và phần trăm rủi ro trên một cặp tiền và rủi ro tổng cộng trên một cửa sổ indicator riêng biệt.

Anh em có thể quản lý hoạt động của Risk Calculator bằng cách tắt hoặc mở các chức năng tính toán swaps, spread, commission (hoa hồng), và thay đổi cách thức indicator hiển thị trên chart. Risk Calculator có 2 phiên bản dành cho MT4 và MT5.

Chỉ báo Risk Calculator – Thêm ở đâu trên MT4/5?

Risk Calculator không được cài mặc định trên nền tảng MT4/5. Anh em thực hiện như sau:

• Download file chỉ báo ở cuối bài viết về, mình có ghi rõ file dành cho MT4 và MT5 nhé;
• Lúc copy file mq4/mq5 vào thư mục MQL4/MQL5, anh em nhớ copy luôn cả các file trong thư mục include (trong file zip vừa down về) vào thư mục include (trong MQL4 của anh em) nhé, thiếu các file này indicator sẽ không chạy;
• Cài đặt vào MT4/5 theo hướng dẫn tại đây;
• Vì đây là file mq4/mq5 nên sau khi copy vào MQL4 rồi, anh em cần bấm đúp chuột vào file mq4/5 để trình MetaEditor chạy lên, bấm Compile. Sau đó anh em sẽ thấy file ex4 nằm sẵn trong MQL4, copy file này vào thư mục Indicators.

Chỉ báo Risk Calculator – Các thông số đầu vào

• CalculateSpreads (mặc định = true) — Nếu chọn true, phần rủi ro do spread sẽ là 1 phần của rủi ro cao nhất dự tính;
• CalculateSwaps (mặc định = false) - Nếu là true, các mức swaps tích luỹ sẽ là 1 phần của rủi ro cao nhất dự tính;
• CommissionPerLot (mặc định = 0) — Mức hoa hồng của broker của bạn, chỉ cần nhập cho một vị thế của trade;
• UseEquityInsteadOfBalance (mặc định = false) - Nếu là true, vốn của tài khoản sẽ được dùng thay số dư trong tài khoản;

Chỉ báo Risk Calculator – Áp dụng vào trading

Risk Calculator sẽ tính toán các giá trị rủi ro hợp lý, bao gồm cả các trường hợp phức tạp như các cú trade có bảo hiểm (hedged), lệnh chờ với các stop loss và take profit giao nhau, và tính được cả đối với lệnh stop-limit đặc biệt trên MT5 mà anh em nào hay dùng.

Phương pháp tính toán của Risk Calculator áp dụng một bộ lọc rủi ro, thử rất nhiều các giá trị khác nhau vào thuật toán để tìm ra mức rủi ro hợp lý nhất. Do đó Trader sẽ có được kết quả nhanh chóng với số lượng lệnh trung bình (đến 20 lệnh), tuy nhiên tốc độ thực hiện sẽ chậm đi khi anh em đặt nhiều lệnh hơn. Risk Calculator là một công cụ hữu hiệu để đánh giá các tình huống tệ nhất khi phải đối mặt với một danh sách lệnh dài.

Ví dụ nhiều lệnh chờ và 1 vị thế (rủi ro lỗ giới hạn)


Ví dụ vị thế Buy không được bảo hiểm (rủi ro lỗ hầu như vô hạn)


Ví dụ vị thế Sell không được bảo hiểm (rủi ro lỗ vô hạn)

Chỉ báo Risk Calculator – Các vấn đề tồn tại

Mặc dù chỉ báo được code và test trên nhiều trường hợp, Risk Calculator vẫn có một vài hạn chế và lỗi anh em cần lưu ý, mình liệt kê dưới đây:

• Nếu anh em trade cặp EURUSD và dùng đồng VND để tính toán rủi ro, rủi ro thực sự còn phụ thuộc vào tỷ giá USDVND, chỉ báo sẽ không tính tới rủi ro này;
• Nếu Trader tạo quá nhiều lệnh chờ với các mức SL và TP khác nhau, chỉ báo có thể hoạt động chậm đi và tệ nhất là không chạy luôn;
• Nếu broker của anh em cung cấp các mức spread biến động, kết quả sẽ cho ra không chính xác vì chỉ báo mặc định mức spread không đổi trên mỗi tick;
• Chỉ báo sẽ không tính tới việc thiếu margin để thực hiện lệnh. Tức là nếu bạn đặt một lệnh với giá trị cao hơn margin mà tài khoản cho phép, indicator vẫn tính rằng lệnh đó có thể được thực hiện;
• Indicator không quan tâm tới tương quan giữa các cặp tiền. Trị số rủi ro chỉ được tính cho mỗi công cụ giao dịch riêng biệt. Ví dụ nếu anh em mua EURUSD và bán GBPUSD để bảo hiểm, indicator sẽ tính rủi ro của 2 vị thế riêng biệt nhau;
• Indicator không quan tâm tới trường hợp kinh doanh chênh lệnh (arbitrage) theo hình tam giác và các hình thức arbitrage khác với nhiều cặp tiền. Ví dụ nếu bạn Long EURUSD, Long USDJPY và Short EURJPY, indicator sẽ xem đó là 3 vị thế riêng biệt và tính rủi ro cho từng cái.

Mình nghĩ anh em Trader chắc không ai chơi kiểu arbitrage đó đâu nhỉ

Trên đây là một công cụ khá hữu dụng dành cho các anh em muốn chắc chắn về mức rủi ro mình phải chịu. Anh em dùng thử và cho ý kiến nhé, happy and safe trading!

Xem thêm:

>> Chỉ báo RSIOMA - Kết hợp RSI và MA để cho tín hiệu tốt hơn