Chiến lược giao dịch với %B và MFI của Mr Bollinger!

Xin chào anh em,

Đã lâu rồi mình chưa viết về Phân tích kỹ thuật. Ngày hôm nay xin được giới thiệu tới anh em một hệ thống của Mr. Bollinger, người đã sáng tạo ra chỉ báo quốc dân là Bollinger Bands.

1. Giới thiệu tổng quan:

Trong cuốn sách Bollinger on Bollinger Bands, Mr John Bollinger đã giới thiệu một chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo %B và Chỉ báo dòng tiền (MFI). Như Mr Bollinger đã từng nói, "sức mạnh thực sự của Dải Bollinger sẽ được phát huy tối đa khi kết hợp với các chỉ báo khác". %B và MFI được sử dụng để xác định sự khởi đầu của một xu hướng mới, khi cả hai đều đạt đến một ngưỡng nhất định. %B tăng phản ánh ĐÀ TĂNG MẠNH MẼ CỦA GIÁ và chỉ báo MFI cao cho thấy KHỐI LƯỢNG MUA MẠNH. Ngược lại, %B lao dốc phản ánh ĐÀ GIẢM CỦA GIÁ và chỉ báo MFI thấp cho thấy LƯỢNG BÁN TĂNG LÊN.

2. Giới thiệu chỉ báo:

• Chỉ báo %B phản ánh vị trí của giá trong Dải Bollinger.
• %B = 0,80 hoặc cao hơn cho thấy giá hiện đang ở gần dải trên và nằm trong phần 20% trên cùng của dải Bollinger. (Anh em hãy tưởng tượng dải Bollinger như 1 cái bánh mì, chúng ta cắt đi 20% trên cùng thì đó chính là vị trí của giá)
• Việc %B nằm trên mức 0.8 cho thấy giá đang tăng mạnh với một động lượng lớn.
• %B = 0.20 hoặc thấp hơn cho thấy giá hiện đang nằm gần với dải dưới và nằm trong phần 20% dưới cùng của dải Bollinger Band (Vẫn là cái bánh mì, anh em cắt đi 20% dưới cùng thì đó là vị trí của giá)
• Việc %B nằm dưới mức 0.2 cho thấy giá đang giảm mạnh với động lượng lớn.

• Chỉ báo Dòng tiền (MFI) là một chỉ báo dựa trên khối lượng, dùng để đo lường lực mua hoặc bán.
• Mức giá trung bình tiêu chuẩn (Typical Price – TP): TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3
• Dòng tiền cho 1 thời kỳ nhất định (Money Flow – MF): MF = TP * VOLUME
• Tỷ lệ dòng tiền (Money Ratio – MR): MR = Dòng Tiền Dương (PMF)/Dòng Tiền Âm (NMF)
• Chỉ báo MFI: MFI = 100 – [100/(1 + MR)]

3. Chiến lược giao dịch:

Hệ thống này khá đơn giản và trực quan:

• Chúng ta sẽ mua khi %B di chuyển lên trên 0,80 và Chỉ báo Dòng tiền (MFI) di chuyển lên trên 80.
• Chúng ta sẽ bán khi %B di chuyển xuống dưới 0,20 và Chỉ báo Dòng tiền (MFI) di chuyển xuống dưới 20.
• Mr Bollinger đề xuất sử dụng Parabolic SAR để đặt dừng lỗ cũng như trailing stop.

Ví dụ phía dưới cho thấy 1 tín hiệu bán và 1 tín hiệu mua. Lệnh bán theo tín hiệu bán đã bị lỗ, trong khi lệnh mua sau đó đã mang về một khoản lợi nhuận khá tốt.


Ý tưởng đằng sau chiến lược giao dịch này là bán khi giá suy yếu trong khi khối lượng bán tăng và ngược lại