Công thức tối thượng để giao dịch có lợi nhuận

Công thức để trade có lợi nhuận này được chia sẻ bởi trader và nhà quản lý tiền chuyên nghiệp Richard Weissman, tác giả của “Trade like a casino” (giao dịch như 1 nhà cái).

Công thức để trade có lợi nhuận chính là công thức tính kỳ vọng - expectancy của 1 hệ thống giao dịch.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào nhiều bài quản lý vốn hay hơn nhé.

Trong đó:

• PW: là percentage of win - tỷ lệ thắng, nôm na là winrate đó anh em;
• AW: average win - trung bình số tiền thắng được trên mỗi lệnh thắng;
• PL: là percentage of loss - tỷ lệ thua (số lệnh thua chia cho tổng số lệnh hoặc lấy 100 trừ đi PW);
• AL: average loss - trung bình số tiền mất đi trên mỗi lệnh thua;
• F: frequency, tần suất vào lệnh trên 1 năm (tức là tổng số lệnh vào trong 1 năm).

Cái expectancy này tính ra mà được dương là hệ thống giao dịch đó có lợi thế và sẽ kiếm được lợi nhuận trong dài hạn (tính theo năm), còn nếu tính ra âm thì hệ thống đó khiến anh em MẤT DẦN số tiền trong tài khoản.

Ví dụ expectancy tính ra 2.1, tức là mỗi cái trade qua đi anh em kiếm được thêm trung bình 2.1 USD, khá ổn đúng không? Nếu expectancy mà tính ra -1.5, tức là mỗi cái trade qua đi tài khoản của anh em BỊ BÀO MẤT 1.5 usd, dần dần cứ trade hoài thì sẽ cháy thôi.

Công thức này nên được tính với số mẫu lớn, tức là với số lượng lệnh vào của anh em phải tầm 100 trở lên thì con số cho ra mới chính xác. Số mẫu càng lớn thì kết quả càng bám sát thực tế.

Giờ chúng ta thử đánh giá 4 trader với các thông số khác nhau:

Trader A: PW= 80%, tỷ lệ profit/loss = 0.1 (tức kiếm được 100 usd trên mỗi lệnh thắng thì mất 1000 usd trên mỗi lệnh thua); tần suất = 250/năm. Kết quả: kỳ vọng âm mặc dù tỷ lệ thắng tới 80%!

Trader B: W% = 30%; P:L ratio = 2:1 (+1,000:-500); Frequency = 150. Kết quả: kỳ vọng âm mặc dù tỷ lệ profit/loss đạt 2:1!

Trader C: W% = 45%; P:L ratio = 2.5:1 (2,500:-1,000); Frequency = 35. Kết quả: kỳ vọng đạt cao nhất trên mỗi vị thế

Trader D: W% = 43%; P:L ratio = 2.4:1 (2,400:-1,000); Frequency = 250. Kết quả: kỳ vọng đạt cao nhất trên năm.

tổng kết kết quả giao dịch của 4 trader trong bảng sau:


Tất cả các trader đều muốn trở thành trader A khi mới bắt đầu trading, vì đều muốn chiến thắng càng nhiều lần càng tốt (có tỷ lệ thắng cao nhất), và họ rất sợ bị thua. Sau này, họ học được rằng chìa khoá là có các lệnh thắng lớn, nên họ muốn trở thành trader B (có profit/loss cao). Sau đó họ nhận ra rằng họ cần phải cải thiện cân bằng cả tỷ lệ thắng và profit/loss nữa, nên họ muốn trở thành trader C (bắt đầu có lợi nhuận). Cuối cùng trader giỏi nhất học ra được cách giải bài toán, vừa cân bằng được winrate và profit/loss, cộng thêm tăng frequency (số lệnh vào) lên nữa, thì số lợi nhuận kiếm được trở nên khổng lồ.

Đó chính là công thức để trade có lợi nhuận.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào nhiều bài quản lý vốn hay hơn nhé.