VaR là giá trị của rủi ro, phản ánh khả năng thua lỗ lớn nhất nhà đầu tư có thể gặp phải trong điều kiện thị trường bình thường (tức không tính đến các sự kiện Black Swan)
Ví dụ: VaR 95%/month = 10% có nghĩa là khả năng thua lỗ hơn 10% trong một tháng chỉ là 5% (100% - 95%)
tui hiểu thế nầy, có sai không bạn: "chỉ có 5% khả năng xảy ra thua lỗ tối đa là 10% tiền của nhà đầu tư trong 1 tháng".