Định nghĩa về QUẢN LÝ RỦI RO trong trading - 3 Công thức quan trọng trader cần hiểu rõ!

Quản lý rủi ro là các thông số cụ thể mà trader đưa ra khi giao dịch nhằm hạn chế thiệt hại trên các vị thế đi ngược lại với họ. Dừng lỗ, định cỡ vị thế và dừng lỗ là tất cả các cách để quản lý rủi ro trong trading.

Ý nghĩa của lệnh stoploss (dừng lỗ)

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/31504/

Công dụng của một lệnh stoploss chính xác như tên gọi của nó: dừng khoản lỗ của bạn lại. Lệnh dừng lỗ sẽ thiết lập mức rủi ro được xác định trước cho cú trade của bạn ở một mức giá cụ thể. Bạn sẽ biết mức giá mà bạn thoát ra khi vào lệnh là nằm ở đâu. Dừng lỗ là mức rủi ro được xác định trước, cho bạn biết rằng một giao dịch là thua lỗ nếu nó đi ngược quá xa so với bạn.

Bước đầu tiên để xác định mức dừng lỗ của bạn trong một giao dịch là xác định rằng: "Nếu cú trade này có hiệu quả với tôi thì giá không nên đi đến mức giá cụ thể này, giao dịch khó có thể thành công và tôi sẽ cần thoát ra." Lệnh stoploss phải có đủ không gian "thở" để bạn không bị lung lay bởi hành động giá bình thường, nhưng phải ở mức giá thực tế có ý nghĩa, cho thấy hành động giá đang không có lợi với tín hiệu vào lệnh ban đầu của bạn.

Một trong những nguyên tắc đơn giản mà trader có thể tuân theo để đảm bảo thành công lâu dài là không bao giờ mạo hiểm hơn 1% tài khoản giao dịch của bạn cho bất kỳ giao dịch nào. Điều này không có nghĩa là giao dịch với 1% vốn tài khoản của bạn dưới dạng quy mô vị thế hoặc chuyển động 1% của hành động giá. Điều đó có nghĩa là điều chỉnh kích thước điểm dừng lỗ và vị thế của bạn dựa trên sự biến động của cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai để khi giao dịch thua lỗ, hậu quả là mất 1% tổng vốn giao dịch. Điều này không chỉ giúp loại bỏ nguy cơ cháy tài khoản đối với một chuỗi giao dịch thua lỗ, mà còn làm giảm khối lượng cảm xúc và căng thẳng để bạn có thể suy nghĩ và giao dịch với một trí óc minh mẫn, đồng thời không để cái tôi của bạn trở nên bướng bỉnh trong một giao dịch thua lỗ và không đủ can đảm để chấp nhận những mất mát đang ngày càng lớn hơn.

Công thức nhanh để tính tỷ lệ phần trăm tài khoản có khả năng thua lỗ: (Giá vào lệnh - Giá dừng lỗ) x Cổ phiếu / Tổng vốn giao dịch.

Tỷ lệ Rủi ro / Phần thưởng (R:R)

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/63289/

Thua lỗ tiềm năng sẽ là rủi ro trong tỷ lệ R:R, còn lợi nhuận tiềm năng chính là phần thưởng, cả hai đều phải được quản lý để giao dịch có lợi nhuận.

Nhìn vào điểm dừng lỗ so với mục tiêu lợi nhuận của bạn cho bất kỳ giao dịch nào có thể cho bạn biết liệu rủi ro có đáng để thực hiện cú trade đó hay không. Hầu hết các giao dịch chỉ đáng tham gia nếu bạn có ít nhất tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3 dựa trên kế hoạch của bạn để quản lý giao dịch sau khi vào lệnh.

Phần thưởng của bạn càng cao so với rủi ro của bạn, thì bạn cần tỷ lệ chiến thắng (winrate) ít hơn để kiếm được tiền.

Mục tiêu lợi nhuận tính từ điểm entry (vào lệnh) là nơi bạn dự đoán mức giá đó có thể đạt được nếu giao dịch chiến thắng, là nơi có lợi nhuận tối đa tiềm năng và có thể được sử dụng để thiết lập phần thưởng theo tỷ lệ của bạn. Bạn có thể tối đa hóa tiềm năng nắm bắt một xu hướng lớn bằng cách linh hoạt và không giới hạn lợi nhuận của mình với một lệnh trailing stop để đưa bạn ra khỏi một giao dịch chiến thắng. Bằng cách chỉ thoát ra khi giá đảo chiều, bạn có thể tạo ra các trade thắng lớn hơn và phần thưởng tối đa.

Về mặt tâm lý, để tạo ra một tỷ lệ R:R lớn, bạn cần phải rất kiên nhẫn với các giao dịch chiến thắng và cho chúng đủ không gian và cơ hội để tích luỹ lợi nhuận nhiều nhất, nhưng đồng thời không kiên nhẫn trong các giao dịch thua lỗ và thoát lệnh tại thời điểm đã được chứng minh là sai dựa trên lệnh dừng lỗ của bạn.

Công thức nhanh cho tỷ lệ R:R là: (Giá vào lệnh - Giá dừng lỗ) / (Mục tiêu lợi nhuận - Giá vào lệnh).

Công thức Risk of Ruin (rủi ro cháy tài khoản)

Công thức Risk of Ruin cho thấy khả năng một trader có thể mất đủ số vốn giao dịch của họ đến mức lợi nhuận thu về là hoà vốn hoặc có lãi gần bằng 0 đối với tài khoản đó. Khái niệm về Risk of Ruin xuất phát từ thế giới cờ bạc, nhưng đã phát triển để chỉ ra rủi ro cho các trader trên thị trường tài chính.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/7389/

Công thức tính Risk of Ruin là: ((1 - (W - L)) / (1 + (W - L)) ^ U.

Trong đó:

• W = Win ratio (Xác suất thắng)
  
• L = Lose ratio (Xác suất thua)
• U = Maximum Drawdown (Mức sụt giảm tài khoản tối đa)

Công thức Risk Of Ruin cho thấy xác suất bị cháy tài khoản, tỷ lệ tài khoản giao dịch bị nổ tung dựa trên quy mô thắng và thua và chuỗi lỗ liên tiếp sẽ khiến tài khoản xuống mức quá thấp để thu hồi vốn đã mất.

VÍ DỤ: trader A có tài khoản 50.000 USD và sẵn sàng chịu rủi ro với Maximum Drawdown là 30%, tức là trader này sẽ lỗ tối đa (Point of Ruin) -15.000 USD. Giả sử trader A đã thống kê lại lịch sử giao dịch đạt được các mức trung bình sau:

+ %Win= 60%

+ %Loss = 40%

+ Rủi ro cho mỗi giao dịch là 1% tài khoản tức là lỗ -500 USD cho mỗi giao dịch, vậy là sẽ lỗ liên tục là 30 giao dịch trước khi đến đạt mức lỗ tối đa -15.000 USD (Max Drawdown).

Vậy, Risk Of Ruin được tính như sau:

Risk Of Ruin = (1- (0.6 - 0.4) / 1 + (0.6 - 0.4)) ^ 30 = 0.000005215 tiến tới 0%.

Risk Of Ruin này vô cùng thấp! Điều này cho phép trader thoải mái khi biết rằng có rất ít nguy cơ làm cháy tài khoản nếu cứ giao dịch theo các thông số trên.

Một vài mẹo để giúp anh em giảm Risk Of Ruin của mình xuống là:

• Tăng độ chính xác trong giao dịch để có được một %Win cao hơn.
• Tăng tỷ lệ Reward : Risk
• Giảm tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh hoặc mỗi ngày

Lời kết

Mục tiêu của quản lý rủi ro là giữ cho các tổn thất riêng lẻ ở mức nhỏ, hạn chế tổng mức rủi ro tại một thời điểm và loại bỏ nguy cơ cháy tài khoản.

Hy vọng bài viết này đã giúp anh em có một cái nhìn toàn cảnh và chi tiết hơn về nhiệm vụ quản lý rủi ro trong trading. Anh em hãy thử áp dụng các công thức này và xem liệu chúng có phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ anh em khỏi margin call không nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà