Đối với trader chuyên nghiệp, thế nào là một hệ thống giao dịch hoàn hảo?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Moritz trên trang tradeciety.com về sự hoàn hảo trong trading nhé mọi người...


Lấy cảm hứng từ podcast tuyệt vời với Peter L. Brandt trên trang StockTwits, hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một bài viết sẽ làm sáng tỏ mức độ bạn nên thực sự cầu toàn trong trading.

Không dài dòng và hơi thô, nhưng: Không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo. Bạn rồi sẽ phải đối mặt với những thua lỗ.

Vâng, chúng ta vẫn có những hệ thống HFT (giao dịch tần suất cao) công bố những ngày chiến thắng trong 5 năm qua, nhưng hãy để tôi cho bạn biết một bí mật: Bạn không phải là một hệ thống HFT. Hơn nữa, thậm chí các trader giao dịch cao tần này vẫn phải chịu thua lỗ - chỉ là họ đặt một triệu giao dịch mỗi ngày, nên lợi thế của họ diễn ra rất nhanh.



Vậy, hãy ngừng mơ mộng và bắt đầu chấp nhận sự thật bạn sẽ thua lỗ. Một hệ thống giao dịch hoàn hảo là một hệ thống kiếm tiền về lâu về dài, chứ không phải là một hệ thống kiếm tiền qua mọi giao dịch - đó là điều KHÔNG TƯỞNG!

Và bạn CHỈ bắt đầu kiếm tiền MỘT KHI bạn chấp nhận rằng bạn sẽ mất tiền. Tôi biết, câu chuyện này cũ, nhưng nếu bạn chưa có lợi nhuận, thì đây là một trong những lý do chính. Sau thẳm bên trong bộ não của bạn, bạn vẫn nghĩ rằng bạn giỏi hơn thị trường và bạn vẫn đang tìm kiếm chiến lược mang lại cho bạn winrate 100%?

Tìm kiếm sự hoàn hảo là công thức cho thảm hoạ

Ngay cả sau khi hệ thống giao dịch của bạn đã được chứng minh là có lợi nhuận, nếu bạn vẫn muốn cải thiện nó thì bạn phải cực kỳ cẩn thận!

Hệ thống giao dịch là một cấu trúc rất mong manh và bất cứ khi nào bạn thay đổi một tham số, thì winrate (tỷ lệ thắng) và tỷ lệ R:R (phần thưởng:rủi ro) của bạn sẽ thay đổi. Phương sai, drawdown (mức giảm) trung bình, và drawup (mức tăng) trung bình cũng vậy...

Các thay đổi với hệ thống giao dịch cần phải tinh tế và thực hiện từng bước một, dựa trên dữ liệu mạnh mẽ. Nếu bạn liên tục cố gắng hoàn thiện hiệu suất của mình, cuối cùng, chiến lược của bạn sẽ trở nên quá bám sát với quá khứ, điều này không hề chừa chỗ cho bất kỳ sự thay đổi trong hành vi thị trường nào trong tương lai. Mà như ai cũng biết thì, thị trường luôn vận hành và không ngừng chuyển mình.

Việc áp một hệ thống quá sát với dữ liệu trong quá khứ sẽ khiến bạn tốn rất nhiều tiền - tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự của mọi lần backtest. Đây cũng là lý do tại sao bạn nên luôn sử dụng mẫu outsample (nằm ngoài đường hồi quy) khi backtest - nếu bạn có 3 năm dữ liệu, hãy phát triển hệ thống của bạn trong 2 năm và test nó vào năm thứ 3 mà không cần điều chỉnh điều gì, bất kể kết quả có ra sao trong năm thứ 3 đó.

Tại một thời điểm, bạn phải quyết định xem bạn đứng ở đâu với tư cách là một trader - và kỳ vọng sẽ thua lỗ

Bạn có thể đã có một hệ thống giao dịch sinh lời trong tay, nhưng bạn không hề hay biết vì cứ sau mỗi trade thua là bạn lại muốn điều chỉnh nó để tránh khoản lỗ bạn vừa gặp. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến bạn đánh mất đi hệ thống của mình và mở ra cho nó những tổn thất tiềm ẩn khác.

Tại một thời điểm, bạn phải chấp nhận rằng hệ thống giao dịch của bạn sẽ có một vài trade thua, đó là bản chất của trading. Cũng giống như trong Poker, thậm chí còn không có ai nghĩ đến ý tưởng cố gắng giành chiến thắng trong mọi ván bài mà họ chơi - đó là một suy nghĩ vô lý và hoàn toàn điên rồ.


"Hầu hết các trader có một hệ thống tốt và phá huỷ nó bằng cách cố gắng biến nó thành một hệ thống hoàn hảo." - Robert Prechter

Hãy chấp nhận rằng đây là bạn, rằng đây là hệ thống giao dịch của bạn, với tất cả những mặt được và mất của chúng. Hãy học cách yêu nó và chấp nhận rằng mất mát là một phần của trò chơi. Biết rằng bạn có một kỳ vọng tích cực và hệ thống mang tiền về cho bạn - bạn còn muốn gì nữa? Bạn đã giỏi hơn khoảng 95% những người đã từng đặt chân vào cái nghề này rồi.

Bạn phải phấn đấu vì sự xuất sắc, chứ không phải vì sự hoàn hảo

Nếu bạn không thể thực hiện ước mơ của mình là tạo ra một " hệ thống giao dịch thần kỳ, vậy thì bạn còn có thể mong đợi điều gì? Đó chính là: Sự xuất sắc!

Nhiệm vụ của bạn là đảm bảo tuân theo hệ thống của bạn 100%. Không cho phép một sai lệch dù là nhỏ nhất! Đảm bảo rằng bạn luôn giao dịch ở đỉnh hiệu suất của mình. Hãy phấn đấu vì sự xuất sắc và làm cho mọi giao dịch có giá trị!

Mỗi giao dịch mà bạn thực hiện bên ngoài hệ thống của mình là một sự xúc phạm đối với bản thân bạn, đối với thời gian và công sức bạn bỏ ra cho trading và đối với sự tự trọng của bạn.



Rốt cuộc, sự xuất sắc thực sự đến từ việc tôn trọng bản thân bạn. Một khi bạn tôn trọng bản thân mình và tin tưởng vào khả năng cũng như hệ thống của mình, bạn càng dễ tuân theo hệ thống của mình hơn.

Nếu bạn gặp phải một chuỗi thua lỗ, hãy nghiên cứu xem liệu bạn có thực hiện tất cả các giao dịch một hoàn hảo hay không; và nếu có, thì điều kiện thị trường có thay đổi hay có điều gì khác xảy ra không?

Trong lúc thua, điều cần thiết là phải đi đúng hướng và tuân theo hệ thống của bạn, nhưng đồng thời phải hiểu tại sao bạn lại thua. Đây chính là tư duy định hướng theo quy trình mà mọi trader chuyên nghiệp PHẢI hoàn toàn tuân theo.

Hãy tự hào về chuỗi thua, bảo vệ vốn của bạn, thực hiện mọi giao dịch một cách xuất sắc và bạn sẽ vượt qua được cơn bão để nhìn thấy cầu vồng ngay sau đó.

Thay vì tối ưu hoá một setup đến chết, bạn chỉ cần thành thạo một setup hoặc thị trường khác

Thực sự thì khá đơn giản: Một khi bạn đã tuân theo hệ thống của mình trong một thời gian (giả sử 50 giao dịch) với sự xuất sắc tối đa và bạn vẫn thua lỗ, bạn có thể khẳng định chắc chắn rằng: "Hệ thống của bạn chính là vấn đề".

Sau đó, bạn có thể điều chỉnh nó, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được hệ thống của mình là hệ thống thắng hay thua nếu bạn không tuân theo nó ngay từ đầu. Đó là mục đích của các tài khoản demo và backtest.



Và tin tôi đi, bạn càng tập trung vào việc tuân theo hệ thống của mình một cách triệt để, bạn sẽ phát triển nó thành một hệ thống chiến thắng phù hợp với lối sống và tính cách của bạn, điều này là cực kỳ quan trọng!

Tuy nhiên, nếu đột nhiên bạn đang chiến thắng trong một mẫu gồm 50 giao dịch - wow - bạn có thể đang nắm trong tay một hệ thống chiến thắng. Vậy tại sao lại phải thay đổi nó? Bạn đang kiếm tiền! Hãy giao dịch hệ thống đó cho đến khi rơi vào chuỗi thua như trường hợp trên thì thôi.

Nếu nhật ký giao dịch cho bạn biết rằng có RẤT NHIỀU tiềm năng trong một khu vực nhất định - hãy tiếp tục. Tất nhiên, hãy thử nghiệm hệ thống đã điều chỉnh trên phiên bản demo trước nhé!

Nếu bạn cảm thấy buồn chán, tốt rồi! Dấu hiệu của trading xuất sắc chính là sự đơn điệu. Bạn đã thành thạo setup của mình, xin chúc mừng. Bây giờ, bạn có thể đa dạng hoá các dòng thu nhập của mình, tức là phát triển một setup khác theo cùng một quy trình.

Theo thời gian, bạn có thể nghiên cứu 2-3 setup để tìm giao dịch trong mọi điều kiện thị trường. Tất cả phụ thuộc vào tỷ lệ tấn công, tỷ lệ R:R và khẩu vị rủi ro của bạn!

Kết luận: Đừng bao giờ thay đổi một hệ thống đang vận hành suôn sẻ

Đừng bao giờ hoài nghi về hệ thống của bạn, trừ khi bạn bắt đầu liên tục mất tiền. Và LUÔN LUÔN đánh giá xem liệu bạn có áp dụng sai hệ thống của mình hay không, hoặc liệu các điều kiện thị trường có thay đổi nhiều đến mức chúng đã đánh bại hệ thống của bạn hay không.



Một nhật ký giao dịch là công cụ BẮT BUỘC nếu bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp. Nó sẽ giúp bạn quản lý việc tuân theo kế hoạch của mình, giúp bạn biến một hệ thống thua thành một hệ thống thắng và giúp bạn duy trì hệ thống đang chiến thắng của mình.

Đừng tham lam, đừng cầu toàn. Hãy là một trader xuất sắc biết rằng thua lỗ là một phần của trò chơi trading!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà