1. Giá cả đi theo qui luật Random Walk

    Giá cả đi theo qui luật Random Walk
    09/06/2018
    12,618 lượt xem
    Chào mọi người, em gái mới tham gia diễn đàn xin được viết chia sẻ chút kinh nghiệm trên thị trường cho người mới ạ.

    GIÁ CẢ ĐI THEO QUY LUẬT RANDOM WALK

    Đừng cố dự đoán giá vì không ai biết trước được tương lai sẽ thế nào.

    Giá cả tuân theo quy luật cung cầu, người mua/bán lúc thế này lúc thế khác, khi thì phe MUA mạnh phe BÁN yếu và ngược lại. Khi thì ông lớn nhảy vào thị trường giá phá mọi quy luật mà bạn nhận định trước đó.

    Chính vì lý thuyết Random Walk mà mọi nhà toán học hiện đại áp dụng các mô hình kĩ thuật chỉ báo để CỐ GĂNG tìm ra quy luật của giá cả nhưng đời không như mơ và tôi cũng đã từng thử.

    Là dân kinh tế việc áp dụng các mô hình thống kê, hồi quy để đưa ra quy luật giá là quá quen thuộc. Nhưng khi tôi áp dụng đến thị trường tài chính mọi thứ hoàn toàn khác nhau.

    Thậm chí việc áp dụng hàm để xác định giá rất khó vì các biến số tham gia trong phương trình bạn không thể xác định được nó gồm những gì? tỉ lệ thất nghiệp, lãi suất, lạm phát … Đến đây thì câu chuyện nó chẳng khác gì sáng nay bạn ra đường và bạn dự đoán xem mình sẽ gặp ai phải không astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_f57_1_16_1f609._2cde085979dee74c40aab19f24c5c2f2.

    Thực ra không chỉ giá đi Theo quy luật ngẫu nhiên mà trong cuộc sống này cũng vậy, cái gì tương lai đều không thể dự báo được và nếu có thì những trader đó đã kiếm tiền chỉ bằng vài lệnh giao dịch của mình rồi biến mất, RỒI HỌ SỐNG HẠNH PHÚC ĐẾN CUỐI ĐỜI hehe ˆˆ

    Giống như bạn đi xem bói vậy, bạn có phải đang cố gắng nhờ vả người khác nói về tương lai của bạn?

    Thật trớ trêu thay, tương lai thì ít và quá khứ thì nhiều nên tôi không bao giờ đi xem bói là vậy.

    Thay bằng cách phụ thuộc vào ngoại cảnh, bạn có thể kiểm soát cuộc sống của mìn Và TÚI TIỀN CỦA BẠN.

    Trong Forex, khi BIẾT được quy luật XÁC SUẤT và lý thuyết TƯƠNG ĐỐI của Einstein thì việc chấp nhận hành vi giá ở mọ thời điểm là hoàn toàn đúng, GIÁ PHẢI ĐI NHƯ VÂY VÌ NÓ PHẢI ĐI NHƯ THẾ, bạn chỉ có thể đi theo nó mà thôi.

    Vậy nên thị trường mới sinh ra stop loss để bảo vệ bạn khỏi những gì BẤT BIẾN xảy ra.
    Nhưng nói STOP LOSS như thế nào mới quan trọng.

    Nhiều người để stop loss chỉ để cho có. Nhiều người đặt stop loss nhưng không kiên định và dịch stop loss để chúng ta mất nhiều hơn.

    Cảm xúc con người sẽ diễn ra như sau: Anh mua giá 5$, anh thấy giá lên 6$ anh vui mừng khôn xiết, giá lên 7$ càng vui hơn nữa, ôm vợ/chồng mình reo lên sắp kiếm đống tiền rồi.. chu choa muaha ha ha ha astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_f4c_1_16_1f642._b6b31a073c1b177697a32889a2d3e126. :)) Nhưng giá điều chỉnh 1 nhịp mạnh về 4$ bạn nghĩ ôi trời chỉ là điều chỉnh thôi mà có gì lạ đâu cơ chứ. Giá về 3$ không sao lại lên ngay ấy mà…. Rồi điều gì đến cũng phải đến, THỊ TRƯỜNG SẼ GIẾT CHẾT BẠN KHI BẠN ĐANG KHẤN astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_f9f_1_16_1f61b._3326e675cf220e1e0385618449ac9ac0.

    2 luật sau bạn phải biết vì trong thị trường cho bạn sẵn:

    1. Luật PHÒNG THỦ

    Vậy việc bảo vệ mình bằng stop loss là con át chủ bài giúp bạn quản lý cảm xúc tốt nhất. Thay bằng cách dồn tòan bộ tâm sức vào 1 lệnh giao dịch hãy tập trung tổng thể.

    Bạn chỉ sẵn sàng mất ít hơn những gì bạn dự định kiếm được.

    Đó cũng chính là lý do tại sao Warrent Buffet nói câu thâm thuý:

    “Để trở thành nhà đầu tư và kiếm bộn tiền trên thị trường,
    Nguyên tắc 1: đừng làm mất tiền;
    Nguyên tắc 2 đọc lại nguyên tắc 1.”

    Nó đúng đến mức không thể tưởng tượng được khi tôi đặt stop loss liên tục các lệnh của mình ngay từ đầu.

    Oa, từ thời điểm đó tôi không còn mất nhiều nữa, thay vì mỗi lệnh trước đây của tôi bay 10 - 20% thậm chí 30% tài khoản chỉ cần 3-4 lệnh thôi là cháy thì giờ đây mỗi lệnh giao dịch của tôi chỉ cùng lắm sai thì mất 2-4%.

    Và tôi đã hoàn toàn NGỦ YÊN giấc mỗi khi về đêm và cuộc sống của tôi thoải mái hơn từng ngày.

    Tuy nhiên, mỗi stop loss thì chưa đủ, nó mới ở mức độ bạn bảo vệ mình vậy phòng thủ rồi phải TẤN CÔNG nữa chứ?

    2. Luật TẤN CÔNG

    Việc đặt stop loss và mất tiền đã như cơm bữa khiến tôi cảm thấy bình thường và nó giống như đi chợ có những ngày mưa tôi không kiếm được tiền chẳng hạn.

    Đến đây bậc thầy đầu cơ SOROS kẻ đã đánh sập ngân hàng Anh, Thái…. đã cho chúng ta 1 triết lý vừa PHÒNG THỦ & TẤN CÔNG HỢP LÝ, đó là:

    "Dù đúng dù sai không quan trọng trong thị trường tài chính, điều quan trọng là khi SAI bạn mất bao nhiêu tiền và khi ĐÚNG bạn kiếm bao nhiêu tiền.”

    Khi nghe xong câu này tôi đã phải thốt lên rằng trời ơi bí mật của chiến thắng cuộc chơi tài chính nó là vậy ư?

    Tôi đã áp dụng nó và chính xác như những gì ông viết. Mỗi lệnh stop loss của tôi 4% tài khoản.

    Thì thay vì trước kia tôi có LÃI chút thì cắt giờ đây tôi MẶC KỆ giá đi thế nào thì đi phải chạm điểm CHỐT LỜI 8% HOẶC 10% HOẶC HƠN NỮA TÔI MỚI CHỐT LỆNH

    Tôi đã thử và khi áp dụng vào thị trường nhiều khi giá cả biến động quá nhanh lúc tôi chuẩn bị cắt lệnh ở 8% thì tôi còn chỉ có 7% lúc này tôi để ý trên phần mềm giao dịch có đặt tự động mức CHỐT LỜI

    Wow, đúng là luật chơi phải hiểu thì bạn mới thắng được. Game gì cũng thế mà astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_f57_1_16_1f609._2cde085979dee74c40aab19f24c5c2f2.

    Việc đặt mức chốt lời giúp ta tấn công nhanh hơn, mạnh hơn và quan trọng là KỊP THỜI.

    Không ít những người bạn của tôi đang đi vệ sinh thì ra chốt lời đã không còn kịp nữa thị trường đi quá nhanh so với việc bạn đi vệ sinh

    2 luật trên cực kì quan trọng và bạn phải hiểu nó đồng thời đừng quên lý thuyết TƯƠNG ĐỐI và bước đi ngẫu nhiên (RANDOM WALK) trong thị trường nó phản ảnh mọi góc độ trong cuộc sống của chúng ta không chỉ có tài chính.

    VÀ ĐỪNG quên 2 QUY LUẬT Ở TRÊN LÀ CỦA NGƯỜI GIÀU DẠY CHÚNG TA.

    Tôi không nói ở góc độ cá nhân mà chính họ những tỷ phú thế giói trong lĩnh vực ĐẦU TƯ & ĐẦU CƠ. Bạn sẽ nghe ai tôi, bạn của bạn, hay bản thân rối rắm mới kiến thức của bạn hay chính TỶ PHÚ dạy astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_f57_1_16_1f609._2cde085979dee74c40aab19f24c5c2f2. ;)

    Chúc một cuối tuần tuyệt vời astatic.xx.fbcdn.net_images_emoji.php_v9_f57_1_16_1f609._2cde085979dee74c40aab19f24c5c2f2. ;)

    - Nguồn: Nữ Hoàng Elliott
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
    ✅Thấu Hiểu Động Lượng Của Giá Qua Price Action | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Tuần Của Các Ngân Hàng Trung Ương - 15/3
    ✅Điểm Nóng Forex - Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 3 & Sự Hỗn Loạn Trên Thị Trường Trái Phiếu | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng | TraderViet
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Quăng Lưới - 13/3 | TraderViet
    ✅Đánh Giá Sách NAKED FOREX - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Gồng - 20/3 | TraderViet
    Đang tải...
  2. GaForex

    GaForex

    275
    264
    Lí thuyết như vậy nhưng thực tế luôn phũ phàng.

    1 hệ thống cứng, cơ học (mechanical) - hệ thống tuân thủ kỉ luật từ a-z như quản lí rủi ro, điều kiện vào ra lệnh, luôn gặp rắc rối với sự chuyển trạng thái đột ngột của market. Từ chậm sang nhanh, từ lim dim chuyển sang bất thình lình, từ đi ngang sang đi trend... Điều này tôi rút ra được khi đọc tâm sự của 1 trader chuyên làm EA robot mười mấy năm: system cứng nào rồi cũng fail!

    1 hệ thống mềm là hệ thống trade kiểu tùy ý (discretionary) - trade dựa theo dòng chảy của thị trường tài chánh, sử dụng tin tức địa chính trị, liên thị trường,... Họ sẵn sàng mở vị thế lớn khi cơ hội đến, khi quả trên cây chín tới, họ đưa tay ra hái. Họ có thể can thiệp vào lệnh theo cách uyển chuyển nhất có thể: cắt lỗ sớm hơn cả SL, hay chốt trước khi TP (họ biết chắc sẽ không thể TP được vì market đang rơi vào trạng thái biến động mạnh: giá sẽ quay lên cắn SL của họ trước khi quay lại vùng TP). Tuy nhiên sự thiếu kiên định đôi khi làm hại họ: cảm xúc tham-sợ, những cú mạnh tay sai lầm...

    Kẻ trader kiệt xuất chắc chắn phải nằm giữa 2 trường phái này. Kẻ này có khả năng nhảy cùng nhịp với Market. Kẻ này có khả năng hòa làm 1 với Market.
     
  3. DuongHuy

  4. DuongHuy
  5. 20,255
    118,940
    Bài này bạn ghi là bài viết, mà cuối bài ghi là nguồn Nữ hoàng Elliott. Nick của bạn lại là @Ngân Elliott ==> Bạn có phải nữ hoàng Elliott giá lâm tệ xá TraderViet không?
     
  6. LvA

    LvA

    17
    39
    Nữ hoàng có thể giải thích cho em về Lý thuyết tương đối của einstein trong trading không ạ. :eek: Em mới trade nên hơi rối
     
    hai66lt bài này.
  7. ace1993

    ace1993

    67
    69
    em này sắp ra bộ nội công tâm pháp hợp nhất lý thuyết không gian xác suất trong xác xuất thống kê và khong gian chuyển động trong thuyết tương đối của einstein làm đau đầu các chuyên gia trading trong 100 năm qua:D:D dự là dk giải nobel của các quỹ đầu tư lớn toàn cầu!
     
    hai66lt bài này.
  8. Dạ đúng bài em hihi thanks mn ủng hộ, em sẽ chia sẻ nhiều kiến thức cho các bạn đặc biệt là các bạn mới tham gia thị trường đỡ ảo tưởng và thực tế về thị trường forex hơn khi giao dịch ạ hihi ;)
     
  9. chỉ là hơi ví von xíu thui a :p
     
    hai66lt bài này.
  10. Bác nói chính xác nè. Đối với 1 thị trường luôn biến động và thay đổi khó lường thì đôi khi cứng nhắc quá cũng ko tốt. Và ngược lại uyển chuyển quá lại làm hại trader vì hình thành tâm lý yếu...nên suy ra người ở giữa cả 2 trường phái trên lại mới là người giỏi nhất!
     
    hai66lt, DuongHuy and g1nt4ma bài này.
  11. g1nt4ma

    g1nt4ma

    4,541
    10,176
    Đúng rồi bác, chị em là hiểu nhất cái này, phải lúc cứng lúc mềm. Không biết cứng thì hỏng rồi, còn lúc nào cũng cứng là bệnh rồi (cần lên viện)
     
  12. Tình trạng cuat bác có lúc cứng lúc mềm được không
     
    hai66lt bài này.
  13. Lần sau e viết bài, e viết tên bài là là: nữ hoàng elliott bài 1....
    Viết thế để mọi người đỡ bỏ sót lời chỉ bảo của nữ hoàng
     
    hai66lt bài này.
  14. hatung

    hatung

    21
    19
    Nói dai nói dài. cho em xin cái chart lợi nhuận 6 tháng ~1 năm
     
    hai66lt bài này.
  15. Andre

    Andre

    28
    53
    Rồi có kịp rửa tay không ... :D:D
     
    hai66lt bài này.
  16. nữ hoàng e li ốt giá lâm tệ xá traderviet ace ra đón căng băng rôn đê :)))
     
    hai66lt bài này.
  17. Andre

    Andre

    28
    53
    Góp cái ý chút là lý thuyết random-walk sẽ đúng với 2 điều kiện :
    - 1. ở khung giờ nhỏ như 1M, 5M v.v
    - 2. Lý thuyết Market efficiency đúng
    Do đó trên thực tế thì chúng ta vẫn có chance "beat the market" ở khung giờ cao hơn và cũng vì giá thực sự không phải là trully efficient vì các yếu tố hidden vẫn chưa hoàn toàn priced in vào giá (ví dụ như market sentiment, tốc độ lan tỏa (diffusion rate) của news repeating of technical pattern, v.v)

    Ngân cite mô hình hồi quy (regression). Bản chất những mô hình đó thực sự vẫn predict được giá ở thời gian hiện tại (t) dựa vào past price ở t-1, t-2 + với cái white noise term thôi: y_t = x_t-1 + x_t-2 .... + epsilon. Thường ở khung giờ cao noise (epsilon) này không đáng kể --> Market ko truly efficent và ko truly random.
     
    Luckandluck, hai66lt and nqm369369 bài này.
  18. toi

    toi

    146
    71
    Thánh nữ Maria Osawa của FX đây rùi
     
    hai66lt bài này.
  19. imnvd81

    imnvd81

    18
    22
    Đọc comment của bác xong e đi viện luôn vì quá tải não rồi. Gút lại bài viết của e Ngân là nến có sl và tp. tp dài hơn sl. E hiểu thế đúng ko?
     
    hai66lt bài này.
  20. Andre

    Andre

    28
    53
    bạn có đọc về mô hình hồi quy mà Ngân nói ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression

    Nói nôm na là các nhà toán học/ kinh tế học thế giới dùng hàm phương trình để dự đoán (predict) giá của nến tiếp theo (t+1) sẽ là bao nhiêu dựa trên giá của các nến đóng gần nhất (t, t-1, t-2 ,t-3.... t-n) v.v.
     
    hai66lt bài này.
  21. Đúng rùi ạ :D
     
    hai66lt bài này.
  22. Andre

    Andre

    28
    53
    thì bản thân em dùng Elliott Wave cũng là 1 dạng non-randomness đấy thôi. Tất cả technical analysis đều là minh chứng price ko truly random :p:p;)

    -------------------------------------------
    atrello_attachments.s3.amazonaws.com_59ee66e460f3f0f6f73f8717_cc2b9b320768607b2472f315affa51f5.
     
    nguyenphanduc, hai66lt and DuongHuy bài này.

Bình luận mới nhất

  • Kimmymore trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 1,037 Xem / 16 Trả lời
  • Jewel Nguyen trong Hệ thống giao dịch 5,147 Xem / 85 Trả lời
  • Đắc Lộc 88 trong Hệ thống giao dịch 5,951 Xem / 100 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0