Giới thiệu hệ thống Triple RSI có tỷ lệ thắng 90% từ năm 1993 đến 2021, được phát triển dựa trên hệ thống R3 của Larry Connors

Hello các bác,

Đây là 1 hệ thống mình tham khảo được trên trang quantifiedstrategies.com, các bác thử backtest lại xem sao nhé:

Hệ thống giao dịch Triple RSI dựa trên sự đảo chiều về các mức trung bình. Các quy tắc giao dịch được lấy cảm hứng từ chiến lược R3 của Larry Connors, nhưng đã được sửa đổi. Dưới đây là những quy tắc giao dịch của hệ thống:

• Chỉ báo RSI 5 dưới 30;
• Chỉ báo RSI 5 giảm trong ngày thứ ba liên tiếp;
• Chỉ báo RSI 5 ngày nằm dưới mốc 60 trong ba ngày giao dịch liên tiếp trước khi tạo ra tín hiệu;
• Giá đóng cửa cao hơn đường trung bình động MA200;
• Nếu 1- 4 thỏa mãn, thì hãy mua vào khi giá đóng cửa.
• Chốt lời tùy ý (trailing stop loss, hành động giá,...)
• Dừng lỗ đặt dưới cây nến tín hiệu

Ví dụ về hệ thống giao dịch Triple RSI:



Kết quả Backtest chiến lược giao dịch Triple RSI:

Phía trên là backtest chiến lược dùng cho SPY – quỹ ETF theo dõi chỉ số S&P 500. Khi đưa các quy tắc giao dịch ở trên vào Amibroker, chúng tôi nhận được đường cong vốn như trên.

Trong 78 giao dịch kể từ năm 1993, mỗi giao dịch có lợi nhuận là 1,4%, tỷ lệ thắng là 90% và hệ số lợi nhuận là 5. Số liệu thống kê và chỉ số hiệu suất là rất tuyệt vời, nhưng số lượng giao dịch thấp. Tuy nhiên, nếu bạn điều chỉnh một chút các quy tắc giao dịch, bạn có thể tăng số lượng giao dịch và tránh ngồi bên lề quá nhiều.

Anh em tham khảo và áp dụng cho các thị trường khác xem sao nhé?