Hồ sơ thị trường - Market Profile

Mr.Do đã viết:

đây là biểu hiện mà ta có thể dò tìm cán cân thị trường và phần nào đó dự dc khối lượng giao dịch ( hai bí mật tối thượng của sàn).

Nhấn để mở rộng...

Bác có thể chỉ rõ cán cân thị trường và dự khối lượng gd được không bác

Nick Halden đã viết:

Bác có thể chỉ rõ cán cân thị trường và dự khối lượng gd được không bác

Nhấn để mở rộng...

cho mình trả lời ké hộ bạn fonfon tí. Cán cân thị trường thực ra sẽ nằm ở imbalance, tuy nhiên nó cho có ở một số cổng của Mỹ, chủ yêu scho chứng khoán và một số công của Châu âu. Imbalance này chỉ có khi ạn dùng các phần mền giao dịch chuyên biệt hay của quỹ thôi/

Còn về khối lượng thường sẽ đựơc xem ở TOS=Time of sales và là một trong kỹ năng đọc các chuyển giá( tape reading) Ví dụ bạn nhìn Depth ò markets (DOM) và thấy có các khối lượng tung ra thị trường, sau đấy nhìn TOS để biết khối lượng thực được khớp bao nhiêu và vào lúc nào rồi mới xác đỉnha vùng giá ngon để múc.
Đi sâu hơn nữa mới tìm cách để các khối lượng chìm ở dark pool được tung ra bao nhiêu etc.

Tuy nhiên MP dùng là ổn rồi, đừng tìm hiểu thêm mất thời gian, vì các bạn cần có các phần mềm chuyên biệt và cổng vào của thanh khoản chính, chứ mấy brokers lèo tèo nhỏ lẻ không có đâu nên có muốn tìm hiểu cũng khó.
Bạn dùng được MP, chỉ cần kết hợp với đường trung bình di động đơn giản và vài PP kẻ vẽ, là đủ okay rồi. Minh thấy cách bạn dùng MP vậy là chuẩn đấy, cứ vậy mà phát huy

Đây là 1 style dùng MP cho các đồng chí tham khảo


https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=617762

SouthLight đã viết:

cho mình trả lời ké hộ bạn fonfon tí. Cán cân thị trường thực ra sẽ nằm ở imbalance, tuy nhiên nó cho có ở một số cổng của Mỹ, chủ yêu scho chứng khoán và một số công của Châu âu. Imbalance này chỉ có khi ạn dùng các phần mền giao dịch chuyên biệt hay của quỹ thôi/

Còn về khối lượng thường sẽ đựơc xem ở TOS=Time of sales và là một trong kỹ năng đọc các chuyển giá( tape reading) Ví dụ bạn nhìn Depth ò markets (DOM) và thấy có các khối lượng tung ra thị trường, sau đấy nhìn TOS để biết khối lượng thực được khớp bao nhiêu và vào lúc nào rồi mới xác đỉnha vùng giá ngon để múc.
Đi sâu hơn nữa mới tìm cách để các khối lượng chìm ở dark pool được tung ra bao nhiêu etc.

Tuy nhiên MP dùng là ổn rồi, đừng tìm hiểu thêm mất thời gian, vì các bạn cần có các phần mềm chuyên biệt và cổng vào của thanh khoản chính, chứ mấy brokers lèo tèo nhỏ lẻ không có đâu nên có muốn tìm hiểu cũng khó.
Bạn dùng được MP, chỉ cần kết hợp với đường trung bình di động đơn giản và vài PP kẻ vẽ, là đủ okay rồi. Minh thấy cách bạn dùng MP vậy là chuẩn đấy, cứ vậy mà phát huy

Nhấn để mở rộng...

Cảm ơn bác đã trả lời thay và cung cấp thêm cho ae những thông tin chính xác và quan trọng.
Đúng là cuộc chơi của các ông lớn mới có những thông tin quý giá đó. Nhưng ở đây chúng ta lại chỉ là "dân đen" vậy có cửa nào không khi chúng ta cố thoát khỏi cái "vũng" thông tin và rồi chỉ biết phó mặc cho Ma kẹt đây.
Trong quá trình đi tìm thực sự đã có lúc tuyệt vọng. Nhưng gần đây mình bắt đầu có một số tín hiệu lạc quan hơn rằng vẫn có cửa để lấy được những thông tin mà chỉ những ông lớn mới có thể có: cán cân thị trường và khối lượng giao dịch ( Tiện thể xin phép mình giải thích với một số bạn mới là nó không phải cái volume của từng phiên giao dịch sẵn có trong indi của Mt4 nhé. Cái đó chỉ là số lần giá thay đổi trong từng bar cụ thể mà thôi). Nhưng cái thống kê đó với mình lại rất hữu ích khi có thể cho mình nắm được một ít thông tin trong thuật toán để tìm cán cân thị trường trong khoảng thời gian hẹp ( gần giống với MP bạn @Nick Halden giới thiệu)
Tạm thời mình vẫn đang nghiên cứu và áp dụng demo cơ bản cũng có một số kết quả. Khi nào xong phần lý luận, xây dựng thuật toán, lập chiến lược và kiểm nghiệm thực tế sẽ chia sẻ giao lưu học hỏi với ae.
P/s: Với lại quan điểm của mình về Cung-Cầu, thanh khoản, giá và động cơ của giá cũng thay đổi không theo sách vở. Bạn nào quan tâm có thể cùng trao đổi nhé.
>> https://traderviet.org/threads/fore...-cau-khong-co-ban-chi-co-mua.4063/#post-29776

Initiating - Responsive
Peter Steidlmayer (người sáng tạo MP) đã nhìn thị trường là một cuộc đấu giá, trong đó long-term trader (buyer hoặc seller) đóng vai trò tạo nên hướng đi của thị trường, short-term trader tạo nên sự cân bằng.
Trong điều kiện cân bằng, Buyer và Seller không trao đổi trực tiếp. Họ chỉ phản ứng (responsive) lại với giá ở dưới (buyer) và trên (đối với seller) vùng giá trị. Peter gọi việc mua thấp/bán cao như vậy là hành động Responsive.
Nếu nhận thức về giá trị thay đổi mạnh mẽ, khiến người mua sẵn sàng trả giá cao hơn fair value hiện tại, diễn ra quá trình đấu giá cao dần đến khi giá đủ cao sự quan tâm của người mua bị lấn át bởi phản ứng của người bán. Peter gọi hành động mua cao/bán thấp là Initiating (dịch ra là khởi đầu, một bên chủ động khởi đầu một xu hướng mới - one directional move)



Vậy ai sẽ là người chiến thắng?
Chuyển động của thị trường là ngẫu nhiên có đúng hay không?
Đúng và không đúng. Hãy nhìn vào hình vẽ bên dưới


Trong 2 ngày đầu tiên, chuyển động giá là ngẫu nhiên, back and forth quanh vùng Value area (VA). Chú ý rằng khi VA chồng lên nhau gọi là Overlap - ám chỉ rằng một thị trường tương đối cân bằng. Initiating Seller đã có hành động vào ngày thứ 2 nhưng tạm thời thất bại. Thị trường trở lại cân bằng.

Vậy chuyển động giá của ngày thứ 3 có là ngẫu nhiên hay không? Có lẽ là không.

hình bên trên biểu hiện sức mạnh của Initiating buyer đã đẩy giá vượt khỏi VA và tạo thành một xu hướng mới. VA mới mở rộng lên phía trên. Chú ý rằng ở trên đó có tương đối lớn Responsive Seller, vì vậy - nói theo cách thông thường - chắc chắn sẽ tạo thành sóng điều chỉnh. Vấn đề là Reponsive Seller có đủ mạnh để đẩy lại về vùng giá trị cũ, hoặc là Initiating Buyer đủ mạnh để hình thành vùng giá trị mới, thì xu hướng sẽ tiếp tục với Value Area cao hơn và cao hơn những ngày sau đó.


Thị trường được chấp nhận để giao dịch ở vùng giá mới. Initiating buyer sẽ trở thành Responsive buyer tại vùng giá trị mới đó. Cơ hội xuất hiện ở khoảng trống giữa 2 vùng giá trị, chúng ta sẽ "go with the move" - đi cùng Initiating trader. Good trade location tại các vùng single prints của initiating move, biên dưới của vùng giá trị mới (value area low).

Chiến lược khi thị trường cân bằng (Value area tương đối hẹp, Overlap) Buy Breaks Sell Rallies - mua thấp bán cao
Chiến lược khi thị trường có xu hướng (Value area không Overlap, có directional move từ Initiating buyer/seller): Go with the move.

Chúng ta có thể xác định được Trade location như trên nếu không sử dụng MP? Tất nhiên là CÓ rồi. MP chỉ tô màu vùng đó lên biểu đồ mà thôi. Về cơ bản thì vẫn là phương pháp Trading trong Range hay trong Xu hướng, và sử dụng Price Action để cho sự kết hợp tối ưu với vùng Trade location.

Mr.Do đã viết:

P/s: Với lại quan điểm của mình về Cung-Cầu, thanh khoản, giá và động cơ của giá cũng thay đổi không theo sách vở. Bạn nào quan tâm có thể cùng trao đổi nhé.
>> https://traderviet.org/threads/fore...-cau-khong-co-ban-chi-co-mua.4063/#post-29776

Nhấn để mở rộng...

đang đọc bài của bác

ÔNG ĐI QUA BÀ ĐI LẠI LÀM ƠN CHO HỎI: GIỜ ĐÃ CÓ BẢN DỊCH MIND OVER MARKETS HAY CHƯA
Nhác dịch vãi

Mr.Do đã viết:

Cái này mình sưu tầm trên Google, lâu cũng không nhớ nữa. Mình đang theo đuổi trading thuật toán nên đi tìm một số cái tương đồng. Ví như MP của bạn @Nick Halden giới thiệu rất hay: Nó cho biết vùng giá thanh khoản có tần suất cao, đây là biểu hiện mà ta có thể dò tìm cán cân thị trường và phần nào đó dự dc khối lượng giao dịch ( hai bí mật tối thượng của sàn).

Nhấn để mở rộng...

cán cân thị trường là gì vậy bạn?

Mr.Do đã viết:

Cái này mình sưu tầm trên Google, lâu cũng không nhớ nữa. Mình đang theo đuổi trading thuật toán nên đi tìm một số cái tương đồng. Ví như MP của bạn @Nick Halden giới thiệu rất hay: Nó cho biết vùng giá thanh khoản có tần suất cao, đây là biểu hiện mà ta có thể dò tìm cán cân thị trường và phần nào đó dự dc khối lượng giao dịch ( hai bí mật tối thượng của sàn).

Nhấn để mở rộng...

cán cân thị trường là gì vậy bạn?

FonFon đã viết:

Bản thân MP là tool để xác định các vùng adv price hay fair price chứ không phải là hệ thống giao dịch.

Nó chỉ đưa cho ta các vùng giá trên biểu đồ cần phải lưu ý, thay vì volume tập trung vào khối lượng giao dịch trên 1 bar thì MP cho ta thấy khối lượng giao dịch tại giá. Và khi quan sát các VPOC, VH, VL ta thấy được những gì trong đó.

Nói chung thiết nghĩ chủ topic nên thêm cái dòng MP là 1 cái hỗ trợ to tướng cho nhiều người đọc hơn vì hiện tại các trader đa phần vẫn nghĩ là đang giới thiệu về 1 hệ thống vào lệnh hay exit.

Mình không xài TPO nhưng xài VP, vì bản chất nó là hỗ trợ nên mỗi người 1 cách trade khác nhau

Lấy ví dụ 1 người bên ff khá nổi tiếng là trader dale chỉ trade 10 pip bằng cách xài VP và PA có tỉ lệ win hơn 70%, có tháng 100%.

Hoặc như ông future71 cực nổi tiếng lại có cách vận dụng riêng kết hợp VP+order flow.

Có người xài S&D, người thì dùng tìm vùng trade zone.. v...v

Nhấn để mở rộng...

cho mình xin link được không bạn?

SouthLight đã viết:

cho mình trả lời ké hộ bạn fonfon tí. Cán cân thị trường thực ra sẽ nằm ở imbalance, tuy nhiên nó cho có ở một số cổng của Mỹ, chủ yêu scho chứng khoán và một số công của Châu âu. Imbalance này chỉ có khi ạn dùng các phần mền giao dịch chuyên biệt hay của quỹ thôi/

Còn về khối lượng thường sẽ đựơc xem ở TOS=Time of sales và là một trong kỹ năng đọc các chuyển giá( tape reading) Ví dụ bạn nhìn Depth ò markets (DOM) và thấy có các khối lượng tung ra thị trường, sau đấy nhìn TOS để biết khối lượng thực được khớp bao nhiêu và vào lúc nào rồi mới xác đỉnha vùng giá ngon để múc.
Đi sâu hơn nữa mới tìm cách để các khối lượng chìm ở dark pool được tung ra bao nhiêu etc.

Tuy nhiên MP dùng là ổn rồi, đừng tìm hiểu thêm mất thời gian, vì các bạn cần có các phần mềm chuyên biệt và cổng vào của thanh khoản chính, chứ mấy brokers lèo tèo nhỏ lẻ không có đâu nên có muốn tìm hiểu cũng khó.
Bạn dùng được MP, chỉ cần kết hợp với đường trung bình di động đơn giản và vài PP kẻ vẽ, là đủ okay rồi. Minh thấy cách bạn dùng MP vậy là chuẩn đấy, cứ vậy mà phát huy

Nhấn để mở rộng...

mình muốn hiểu biết hết những điều này thì nên đọc cuốn sách nào ạ?

Luu Vinh Nghi đã viết:

mình muốn hiểu biết hết những điều này thì nên đọc cuốn sách nào ạ?

Nhấn để mở rộng...

tìm sách của : J. Peter Steidlmayer và Dalton đọc.
Bình thường một số phần mềm giao dịch khác như Motivewave có tích hợp chỉ báo này, nhưng ở MT4 và MT5 không có mà chỉ có chỉ báo mua thêm ở ngoài, nhung chỉ có một vài người code được đúng cách, còn đâu theo mình biết không có cái nào ra hồn. Chỉ báo MP thì chỉ là cái công cụ, hiểu được cấu trúc của thị trường và lấy MP để áp dụng mới là vấn đề, vì MP không thuộc dòng phân tích kỹ thuật.
Giao dịch là một nghề và đòi hỏi người giao dịch phải có tư chất (như đã có nói lâu rồi) cho nghề này đã, tư chất của dân kinh doanh, nhanh nhạy với mọi bối cảnh và biết cách ra quyết định. Có được các đặc tính đấy mới có được lợi điểm để trội hơn những đối thủ khác, do vậy nó là cái cá tính riêng của mỗi người, điều mà không có trường đại học nổi danh trên thế giới nào cả nhiều trăm năm qua đưa được nghề giao dịch thành bộ môn chính để giảng dạy, do họ không dạy được cá tính, tính cách cho ai cả ( ví dụ bác sỹ giáo sư luật sư có cái cá tính xấu thì nó vẫn cứ là xấu và học hàm của họ có cao đến đâu nó cũng không liên quan; cá tính là cái riêng của mỗi người nên robot không có để thay thế con người được.) Bạn đọc sách là cái tốt, nếu tìm được đúng sách đọc và có thêm tư chất thì càng tốt nữa, nhưng nếu thấy cá tính mình chưa phù hợp với nghề giao dịch, thì thử luyện cá tính trước đã may ra nó tiềm ẩn đâu đấy qua luyện nó lòi ra.
Trên các diễn đàn là tổ hợp của các dạng cá tính, vậy nên cẩn thận khỏi bị lây nhiễm. Nghề giao dịch mình chưa thấy một quỹ hay ngân hàng nào tạo nhóm hay tham gia diễn đàn riêng để bàn luận trao đổi giao dịch cả. Giao dịch nó là cái bí mật riêng của mỗi bên và là một cuộc chiến với nhau không thương tiếc. Đọc cuốn https://www.amazon.com/Education-Speculator-Victor-Niederhoffer-ebook/dp/B002DGRRIW xem Vicktor nói gì khi giao dịch về ông bạn của mình là Soros.

SouthLight đã viết:

tìm sách của : J. Peter Steidlmayer và Dalton đọc.
Bình thường một số phần mềm giao dịch khác như Motivewave có tích hợp chỉ báo này, nhưng ở MT4 và MT5 không có mà chỉ có chỉ báo mua thêm ở ngoài, nhung chỉ có một vài người code được đúng cách, còn đâu theo mình biết không có cái nào ra hồn. Chỉ báo MP thì chỉ là cái công cụ, hiểu được cấu trúc của thị trường và lấy MP để áp dụng mới là vấn đề, vì MP không thuộc dòng phân tích kỹ thuật.
Giao dịch là một nghề và đòi hỏi người giao dịch phải có tư chất (như đã có nói lâu rồi) cho nghề này đã, tư chất của dân kinh doanh, nhanh nhạy với mọi bối cảnh và biết cách ra quyết định. Có được các đặc tính đấy mới có được lợi điểm để trội hơn những đối thủ khác, do vậy nó là cái cá tính riêng của mỗi người, điều mà không có trường đại học nổi danh trên thế giới nào cả nhiều trăm năm qua đưa được nghề giao dịch thành bộ môn chính để giảng dạy, do họ không dạy được cá tính, tính cách cho ai cả ( ví dụ bác sỹ giáo sư luật sư có cái cá tính xấu thì nó vẫn cứ là xấu và học hàm của họ có cao đến đâu nó cũng không liên quan; cá tính là cái riêng của mỗi người nên robot không có để thay thế con người được.) Bạn đọc sách là cái tốt, nếu tìm được đúng sách đọc và có thêm tư chất thì càng tốt nữa, nhưng nếu thấy cá tính mình chưa phù hợp với nghề giao dịch, thì thử luyện cá tính trước đã may ra nó tiềm ẩn đâu đấy qua luyện nó lòi ra.
Trên các diễn đàn là tổ hợp của các dạng cá tính, vậy nên cẩn thận khỏi bị lây nhiễm. Nghề giao dịch mình chưa thấy một quỹ hay ngân hàng nào tạo nhóm hay tham gia diễn đàn riêng để bàn luận trao đổi giao dịch cả. Giao dịch nó là cái bí mật riêng của mỗi bên và là một cuộc chiến với nhau không thương tiếc. Đọc cuốn https://www.amazon.com/Education-Speculator-Victor-Niederhoffer-ebook/dp/B002DGRRIW xem Vicktor nói gì khi giao dịch về ông bạn của mình là Soros.

Nhấn để mở rộng...

Cám ơn bạn nhiều lắm! Mình thích những cách xây dựng thẳng thắng và mang tính triết lý... Mình đang trong giai đoạn bắt đầu hình thành kiến thức.. Như nhà toán học Edward Thorp từng viết rằng ông ta đọc rất nhiều sách từ Fundamental đến Technical khi vừa bắt đầu nhưng sau đó ông ta nhận ra hầu hết những gì ông ta đọc đều là vô dụng. Nhưng triết lý đằng sau việt đọc là sự hình thành kiến thức căn bản và tích góp những điều cần thiết, đọc 100 có thể chỉ cần 1 từ đó, nhưng nếu không đọc chưa chắc đã có cái 1 đó. Mình tin rằng phải xây dựng nền móng trước khi bắt đầu..đó là lý do mình dành thời gian ra đọc trước khi thực chiến.... Thực mà không có thuyết là cái thực mù quáng!

Nhân iện bạn đọc bài này cho mình ý kiến với ạ! Lần nữa cám ơn bạn nhiều lắm!

https://traderviet.org/threads/doc-hieu-thong-tin-thi-truong-qua-spread.28388/#post-302453

DuongHuy đã viết:

cảm ơn bạn @Nick Halden rất nhiều. Mấy lần tôi định nghiên cứu món này, in sách của ông Dalton về rồi mà chưa đọc tới nữa. Mong bạn phổ biến tiếp cho anh em được rõ.

Nhấn để mở rộng...

Bác có thể share cho em xin cuốn này được không ạ, có tiếng việt thì tuyệt vì english của em bập bõm lắm.hj em đang sài món này mà chỉ dùng phần vỏ ngoài chưa hiểu sâu về nó.

Tu*_Mã_Ý đã viết:

Bác có thể share cho em xin cuốn này được không ạ, có tiếng việt thì tuyệt vì english của em bập bõm lắm.hj em đang sài món này mà chỉ dùng phần vỏ ngoài chưa hiểu sâu về nó.

Nhấn để mở rộng...

link tải sách ở cuối bài viết đầu tiên của luồng

Bác ơi cho hỏi tài khoản của tôi dùng chữ pro - ví dụ GBPUSD.pro thì setup ntn vậy

nguyenphanduc đã viết:

Bác ơi cho hỏi tài khoản của tôi dùng chữ pro - ví dụ GBPUSD.pro thì setup ntn vậy

Nhấn để mở rộng...

mình thấy đó là tên cặp tiền ứng với tài khoản của bác ... không hiểu bác setup cái j thế

talu đã viết:

mình thấy đó là tên cặp tiền ứng với tài khoản của bác ... không hiểu bác setup cái j thế

Nhấn để mở rộng...

Tôi setup chỉ báo MP mà bác - cặp tiền ký hiệu khác nên nó kg chạy

nguyenphanduc đã viết:

Tôi setup chỉ báo MP mà bác - cặp tiền ký hiệu khác nên nó kg chạy

Nhấn để mở rộng...

có đôi lúc nó lác không hiện lên ...
đợi ... zoom... chuyển khung thời gian .....

Bác share link tải hoặc file tài liệu với ạ, thanks

Hơi hại não, nhưng cảm ơn bác