Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 10): Bật mí những điều về PTKT mà các trader thường bỏ qua (Phần I)

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm và những mẹo phân tích kỹ thuật và giao dịch của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


Khi tôi nghiên cứu về phân tích kỹ thuật và quản lý tiền, tôi nhận thấy có một vài điều trong phân tích kỹ thuật mà nhiều người không nhận ra. Nhiều trong số này đơn giản một cách đáng kinh ngạc nhưng chúng thường bị nhiều người bỏ qua.

Đường trung bình đơn giản và hàm mũ

Nhìn vào Biểu đồ A - hiển thị biểu đồ giá và đường trung bình động đơn giản 50 ngày (màu đỏ) và đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (màu xanh lam). Không có bất ngờ ở đây! Chúng ta đều biết trung bình hàm mũ sẽ đặt trọng số lên các dữ liệu gần hơn và đảo ngược sớm hơn trung bình đơn giản. Do thuật toán tính trung bình theo cấp số nhân, nó sẽ LUÔN đảo ngược hướng ngay sau khi bị giá vượt qua (mũi tên màu xanh) trong khi đường trung bình đơn giản không đảo ngược tại thời điểm bị giá cắt qua mà chỉ đảo ngược gần 2 tuần sau (tại mũi tên màu đỏ).





* Anh em lưu ý, tại thời điểm giá cắt xuống 2 đường trung bình, đường EMA sẽ lập tức cong xuống, trong khi đường MA sẽ tiếp tục dốc lên và chỉ cong xuống 2 tuần sau đó.

Dưới đây là 1 vài điều mà tôi phát hiện ra cùng với cách tôi sử dụng 2 đường trung bình này (khi nào, lúc nào):

1. Đường trung bình động của bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào làm giảm mức độ dao động trong khoảng thời gian đó xuống 0 (Anh em hãy tưởng tượng như 1 con lắc dao động qua lại, đường trung bình thể hiện mức độ dao động của con lắc đó trong 1 khoảng thời gian nhất định sẽ bằng 0).
2. Đường trung bình làm giảm đáng kể (nhưng không loại bỏ) cường độ của tất cả các biến động có thời lượng nhỏ hơn khoảng thời gian của đường trung bình (hiệu ứng làm mượt của đường trung bình)
3. Tất cả các biến động lớn hơn khoảng thời gian của đường trung bình đều hiện diện trong kết quả của đường trung bình động.

Cá nhân tôi sẽ sử dụng đường trung bình đơn giản với khoảng thời gian (chu kỳ) từ 65 trở xuống và đường trung bình hàm mũ cho khoảng thời gian lớn hơn 65 (Ví dụ, tôi sẽ sử dụng MA50, nhưng lại sử dụng EMA100). Tại sao? Bởi vì việc sử dụng đường trung bình động theo cấp số nhân để “làm mịn” dữ liệu ngắn hạn không làm giảm nhiễu một cách hiệu quả (nó hơi tương đồng với đường trung bình đơn giản SMA, nên thay bằng EMA với chu kỳ dưới 65 không có tác dụng là mấy). Tương tự như vậy, việc sử dụng trung bình đơn giản trên dữ liệu dài hạn sẽ không phản hồi đủ kịp thời (Chu kỳ càng xa, nó càng kém nhạy giống như ví dụ phía trên cùng).

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về những yếu tố khác liên quan đến Stochastics %K and Williams %R, Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD).


Vài nét về tác giả:

• Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.
• Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).