Lọc tín hiệu nhiễu từ chỉ báo RSI "cực kỳ đơn giản" chỉ dựa vào MACD

RSI là một trong những chỉ báo được nhiều trader sử dụng nhất vì sự đơn giản và tín hiệu rõ ràng mà nó cung cấp. Nhưng thực tế có rất nhiều tín hiệu nhiễu từ RSI khiến trader giao dịch chưa hiệu quả. Và bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em kỹ thuật rất đơn giản để lọc được các tín hiệu nhiễu này.

Chỉ báo RSI

RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo dao động cung cấp tín hiệu quá mua quá bán của thị trường. Đồng thời tín hiệu phân kỳ giữa RSI và giá cũng được nhiều trader sử dụng để giao dịch.

Tuy nhiên có rất nhiều tín hiệu nhiễu, đặc biệt là đối với RSI có chu kỳ thấp, như hình bên dưới là RSI 2:


Có thể thấy, tín hiệu quá mua quá bán hình thành liên túc và rất ít trong số đó là tín hiệu tốt để giao dịch.

RSI là chỉ báo hoạt động kém hiệu quả hơn khi thị trường có xu hướng, vậy nên cách tốt nhất là áp dụng RSI trong điều kiện thị trường đi ngang trong một phạm vi là tốt nhất.

Lọc tín hiệu nhiễu của RSI bằng MACD

MACD là một chỉ báo động lượng được sử dụng để xác định xu hướng,được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1960.

Và cách mà chúng ta sử dụng MACD để lọc các tín hiệu nhiễu được tạo ra từ RSI như sau:

• Khi MACD nằm phía trên đường số 0, được xem là MACD ở trạng thái tích cực và cho thấy thị trường tăng giá, chúng ta bỏ quá bất kỳ tín hiệu bán nào hình thành, bởi vì trong trường hợp này, nếu RSI rơi vào vùng quá mua (tức là vượt mức 70) thì khả năng nó sẽ duy trì trạng thái này lâu hơn bình thường.
• Tương tự nếu MACD nằm bên dưới mức 0, được xem là MACD ở trạng thái tiêu cực và cho thấy thị trường giảm giá, chúng ta bỏ quá bất kỳ tín hiệu mua nào hình thành, bởi vì trong trường hợp này, nếu RSI rơi vào vùng quá bán (tức là vượt dưới mức 30) thì khả năng nó sẽ duy trì trạng thái này lâu hơn bình thường.

Xem ví dụ bên dưới:


Như chúng ta thấy, thị trường nằm trong xu hướng giảm trước đó, MACD nằm bên dưới mức 0 trong thời gian dài. Vào tháng 12, RSI di chuyển xuống vùng quá bán và ở trạng thái đó trong gần 2 tuần (mũi tên đầu tiên bên trái) và thị trường không hề tăng lên sau tín hiệu này. Vào ngày 14 tháng 12, một lần nữa RSI đi vào trạng thái quá bán (mũi tên thứ 2 bên phải), và chỉ cần nhìn lên MACD chúng ta sẽ thấy rằng tín hiệu này lại là một tín hiệu sai.

Thêm một ví dụ khác:


Thị trường đang nằm trong xu hướng tăng, những mũi tên đánh dấuI ở trạng thái quá mua và MACD nằm phía trên mức 0. Chúng ta thấy tất cả những tín hiệu này đều là tín hiệu sai, thị trường không đảo chiều sau những tín hiệu đó.

Nên đối với điều kiện thị trường như vậy chắc chắn chúng ta sẽ không tham gia những giao dịch bán.

Đây là kỹ thuật rất đơn giản, sử dụng chỉ báo MACD có thể giúp anh em trader lọc được rất nhiều tín hiệu nhiễu từ chỉ báo RSI. Từ đó nâng cao chất lượng của chiến lược.

Anh em tham khảo bài viết nhé!