Mô phỏng cách chiến thắng thị trường dài hạn bằng một bộ bài

Bài này là mô phỏng cách chiến thắng thị trường dài hạn chỉ bằng một bộ bài. Ta sẽ chơi rút bài, mỗi lần rút coi như 1 trade trên thị trường.

Qua trò chơi này, anh em sẽ học được cách chiến thắng thị trường dài hạn và tầm quan trọng của quản lý vốn.

Ta chỉ sử dụng các lá bài sau đây để rút, tất cả các lá khác thì không cần dùng đến. Ta sẽ rút bài và mỗi lần rút được coi là 1 giao dịch, tổng cộng có 20 lá được tính là lời/lỗ:



Người chơi sẽ tự quyết định là cược bao nhiêu cho 1 lần rút. Ví dụ anh em tưởng tượng tài khoản mỗi người là $100, anh em có thể cược $1 cho 1 lần rút, hoặc 2$ cho 1 lần rút tuỳ anh em. Nếu rút trúng lá bài nào thắng thì anh em được ăn gấp x lần số tiền cược đó, còn nếu rút thua thì thua x lần theo quy luật dưới đây :

• J, Q, K: mất số tiền cược (cược 1 mất 1)
• Joker: mất 5x số tiền cược (cược 1 mất 5)
• 2: thắng 2x số tiền cược (cược 1 ăn 2)
• 3: thắng 3x số tiền cược (cược 1 ăn 3)
• 4: thắng 4x số tiền cược (cược 1 ăn 4)
• 5: thắng 5x số tiền cược (cược 1 ăn 5)
• 9: thắng 9x số tiền cuộc (cược 1 ăn 9)

Một khi lá bài nào được rút ra khỏi cọc, nó phải được xếp lại vào trong cọc và xào lại. Cũng giống như trong trading, mỗi lá bài là độc nhất và quá khứ không ảnh hưởng đến tương lai. Ai cũng có cơ hội rút như nhau.

Không có giới hạn số người được chơi. Mỗi người chơi sẽ có 1 tài khoản vốn ban đầu, và dealer - nhà cái, sẽ thực hiện rút bài. Nếu lá bài đó là thua, tất cả số tiền cược trên lá đó sẽ thuộc về dealer. Nếu lá bài là thắng, dealer sẽ trả tiền cho người cược.


Lá bài thắng nhiều nhất là 9. Các trader giao dịch theo xu hướng và position trader đôi khi sẽ rút được lá này. Đó là phần thưởng cho họ khi họ liên tục gồng lời, và cuối cùng thu lại được tất cả các lệnh lỗ cùng 1 phần lời. Đây là lý do tại sao có được tỷ lệ lời lỗ tốt là vô cùng quan trọng. Lá bài thua lớn nhất là lá joker, mất 5 lần số tiền cược. Đây là thứ có thể xảy ra trong trading: 1 đợt drawdown nặng nề (thua liên tiếp 5 lần), hoặc khi thị trường đảo chiều nhanh quá khiến dừng lỗ của anh em chưa được khớp.

Toàn bộ trò chơi là mô phỏng cho 1 hệ thống giao dịch chiến thắng thị trường trong dài hạn:

• Trung bình số tiền thắng = 3.75x số tiền chịu rủi ro;
• Trung bình số tiền thua = 1.5x số tiền chịu rủi ro;
• Tỷ lệ thắng = 8/22 = 36.36%;
• Tỷ lệ thua = 14/22 = 63.63%

Nếu chơi trong dài hạn thì trung bình anh em sẽ thắng gấp 0.4 lần so với số tiền chịu rủi ro trên mỗi trade. Đây là 1 hệ thống có kỳ vọng dương và chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận trong dài hạn, nhưng với winrate chỉ là 36%, anh em sẽ phá sản nếu anh em cược số tiền quá lớn trên mỗi lần cược.

Hy vọng anh em đã thấy được tầm quan trọng của quản lý vốn và khối lượng lệnh qua trò chơi rút bài này.