Mức độ biến động và vai trò của mức độ biến động trong Phân tích kỹ thuật!

Biến động là thước đo sự thay đổi của giá cả, là tổng của một mức thấp và mức cao trong một khoảng thời gian cố định hoặc một sự thay đổi so với một mức trung bình. Cả hai khái niệm trên về độ biến động đều đúng. Và rõ ràng, độ biến động càng cao, rủi ro - và cơ hội càng cao.

Một sự thay đổi trong mức độ biến động sẽ dẫn đến những sự thay đổi trong phạm vi giá dự kiến. Giá của một tài sản có mức độ biến động cao sẽ khó để dự báo cũng như là khó để xác định những hành động tiếp theo. Trong khi đó, những tài sản có mức độ biến động vừa phải dao động trong phạm vi hẹp hơn và do đó dễ dự đoán hơn. Lý do chính để theo dõi sự biến động là để điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận và mức cắt lỗ của bạn cho phù hợp.

Biến động là một thứ có thể dễ dàng trượt qua ngón tay của bạn nếu bạn không cẩn thận, điều này có nghĩa là mức độ biến động sẽ luôn thay đổi. Đối với nhà giao dịch nghiêng về mặt toán học, sự biến động thường đề cập đến độ lệch chuẩn của những thay đổi giá. Độ lệch chuẩn không phải là thước đo biến động duy nhất, nhưng nó đủ cho hầu hết các mục đích phân tích kỹ thuật. Theo cách sử dụng chung, biến động có nghĩa là phương sai.

Phương sai là một khái niệm thống kê đo khoảng cách của một mức cao và mức thấp so với giá trị trung bình (chẳng hạn như đường trung bình động). Bạn tính toán phương sai bằng cách lấy chênh lệch giữa giá trị cao nhất hoặc thấp nhất tính từ mức trung bình, bình phương từng kết quả (loại bỏ các dấu trừ), cộng chúng lại và chia cho số chu kỳ. Phương sai phóng đại sự sai lệch, do đó, biến động càng lớn so với mức trung bình thì mức biến động càng cao.

Các nhà giao dịch không sử dụng phương sai làm thước đo hoặc chỉ báo độc lập và nó không được cung cấp trong các phần mềm biểu đồ. Tại sao? Bởi vì phương sai không hữu ích như độ lệch chuẩn, về cơ bản là căn bậc hai của phương sai. Đừng hoảng sợ khi nghĩ đến căn bậc hai hoặc bất kỳ thước đo thống kê nào khác trong phân tích kỹ thuật. Phần mềm của bạn sẽ cung cấp các chỉ báo sử dụng phương sai và bạn không cần phải biết cách tính toán các chỉ số để sử dụng chúng một cách hiệu quả.


Trong hình bên trên, mắt của bạn cho bạn biết rằng giá có phương sai thấp ở phía bên trái của biểu đồ trong khi phía bên phải của biểu đồ, phương sai sẽ lớn hơn (Các thanh giá bằng nhau và gần giống nhau, nên chúng ta nói phương sai của các thanh giá là thấp, trong khi đó các thanh giá phía bên phải có độ dài không tương đồng, chúng ta nói là phương sai của các thanh giá cao). Và đây chính là vai trò của mức độ biến động - nó mô tả mức độ rủi ro. PHƯƠNG SAI CÀNG CAO CÓ NGHĨA LÀ RỦI RO CÀNG CAO

Sự biến động phát sinh như thế nào?

Hãy nghĩ về sự biến động theo tâm lý đám đông. Sự biến động tăng lên khi các nhà giao dịch hào hứng với một động thái mới. Họ dự đoán giá lên mức cao hoặc giảm xuống mức thấp mới, điều này khơi dậy lòng tham đối với phe Bò và khiến họ đặt các vị thế mua mới và nỗi sợ hãi đối với phe Gấu, những người tranh giành để thoát ra khỏi dòng thác mang tên cắt lỗ. Một xu hướng được hình thành là khi các đỉnh hoặc đáy mới được hình thành. Sự biến động có xu hướng thấp bất thường ngay trước những thời điểm bước ngoặt và cao bất thường ngay khi giá chuẩn bị cất cánh để hình thành một xu hướng mới. Chính vì vậy, hãy xác định MỨC ĐỘ BIẾN ĐỘNG TRƯỚC KHI XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG!

Biến động vốn không phải là tốt hay xấu. Tính ổn định của biến động theo thời gian là một điều tốt vì nó cho phép bạn ước tính được các mức lãi và lỗ tiềm năng tối đa với độ chính xác cao hơn. Mỗi tài sản đều có định mức biến động riêng thay đổi theo thời gian khi các nguyên tắc cơ bản và số lượng các nhà giao dịch tham gia thay đổi. Chúng ta có thể nói rằng MỨC ĐỘ BIẾN ĐỘNG GIÚP CHÚNG TA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÃI/LỖ TIỀM NĂNG!

Vậy thì có những Mức độ biến động như thế nào?

Biến động thấp/cao với xu hướng

Các bạn có thể tham khảo hình phía trên. Khi chuỗi giá bắt đầu, bạn ngay lập tức thấy xu hướng tăng. Khả năng nhìn thấy xu hướng của bạn một phần là do tính trật tự của việc di chuyển. Bạn có thể dự đoán phạm vi giá của tài sản có xu hướng biến động thấp trong tương lai với sự tự tin lớn hơn là tài sản có xu hướng biến động cao.

Với những tài sản đang có xu hướng và biến động thấp trong một thời gian dài hơn, bạn có thể nắm giữ chúng một cách tự tin

Biến động thấp không có xu hướng

Tài sản có phạm vi giao dịch đi ngang với ít sự biến động từ ngày này sang ngày khác là không thể giao dịch. Với loại biến động như thế này, bạn có thể giảm khung thời gian (ví dụ: từ một ngày xuống một giờ) và có thể giao dịch lướt sóng.

Biến động cao không có xu hướng

Khi một tài sản được giao dịch trong một phạm vi, nó được gọi là cơn ác mộng của nhà giao dịch. Và khi nó được giao dịch trong một phạm vi với độ biến động cao, đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Phần cuối cùng bên phải của chuỗi giá trong hình phía trên cho thấy điều này. Trong tình huống này, phạm vi quá rộng nên bạn không thể xác định được điểm phá vỡ. Ngoài ra, việc giao dịch trong phạm vi cũng gặp khó khăn khi giá thường tạo ra các cú quét dừng lỗ!

Với việc nắm bắt được mức độ biến động sẽ giúp chúng ta giải được bài toán lợi nhuận cũng như ước lượng trước các điểm đột phá của giá!