1. Muốn backtest "chuẩn", Trader cần kiểm tra những điều sau đây

    Muốn backtest "chuẩn", Trader cần kiểm tra những điều sau đây
    24/09/2017
    Backtest thì anh em nào cũng biết là quá trình kiểm định lại các điều kiện trong hệ thống giao dịch của mình xem có đúng trong quá khứ không, đặng còn sử dụng trong thị trường thực tế. Giai đoạn backtest rất quan trọng vì tiết kiệm nhiều công sức và tiền bạc cho anh em Trader.

    Nhưng có lẽ nhiều anh em Trader chỉ biết đến backtest là cách kiểm tra quá khứ. Hiểu biết như thế là chưa đủ. Bài viết sẽ giúp anh em hiểu cách backtest như thế nào mới gọi là "chuẩn".

    Backtest với một dữ liệu quá nhỏ



    Như thế nào thì gọi là nhỏ? Đó là backtest chỉ trong 3-6 tháng chart quá khứ. Trong Trading, lợi nhuận không bao giờ rõ ràng và nếu anh em kỳ vọng 10% mỗi tháng, đó là kỳ vọng rất sai lầm.

    Với giới hạn về thời gian kiểm định hệ thống sẽ không đủ để Trader thấy rõ tất cả các kịch bản có thể xảy ra với phương pháp giao dịch. 3-6 tháng có lẽ quá dài với anh em nào backtest bằng tay, do đó có nhiều anh em chuyển sang dùng EA để backtest với số mẫu lớn dữ liệu thị trường. Đây cũng là cách các quỹ giao dịch sử dụng, họ luôn có phòng kiểm định công cụ riêng, tách biệt hoàn toàn so với phòng giao dịch chính thức.

    Backtest mà không tính đến khối lượng giao dịch


    Nếu không sử dụng khối lượng lệnh để backtest, nghĩa là bạn chỉ đang lướt nhìn chart và kiểm tra xem hệ thống giao dịch có thắng được thị trường, có phải vậy không?


    Backtest theo cách này dễ khiến bạn lầm tưởng Trading có lợi nhuận đến từ việc hệ thống phải có tỉ lệ thắng cao, nhưng đó chỉ là một vế của phương trình. Bạn vẫn còn vế thứ 2 là quản lý vốn, quản lý rủi ro.

    Đây là công thức để giúp bạn chiến thắng thị trường:

    Expectancy = (%Lệnh thắng x Số tiền thắng trung bình) - (%Lệnh thua x Số tiền thua trung bình)


    Như vậy, khi bạn backtest mà chỉ tập trung vào tỉ lệ thắng, bạn đã bỏ sót không ít dữ kiện và dẫn đến kết quả sai khi trading.

    Đó là chưa kể đến việc bạn có thể bị tính chủ quan làm sai lệch kết quả backtest. Bạn rất dễ "bóp méo" một điều kiện nào đó trong hệ thống để cố gắng làm phương pháp giao dịch mình sử dụng đúng với tình hình thị trường thời điểm đó.

    Backtest mà bỏ qua các yếu tố về phong cách giao dịch


    Do chỉ tập trung vào khả năng thắng lệnh của hệ thống, bạn có thể bỏ qua một số rủi ro quan trọng khi trade. Dưới đây là một số câu hỏi sẽ giúp bạn nhanh chóng lựa chọn các vấn đề liên quan đến rủi ro và phong cách giao dịch:
    1. Phương pháp này là trade ngắn hạn hay dài hạn? Khung thời gian nào phù hợp?
    2. Tần suất vào lệnh của phương pháp như thế nào?
    3. Phương pháp có yêu cầu chỉ nên giao dịch cặp tiền nào để đề phòng rủi ro?
    4. Phương pháp có yêu cầu về vốn hay đòn bẩy để thực hiện hay không? (Yếu tố này quan trọng, nếu bạn bỏ qua có thể cháy tài khoản rất nhanh).
    5. Khi nào phương pháp này rơi vào chuỗi thua lỗ?
    6. Chấp nhận chuỗi thua lỗ của phương pháp đó là bao nhiêu lệnh?

    Backtest không tính đến chi phí giao dịch


    Anh em Trader Việt Nam có lẽ hạnh phúc hơn Trader ở các quốc gia khác đặc biệt là Mỹ và Châu Âu. Ở các nước này, Trader bị áp thuế khi giao dịch, đó là chưa tính đến phí thuê phần mềm và thuê dữ liệu giá (realtime data).


    Do việc backtest chỉ nhìn chart trên quá khứ nên bạn không thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về các loại chi phí này. Bạn buộc phải tìm hiểu thông tin từ phía broker, sau đó càn phải cộng dồn chi phí này vào mục quản lý rủi ro của hệ thống thì mới có thể tính chính xác tiềm năng sinh lợi của phương pháp mà bạn theo đuổi.

    Cần liên tục đối chiếu kết quả trade thực tế với kết quả backtest


    Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ backtest/demo sang trade real và rất nhiều anh em Trader bỏ qua bước này rồi đổ lỗi cho backtest mà không biết mình đang mắc sai lầm. Sau khi backtest xong và có kết quả tốt, bạn cần tiếp tục trade rồi đối chiếu với kết quả cũ. Mục đích là xem quá trình backtest mình đã đúng so với thực tế, nếu không đúng đó là do điều kiện thị trường thay đổi hay do bạn backtest sai? Trả lời được câu hỏi này, anh em mới có thể yên tâm và tự tin khi trade real.

    Bấm like hoặc comment nếu anh em cảm thấy bài viết có ích nhé.

    Xem thêm

    >> Mục tiêu đúng đắn khi Trader sử dụng phân tích kỹ thuật

    >> Thay vì trade demo, thử chơi game này có thể giúp anh em trade tốt hơn

    Theo Marketcalls
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26-30/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về Reflation Trade (Giao Dịch Tái Hồi Phục) | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 25/09-01/10 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Những Quy Tắc Giao Dịch Của Một Trader Có Tiếng Tại Việt Nam | TraderViet
    ✅ Cách Phân Biệt BOS (Break of Structure) Vs ChoCH (Change of Character) | TraderViet
    ✅ Để Nằm Trong Top 5% Trader Giỏi Nhất, Hãy Làm Những Việc 95% Còn Lại Không Làm | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 25/09-01/10 | TraderViet
    Đang tải...
  2. PepePips

    PepePips

    582
    5,265
    có gì đâu, thoải mái đi bác, bác comment là đã ủng hộ rồi :cool:
     
    hahai2 bài này.

Bình luận mới nhất

  • BlackBlues trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 77,920 Xem / 1,691 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 5,465 Xem / 180 Trả lời
  • Ruby84 trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 1,816 Xem / 58 Trả lời
  • Zactini trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 555 Xem / 4 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 575 Xem / 8 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0