Nghệ thuật theo dõi và quản lý giao dịch của trader chuyên nghiệp

Xin chào cả nhà!

Quản lý giao dịch là yếu tố thường bị nhiều trader bỏ qua. Tuy nhiên, đối với trader chuyên nghiệp, sở dĩ họ có thể duy trì được lợi nhuận nhất quán và bảo vệ tốt tài khoản của họ trong thời gian dài là nhờ họ có chiến lược theo dõi và quản lý giao dịch nhất quán.

Ngay sau đây là chia sẻ trên X (Twitter) của @GoshawkTrades, một trader chuyên giao dịch thuật toán đến từ London nhé mọi người...


Trong tuần qua, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về cách tôi quản lý giao dịch của mình, đặc biệt là cách để theo dõi lệnh một cách có hệ thống.

Và sau đây tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của mọi người...

Phần lớn câu hỏi đều muốn biết tôi sẽ theo dõi lệnh dựa trên những thông số nào.

Vâng, tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi này, nhưng xin hãy nhớ cho, các biến số sẽ khác nhau đối với mỗi trader!

Và đây là những thông số mà cá nhân tôi đang sử dụng:

1. Chi phí giao dịch

Điều này nghe có vẻ nhàm chán, nhưng việc theo dõi chi phí thực tế của giao dịch là vô cùng quan trọng.

Tôi muốn xem giao dịch tiêu chuẩn của tôi cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu so với chi phí tôi đã sử dụng trong các lần backtest của mình.

Thông số này có thể quyết định sự thành bại của một chiến lược.

Đừng bỏ qua nó!

2. Điểm tối ưu

Giao dịch dựa trên nhận thức muộn màng tuy không được khuyến khích, nhưng nó có thể rất hữu ích đối với chúng ta.

Tôi sẽ theo dõi những điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất cho tất cả các giao dịch của mình.

Điều này cho phép tôi thấy những sai lệch so với điểm tối ưu trung bình trong các giao dịch của mình, giúp tôi nhận thấy khả năng tối ưu hoá tiềm năng cho chiến lược của mình.

Đừng quên, bạn cần phải đảm bảo có một cỡ mẫu đủ lớn!

3. MFE và MAE

Hai số liệu tương tự trong danh mục này là:

• MFE (Maximum Favorable Excursion): Đo lường lợi nhuận tối đa có thể thu được từ một giao dịch nhất định.
• MAE (Maximum Adverse Excursion): Đo lường khoản lỗ lớn nhất có thể trải qua trong một giao dịch nhất định.

Hai số liệu này cực kỳ hữu ích để bạn lưu ý nếu điểm dừng lỗ của bạn đặt quá xa hoặc mục tiêu lợi nhuận của bạn đặt quá gần.

4. Quản lý chủ động

Hãy theo dõi liệu các giao dịch được quản lý chủ động của bạn có tác động tích cực hay tiêu cực đến giao dịch hay không.

Bằng cách này, tôi có thể biết, liệu quyền quyết định tuỳ ý của tôi là gánh nặng đối với hoạt động giao dịch có hệ thống của mình, hay là một lợi thế.

5. Những sai lầm phổ biến

Cuối cùng, thông số đơn giản nhất nhưng quan trọng nhất, chính là tất cả những sai lầm phổ biến nhất của bạn.

Liệu giao dịch của bạn có bị thực hiện trễ do chưa có lệnh sẵn sàng để mở không?

Ban có giao dịch với kích thước quá lớn, hay quá nhỏ không?

Tất cả những điều này sẽ là đặc thù của riêng bạn, nhưng hãy đảm bảo là bạn sẽ theo dõi chúng một cách nghiêm ngặt nhé!

Sai lầm của các trader có thể na ná nhau, tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến sai lầm thì sẽ rất khác nhau.


Lời khuyên của tôi là hãy biến nhật ký giao dịch của bạn thành một thứ có thể đo lường được, chứ đừng phó mặc tất cả nguyên nhân cho cảm xúc!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà