Phân tích dòng lệnh (order flow) - Vũ khí bí mật của giới trader chuyên nghiệp

Xin chào cả nhà!

Một trong những phương pháp phổ biến nhất giúp bạn hiểu về thị trường tài chính hiện nay bao gồm: phân tích động lượng, phân tích cơ bản, phân tích key level (các điểm xoay chiều quan trọng), phân tích Fibonacci, phân tích đỉnh và đáy hàng ngày...

Tuy nhiên, không có kiểu phân tích nào kể trên lại giải quyết được câu hỏi cốt lõi là tại sao giá lại "hành động" ở một ngưỡng giá cụ thể?

Khi giá chạm một ngưỡng key level, nhiều kịch bản khác nhau có thể xảy ra:

• Đảo chiều
• Thoái lui nhanh chóng
• Phá vỡ
• Hoặc có thể phá vỡ giả (fake-out)

Phân tích dòng lệnh (order flow) cung cấp một định nghĩa đáng tin cậy cho các ngưỡng key level, nhưng cũng có một khía cạnh nữa rất độc đáo - đó là mức kháng cự tại ngưỡng đó có thể mạnh đến mức nào.

Trước khi đi sâu hơn, chúng ta phải hiểu khái niệm đằng sau sự thay đổi giá là gì. Giá di chuyển do sự mất cân bằng giữa lượng cầu của phe mua và lượng cung của phe bán. Điều này hoạt động trên mọi thị trường: từ cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, hàng hoá, trái phiếu, cho đến tiền tệ Forex.

Order flow là gì?

Order flow sẽ xác định số lượng lệnh đang chờ để được khớp tại một mức giá nhất định.

Trong khi giá đang di chuyển lên trên trong một đợt tăng giá cực mạnh, thì chúng ta biết chắc rằng, cuối cùng nó sẽ dừng lại ở đâu. Sự phục hồi tăng giá xảy ra đơn giản là vì có nhiều trader sẵn sàng mua hơn số trader sẵn sàng bán. Điều này tạo ra sự mất cân bằng giữa phe mua và phe bán. Vì cầu lớn hơn cung, nên giá sẽ tăng lên. Cuối cùng, động lượng của phe mua sẽ kết thúc và giá sẽ được đẩy lên mức có nhiều người bán hơn người mua. Sự mất cân bằng mới này được tạo ra bởi cung lớn hơn cầu, khiến giá đi xuống thấp hơn.

Kịch bản đơn giản này là những gì xảy ra trên thị tường. Đây là bản chất của những gì làm cho giá di chuyển đi ngang hoặc đảo chiều.

Khi bạn nhìn vào biểu đồ và giải thích bằng sự mất cân bằng, bạn sẽ thấy được logic đằng sau các sự kiện.

Khi bạn có thể dự đoán order flow sẽ được chờ ở đâu và vào lúc nào trong tương lai với mức độ tương đối tốt, bạn sẽ biết chính xác nơi để vào lệnh và nơi để thoát lệnh.

Phân tích order flow là một khái niệm phân tích giao dịch độc đáo có thể giúp bạn tham gia thị trường đúng thời điểm và tự tin hơn.


Ở hầu hết các thị trường tài chính, order flow là sự tích luỹ của các lệnh chờ ở một mức giá cụ thể. Nó là sự kết hợp giữa số lượng lệnh và quy mô đặt lệnh.

Nhưng trong thị trường Forex thì khác, vì không có dữ liệu về khối lượng đặt lệnh đáng tin cậy. Mỗi broker đều được kết nối với một nguồn cấp dữ liệu tổng hợp có giới hạn. Thông tin này được phân phối giữa rất nhiều ngân hàng, mỗi ngân hàng lại giao dịch với những ngân hàng khác.

Dữ liệu về khối lượng trong thị trường Forex

Các Forex broker cung cấp một chỉ báo được gọi là "volume" (khối lượng). Như đã nói, trong giao dịch Forex, volume không có khả năng cung cấp số lượng lệnh thực sự. Nó chỉ có thể hiển thị số lượng giao dịch được thực hiện tại một broker cụ thể.

Do đó trong Forex, bạn sẽ phải phân tích và tìm ra nơi order flow đang chờ đợi bằng cách phân tích các mô hình biểu đồ.

Order flow trong giao dịch Forex là gì?

Phân tích order flow thực sự là một khái niệm rất dễ nắm bắt. Nó chỉ là một cách đọc biểu đồ rất đơn giản.

Để dễ hiểu hơn, nó còn được gọi là "phân tích cung cầu". Phân tích này dựa trên giả định về nơi bạn có thể tìm thấy sự mất cân bằng trong order flow trong tương lai.

Giao dịch order flow về cơ bản là xem xét nơi nào trong quá khứ gần nhất đã có một quyết định quan trọng trên thị trường - giảm hoặc tăng giá đáng kể. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ xem xét bất cứ nơi nào xảy ra biến động giá mạnh mẽ.

Đơn giản, bạn chỉ cần tìm kiếm những biến động lớn trên biểu đồ - dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường.

Đây là khái niệm cốt lõi để hiểu về order flow và tất nhiên, vẫn còn nhiều điều để nói hơn thế. Nhưng nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ đọc lịch sử biểu đồ để hiểu câu chuyện về vị thế của phe mua và phe bán.

Giao dịch order flow không liên quan đến bất kỳ chỉ báo nào. Dù vậy, bạn vẫn có thể kết hợp nó với bất kỳ kỹ thuật giao dịch, vì nó sẽ cung cấp cho bạn một lớp lý luận về giá để bổ trợ cho những thứ như phân tích động lượng hoặc phân tích cơ bản.

Biết điểm vào lệnh và thoát lệnh thông qua order flow

Khi bạn phân tích biểu đồ lịch sử và biết mình nên chờ đợi ở ngưỡng giá nào, bạn sẽ có lợi thế rất lớn (mua ở mức giá rẻ nhất và bán ở mức giá cao nhất). Nó cũng sẽ giúp bạn có đủ thời gian để phân tích và chuẩn bị tốt cho các giao dịch.




Vì order flow là bản chất cốt lõi của biến động giá, nên kỹ thuật giao dịch này có thể áp dụng cho mọi khung thời gian. Từ khung monthly (theo tháng) đến khung M1 hay tick chart, tất cả đều hoạt động.


Theo cách tương tự, chúng ta cũng sẽ biết nơi mình thoát lệnh thông qua order flow. Chúng ta có thể đặt một lệnh chờ giới hạn, đợi nó khớp và đóng lệnh theo mục tiêu.

Kết luận

Tất cả các phương pháp, phân tích và kế hoạch giao dịch hiệu quả hay không, đều phụ thuộc vào khả năng sử dụng của trader. Phân tích đúng đắn, cùng với tâm lý đúng đắn, có thể dẫn đến giao dịch thành công. Tuy nhiên, giao dịch order flow sẽ mang lại cho bạn một lợi thế quan trọng trong việc thực thi giao dịch của bạn.

Order flow mang lại cho bạn nhiều lợi thế hơn:

• Một khái niệm đơn giản để hiểu về hành vi của thị trường
• Tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) cao
• Tín hiệu vào và thoát lệnh chính xác
• Hoạt động trên mọi tài sản giao dịch có tính thanh khoản cao: Forex, cổ phiếu, hàng hoá, chỉ số và hợp đồng tương lai
• Hoạt động trên bất kỳ khung thời gian nào
• Một phương pháp bổ sung cho hầu hết mọi kỹ thuật giao dịch khác
• Rất phù hợp với phong cách "Set & Forget Trading": sử dụng lệnh giới hạn tại các ngưỡng giá được xác định trước

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà