[Quản lý rủi ro] 3 bài học về xác suất và kiểm soát rủi ro không dễ dàng mà học được

[Quản lý rủi ro] 3 bài học về xác suất và kiểm soát rủi ro không dễ dàng mà học được

[Quản lý rủi ro] 3 bài học về xác suất và kiểm soát rủi ro không dễ dàng mà học được

chauchau1207

Editor
Trial mod
346
2,302
Hầu hết những trader thành công thường không xem họ như là một trader, mà là một nhà quản lý, quản lý rủi ro một cách chuyên nghiệp và hiểu được cách bảo vệ những gì mình có chính là chìa khóa cho sự thành công lâu dài. Bài viết ngày hôm nay lại tiếp tục đem đến cho chúng ta những khám phá mới về quản trị rủi ro trong giao dịch. Qua đó phần nào có thể giúp được những trader mới, những trader trước giờ chưa để ý đến yếu tố này có thể biết cách để bảo toàn vốn của mình.

Bài viết về cách làm chủ xác suất và kiểm soát rủi ro tốt hơn sẽ bao gồm các nội dung sau:

1. Một khái niệm về rủi ro

2. Ba sự thật về xác suất làm cho trader thua lỗ

3. Mức rủi ro cá nhân

+ Winrate - điều chỉnh khối lượng giao dịch phù hợp với độ chịu đựng rủi ro của bản thân.

+ Tầm quan trọng của tài khoản giao dịch

4. Cái kết cho mối quan hệ winrate và khối lượng giao dịch

Sau đây, chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng phần.

1. Một khái niệm về rủi ro

Nghĩa chính thức của rủi ro được mô tả là mức lỗ tiềm năng. Trader thường nói về rủi ro như một loại chi phí giao dịch. Đây là cái nhìn hết sức hạn hẹp về khái niệm này khiến cho hầu hết mọi người không hề nắm bắt được đầy đủ ý nghĩa của hai từ RỦI RO.

Rủi ro xuất hiện khi ta bắt đầu vào lệnh, là một con số nào đó mà ta đặt cược, là khoảng cách từ entry đến stoploss, có liên quan chặt chẽ đến khối lượng giao dịch và nó biến thành thua lỗ khi gặp tình huống xấu nhất. Rủi ro là một khái niệm khá phức tạp nhưng nó có thể được kiểm soát và quản lý một cách tối ưu.

2. Ba sự thật về xác suất làm cho trader thua lỗ

Để hiểu hiệu suất giao dịch có ảnh hưởng như thể nào về thắng, thua hoặc một chuỗi thua, một chuỗi thắng, hiểu được 3 điều sau là rất quan trọng.

Không hề có khái niệm thừa thắng xông lên trong trading

Mặc dù nghiên cứu không đồng ý hoàn toàn liệu lợi nhuận từ chứng khoán/ forex có đến một cách ngẫu nhiên hay không, nhưng đủ để giả định rằng lợi nhuận là độc lập, không phụ thuộc vào yếu tố nào.

Điều này nghĩa là thành quả hiện tại mà chúng ta đạt được không phải là giấy đảm bảo cho những thành công kế tiếp. Hôm nay chúng ta ăn, không có nghĩa là ngày mai lại ăn tiếp.

Giống như tung một hạt xúc xắc, lần này tung ra 6 thì lần sau không nhất thiết sẽ tung ra được con số 6.

Vậy chúng ta học được gì? Trader nào đang tận hưởng một chuỗi chiến thắng liên tục không nên ngộ nhận về khả năng của bản thân, do đó cũng không nên tăng rủi ro bằng cách tăng khối lượng giao dịch của mình mà không có chiến lược hợp lý bởi vì chuỗi thành quả đó (rất) có thể đã kết thúc và lệnh tiếp theo sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ thành quả đạt được đó.

Sau bốn giờ rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai

Bạn không thể kiểm soát được thành quả của mình. Thậm chí nếu bạn có cả một cuốn sổ tay liệt kê tín hiệu vào lệnh thì bạn cũng vẫn sẽ thường xuyên mắc phải các lệnh lỗ. Trader quá tự tin vào chất lượng giao dịch của mình thường sẽ thua lỗ nhiều hơn vì họ lúc nào cũng chỉ có 1 ảo tưởng "không một lệnh nào lỗ". Mà trên thực tế làm gì có chuyện như vậy. Do tư tưởng đó mà trader bắt đầu những hành động sai như dời stoploss với hy vọng nó sẽ hồi lại theo đúng ý mình. Nhưng thường càng làm vậy thì càng "chết sớm". Chúng ta nên nhớ rằng, khi bạn vào lệnh dựa vào bất kỳ 1 tín hiệu nào (liên thị trường, chiêm tinh, price action,...) thì không bao giờ đảm bảo được nó win 100%, nó đơn thuần chỉ là 1 lệnh có tính xác suất, nên cho đến khi chưa chạm takeprofit hay stoploss thì chưa biết là ăn hay thua.

Dân chơi vé số thường có câu: Sau bốn giờ rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai.

loserwinner2.png

Luật số lớn trong thống kê học không thể cứu bạn

Bạn nào có học qua thống kê chắc cũng được nghe về luật số lớn. Luật số lớn đại khái là để kết luận tính chất một hiện tượng, sự việc nào đó cần phải thống kê một số lượng đủ lớn hiện tượng, sự vật đó. Mặc dù luật số lớn có khả năng chỉ báo kết quả trong dài hạn, nhưng sự phân phối giữa người thắng - kẻ thua là khá chính xác - với tỷ lệ thắng 65% tức là trong trung bình 100 lệnh, bạn ăn 65 lệnh, thua 35 lệnh - không có gì đảm bảo rằng tỷ lệ này luôn luôn là vậy. Con số này đơn giản chỉ là thống kê lại trong cả ngàn lần giao dịch và lấy con số TRUNG BÌNH. Do đó, bạn không thể sử dụng nó cho ngắn hạn được.

Để cho chất lượng giao dịch của bạn tốt hơn, bạn nên tôn trọng và chú ý đến việc năng cao ưu thế giao dịch (edge) trong hệ thống của mình, quan tâm đển RRR, winrate và đặc biệt là phải mở rộng tư duy đối với một vấn đề đang gặp phải trong trading.

3. Mức rủi ro cá nhân

Mặc dù bạn liên tục nghe những lời khuyên như "đừng bao giờ để rủi ro hơn 1% cho 1 lệnh", thì có nhiều cách hơn để bạn cân đối khối lượng giao dịch cho chính mình.

Winrate - sự điều chỉnh khối lượng giao dịch phù hợp với độ chịu đựng rủi ro

Tỷ lệ thắng trong chiến lược của bạn có ảnh hưởng trực tiếp trong vấn đề tối ưu khối lượng giao dịch. Chẳng hạn, winrate càng thấp, tức là lệnh thua càng nhiều, thì drawndown của bạn càng cao.

Giải quyết vấn đề đau đầu này như thế nào? Trong khi vài trader không bị ảnh hưởng bởi việc thua lỗ số lượng tiền lớn và vẫn có thể bình tĩnh giao dịch. Thì hầu hết đều bị chi phối tâm lý dễ dàng khi gặp 1 chuỗi thất bại, điều này dẫn đến những sai lầm tiếp theo.

Nếu bạn thuộc nhóm này, bạn nên điều chỉnh khối lượng giao dịch tỷ lệ thuận với winrate, có như thế bạn sẽ giải quyết được vấn đề Drawdown.

risk_tradeciety.png

Ví dụ như vầy: trong 200 lệnh, thống kê sự khác nhau giữa 1 chiến lược giao dịch có winrate = 50% và 1 cái khác có winrate = 60%, thì ta có sự chênh lệch này 20 lệnh lỗ ( winrate 50% thì có 100 lệnh lỗ, còn winrate 60% thì có 80 lệnh lỗ). Nếu bạn sử dụng 1% tỷ lệnh rủi ro cho 1 lệnh thì bạn sẽ thấy, chiến lược có winrate = 50% sẽ có tỷ lệ drawdown cao hơn 20% (Rõ ràng, vì nhiều hơn 20 lệnh).

Những trader mới đặc biệt không kiểm soát được tỷ lệ drawdown thường liên tục mắc phải sai lầm trong cách quản lý vốn. Đây là một ví dụ điển hình cho ta một cái nhìn về tầm quan trọng của winrate ảnh hưởng đến quản lý vốn nói chung và cách điều chỉnh khối lượng giao dịch nói riêng như thế nào.

Tầm quan trọng của tài khoản giao dịch

Khi nói về khối lượng giao dịch và drawdown mà không nói về tầm quan trọng của vốn giao dịch thực sự là một thiếu sót. Lý do tại sao trader phải giao dịch với khối lượng lớn vượt mức chịu đựng của tài khoản. Là bởi vì tài khoản của họ quá nhỏ. 1% rủi ro cho 1 lệnh trên tài khoản $1000 thì là bao nhiêu, rồi đặt stoloss bao nhiêu để vừa không bị chạm mà vừa đảm bảo không vượt quá 1%, đặc biệt là đối với trade giao dịch khung thời gian lớn. Do đó, trader cứ mắc phải cái vòng lẩn quẩn thua lỗ - mất tiền - tiền ít - thua lỗ.

4. Cái kết cho mối quan hệ winrate và khối lượng giao dịch

Winrate của 1 hệ thống đang sử dụng không hề dễ để điều chỉnh theo ý muốn, nhưng nó lại có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đến hiệu suất giao dịch cũng như những chuỗi thua lỗ và tỷ lệ drawdown.

Nhưng bằng cách sử dụng nó để điều chỉnh khối lượng giao dịch, bạn có thể xác định chính xác mức rủi ro bạn phải chịu. Vì thế, bạn tự có thể điều chỉnh được expectancy và kiểm soát được lợi nhuận và rủi ro cho mình.

Xem thêm:

>> [Quản lý rủi ro] So sánh 6 phương pháp đặt stoploss hiệu quả nhất - Phần 1

>> [Quản lý rủi ro] So sánh 6 phương pháp đặt stoploss hiệu quả nhất - Phần 2


Theo Tradeciety
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác có những bài viết về quản lý vốn rất chất lượng, vote :D
Có một điểm trong bài này mà em đang mắc phải: vốn thấp mà đánh khung thời gian lớn nên SL thường cao đẫn tới khối lượng giao dịch thường rất NHỎ 0.0x, nó tác động đến tâm lý muốn nâng khối lượng lên.
 
Anh ChauChau thuong xuyen noi ve xac suat va thong ke trong quan ly rui ro trong FX , sao ma nan the ! Cach dat SL va dich chuyen SL , cach dat TP , cach chon muc do rui ro theo tai khoan ,... toan theo kinh nghiem va day tinh chu quan . Duong nhu Anh coi FX nhu la mot song bac , ma trong do cac quyet dinh co tinh khach quan dong vai tro khong dang ke ! ( Phai cong nhan , khong khuyen khich phai co su suy nghi moi !) . That ra , truoc day toi cung tung nghi vay , nhung gio day toi co nghi khac di mot chut . Toi xem FX nhu la mot tro choi cua su lua chon khach quan . Cach NDT lua chon cang khach quan bao nhieu thi thanh cong se den va se rat on dinh va ben vung !
Danh rieng cho Anh Quach Nong Dan : Anh da chon KTG lon de GD la rat dung . Cach khac phuc TK nho nhu sau : Anh lay toan bo so tien trong TK ( 100% ) chia cho do lech cua SL voi gia vao ( tinh theo don vi tien cua TK ) de xem TK cua Anh chi nen GD o muc do chuan nao ? Nhu Anh tinh , toi nhan thay Anh dang GD o muc Micro lot chuan : 0.01 . O muc nay de GD duoc 1000 don vi tien va su dung don bay tai chinh L = 100 Anh chi can ky quy 10 $ . De tinh Anh co the GD toi da la bao nhieu lots chuan (micro) anh lay so tien thuc co trong TK chia cho 10 , vi du TK = 600$ thi Anh co the GD toi da 60.0 lots chuan ( micro) tuc la 60 * 0.01 = 0.6 lots mini chuan roi . Anh da vua y chua , neu chua toi rat khuyen khich Anh su dung L = 500 nhieu nguoi nghi don bay cao se rui ro lon , nhung khi Anh GD voi khoi luong be xiu loi nhuan cung be xiu . Hay manh dan len ! . Neu Anh so nguy hiem thi chi nen GD voi ( 20% - 40 % )KLGD tinh duoc va toi cung khuyen nen lam nhu vay ( 20%*5*0.6 = 0.6 mini lots chuan roi !)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thị trường fx nói riêng và thị trường tài chính nói chung có tính xác suất, nó không phải hoàn toàn là sòng bạc, nhưng có tính chất của sòng bạc (1 phần), xác suất đó chính là rủi ro của trader. Từ đó mới sinh ra ngành quản trị rủi ro.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,503 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,591 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 371 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên