Steve Burns: Đây là "combo" đường trung bình động XỊN SÒ NHẤT dành cho các chiến lược giao cắt!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Steve Burns trên trang newtraderu.com.

Steve Burns là trader chuyên nghiệp với vài thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64227/

Hãy cùng xem kết quả backtest mà Steve Burns đã thực hiện với chiến lược giao cắt đường trung bình động là gì nhé!


Đường trung bình động (moving average) là công cụ giao dịch kỹ thuật có thể giúp xác định xu hướng trên các khung thời gian khác nhau. Chúng có thể cho tín hiệu để đưa ra quyết định giao dịch. Đường trung bình động có thể xác định xu hướng và các cú swing (xoay chiều) trong hành động giá hoặc báo hiệu thị trường range bound (đi ngang trong phạm vi giao dịch) không có xu hướng.

Bộ lọc đường trung bình động

Đường trung bình động là bộ lọc hành động giá có thể xác định xu hướng mà giá trung bình động đang giao dịch.

Đường trung bình động nằm dọc có thể cho thấy biểu đồ đang có xu hướng, trong khi đường trung bình động nằm ngang có thể cho thấy hành động giá đang đi ngang trong một phạm vi giao dịch.

Độ dốc của đường trung bình động (MA) có thể hiển thị trực quan độ mạnh của xu hướng.

Đường MA có thể hoạt động như các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng cả trong điều kiện thị trường có xu hướng và đi ngang.

Chỉ báo đường trung bình động (moving average)

Đường trung bình động là công cụ kỹ thuật mà các trader sử dụng để xác định xu hướng trên biểu đồ.

Đường trung bình động giản đơn ( SMA) là mức trung bình của giá trong một khung thời gian nhất định. Còn đường trung bình động hàm mũ ( EMA) thì làm giảm độ trễ bằng cách đặt trọng số nhiều hơn vào các mức giá gần đây và thay đổi nhanh hơn khi phản ứng với giá mới.

Đường trung bình động có thể làm mượt hành động giá để giao dịch theo xu hướng.

Các hệ thống giao cắt đường trung bình động có thể làm trơn tru hơn nữa sự biến động để nắm giữ các vị thế trong một xu hướng.

Đường trung bình động được dùng để giao dịch theo xu hướng và không hữu ích trong các thị trường đi ngang (sideways).

Cả tỷ phú Paul Tudor Jpnes và trader hàng triệu triệu phú Ed Seykota đều đã kết hợp các đường MA vào hệ thống giao dịch thành công của họ.

Đường trung bình động là các tín hiệu được định lượng không giống như trendline (đường xu hướng) - có thể mang tính tuỳ ý và dựa trên ý kiến chủ quan.

Đường MA có thể được backtest về tính khả thi của chúng như các tín hiệu có lợi nhuận.


Đường trung bình động có thể được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời, trailing stop và sử dụng như các công cụ giao dịch tuỳ ý.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/30847/

Chiến lược giao cắt đường trung bình động

Tín hiệu giao cắt đường trung bình động là khi bạn sử dụng cả đường MA nhanh và đường MA chậm trên cùng một biểu đồ. Tín hiệu giao cắt được tạo ra khi một đường MA cắt lên trên hoặc xuống dưới đường MA còn lại.

• Trader sẽ mua khi đường MA nhanh cắt lên trên đường MA chậm.
• Trader sẽ bán khi đường MA nhanh cắt xuống dưới đường MA chậm.

(Thay vì để giá giao cắt với một đường MA duy nhất, thì chính đường MA nhanh trở thành đường tín hiệu khi nó cắt qua đường MA chậm). Điểm hay nhất ở các tín hiệu giao cắt đường trung bình động là chúng có thể nắm bắt xu hướng và ác cú xoay chiều trong hành động giá trong khi lọc ra phần lớn sự biến động.

Bằng cách sử dụng phần mềm backtest, bạn có thể thiết lập tín hiệu vào lệnh khi đường MA nhanh đóng cửa bên trên đường MA chậm. Sau đó, bạn có thể thiết lập tín hiệu thoát lệnh khi đường MA nhanh đóng cửa phía dưới đường MA chậm.

Tôi đã chạy backtest các giao cắt đường trung bình động mà tôi thấy hữu dụng nhất trong trading. Tất cả các backtest này đã được thực hiện trên QQQ ETF vì tôi nhận thấy nó là ETF tốt nhất để giao dịch theo xu hướng và động lượng bằng cách sử dụng các chiến lược đường trung bình động.

Dưới đây là một số giao cắt phổ biến nhất mà tôi đã quan sát:

• Giao cắt EMA 5 ngày và 20 ngày: Giao cắt Flying Eagle (đại bàng bay)
• Giao cắt EMA 5 ngày và 30 ngày: Giao cắt Flying Falcon (chim ưng bay)
• Giao cắt EMA 8 ngày và 21 ngày: Giao cắt ưa thích của Scott Redler
• Giao cắt EMA 10 ngày và 30 ngày: Giao cắt Flying Squirrel (con sóc bay)
• Giao cắt EMA 10 ngày và 50 ngày: Giao cắt Flying Dragon (con rồng bay)
• Giao cắt EMA 50 ngày và 200 ngày: Giao cắt vàng (golden crossover)

Và đây là kết quả từ tháng 04/1999 đến tháng 07/2022 trên dữ liệu lịch sử của QQQ:


Dữ liệu backtest được thực hiện trên TrendSpider.com


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65668/

Chiến lược giao cắt đường MA hiệu quả bởi vì chúng tạo ra tỷ lệ risk:reward tốt bằng cách để lệnh thắng tiếp tục chạy và cắt lỗ sớm. Chúng cũng đặt trader vào một vị thế phù hợp với xu hướng tổng thể trong khung thời gian của họ. Chúng cho các tín hiệu thoát lệnh khi xu hướng sắp kết thúc và cũng báo hiệu khi đã đến lúc quay trở lại biểu đồ với một cú xoay chiều đi lên (upswing).


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà