1. Tại sao Backtest không giúp Trader thành công?

    Tại sao Backtest không giúp Trader thành công?
    28/05/2017
    Backtest là quá trình kiểm định phương pháp/hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu từ quá khứ. Tất cả các trader backtest vì một niềm tin to lớn rằng thị trường sẽ luôn lặp đi lặp lại hành vi của nó. Vì thế, các trader tin nếu kiểm định với số mẫu đủ lớn và hệ thống giao dịch hoạt động tốt trong quá khứ, họ sẽ kiếm được lợi nhuận thực nếu trade live. Nhưng backtest không phải quả cầu chiêm tinh ma thuật giúp trader "chắc ăn" hệ thống mình sử dụng sẽ kiếm lời trong tương lai.


    Backtest quan trọng vì nó giúp Trader "lọc" ý tưởng giao dịch tốt và cho phép chúng ta đánh giá phương pháp giao dịch từ trong quá khứ trước khi ứng dụng vào thực tế.

    Nếu ý tưởng giao dịch của các bạn thua lỗ ngay từ quá khứ, chắc chắn Trader sẽ không trade real phương pháp vì nó sẽ thua lỗ trong tương lai.

    Nếu ý tưởng giao dịch của các bạn đã được chứng minh từ trong quá khứ, hệ thống giao dịch của bạn "có thể" kiếm ra tiền. Backtest còn thiếu rất nhiều yếu tố và nó không phải là thước đo hoàn hảo để Trader tìm kiếm chén thánh của riêng mình.

    Bạn đã biết về Curve Fitting?

    Một trường hợp khiến backtest hay mắc phải sai lầm khi trade thực tế có tên gọi là Curve Fitting. Curve fitting (đường cong hoàn hảo) là trường hợp khi bạn kiểm định một hệ thống giao dịch trong khoảng thời gian ngắn và nhảy vào trade real ngay sau đó. Curve fitting chính vì vậy là một dạng niềm tin sai lầm khiến cho biết bao trader phải đổ máu cho mr.market. (Xem thêm: hướng dẫn đầy đủ về backtest cho người mới trade). Biết về curve fitting, bạn sẽ cần đến forward test và dùng forward test liên tục để hạn chế curve fitting xảy ra.

    Tuy nhiên, dù forward test hay tìm cách phòng tránh curve fitting xảy ra, vẫn luôn có nhiều yếu tố khiến việc backtest không phản ánh đúng so với thực tế. Nếu anh em đang có một hệ thống giao dịch tốt hoặc vẫn đang đi tìm một phương pháp giao dịch nào đó. Sau khi anh em backtest, hãy kiểm tra thêm 10 yếu tố dưới đây và note lại xem mình có thể "sửa chữa" những yếu tố nào để backtest sát với thực tế hơn:
    1. Cảm giác của anh em khi bỏ tiền thật vào trade như thế nào?
    2. Anh em cảm thấy thế nào khi trade real mà thua liên tục?
    3. Anh em cảm thấy thế nào khi thua lỗ lúc thị trường có biến động mạnh (tin ra) hoặc khi vào nhầm tín hiệu?
    4. Anh em có kiểm tra mức độ kiên nhẫn của mình với hệ thống giao dịch khi bị thua lỗ liên tục.
    5. Anh em có đủ niềm tin vào hệ thống giao dịch mà anh em đang sử dụng khi nó tiếp tục thua lỗ?
    6. Anh em có đủ kiên nhẫn khi chờ đợi tín hiệu giao dịch?
    7. Anh em có bị cám dỗ thay đổi hệ thống giao dịch của mình khi giá vừa có một biểu hiện "lạ" có thể giúp anh em kiếm được nhiều lợi nhuận.
    8. Chi phí commission mỗi lần anh em đặt lệnh có giới hạn số lệnh trade tối đa trong ngày hay số pip tối thiểu anh em phải kiếm được mỗi lệnh không?
    9. Anh em đã kiểm tra tính thanh khoản thị trường mà anh em đang trade chưa?
    10. Hãy kiểm tra khả năng vào lệnh - thoát lệnh mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý, suy nghĩ của mình. Đặc biệt là nhu cầu muốn đoán hướng đi của thị trường thay vì để thị trường cho anh em thấy mình nên làm gì (cái này quan trọng lắm, anh em để ý nhé).
    Cuối cùng, nếu anh em không thể làm theo những gì mà anh em đã làm tốt khi backtest như: không tuân thủ kỷ luật, không kiên nhẫn theo hệ thống mình sử dụng thì chẳng có hệ thống nào giúp anh em thành công được cả.

    Anh em có bổ sung thêm yếu tố nào trong 10 yếu tố trên không thì comment nhé.

    Chúc anh em cuối tuần backtest vui vẻ :).

    Đọc thêm:
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

    Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
    ✅ Tất Tần Tật Về Reflation Trade (Giao Dịch Tái Hồi Phục) | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 25/09-01/10 | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26-30/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Cách Phân Biệt BOS (Break of Structure) Vs ChoCH (Change of Character) | TraderViet
    ✅ 4 Nguyên Tắc Xác Định Một Khối Order Block Chất Lượng | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 26-30/9 ✅ - Biến Động Cao Liệu Có Tiếp Diễn?! | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 12-16/9 ✅ - Cuộc “Đổ Bộ” Của Các Dữ Liệu Kinh Tế | TraderViet
    Đang tải...
  2. Bác Backtest bằng công cụ gì vậy?
     
  3. file ex4 thì backtest bằng mt4
    file ex5 thì bachtest bằng mt5
     
    VietDoan bài này.
  4. Chắc ý bạn muốn hỏi phần mềm backtest phải không. Dùng forextester đi test cho ngon lành, không thì dùng simulator mt4 mà test (nhược điểm là không test đa khung thời gian được).
     
    VietDoan bài này.
  5. khanhbu

    khanhbu

    15
    16
    Vấn đề cốt lõi nó nằm ở đây chứ không phải ở hệ thống giao dịch.....bạn biết cách để tuân thủ kỷ luật, biết cách quản trị bản thân mình thì mới có cơ hội " Thành công" chứ không phải hệ thống giao dịch quyết định thành công của bạn.. hệ thống giao dịch chỉ là công cụ hỗ trợ bạn mà thôi...
    - Phương pháp quản lý + Chiến thuật giao dịch+ Không ngừng hoàn thiện là con đường khởi tạo một " Tâm lý giao dịch" tốt...
     
    Nqduy261102004 bài này.
  6. Tâm lý giao dịch là một thứ cực khó nhằn, chẳng có fix rule nào để cho Trader nắm vững về nó. Thế nên trading mới khó là vì vậy.
     
  7. Thank Bác! E thử Forextester rồi. Cơ mà chưa có đủ xèng để mua bản quyền nên chạy bản Trial nó cho có 1 tháng dữ liệu chạy khung M1. Hehe. Thôi cố chạy thêm mấy tháng Grab để mua cái bản quyền cho máu.
     
  8. Em có làm theo cái này của bác nhưng hình như nó lên bản mới hay sao ấy. Máy e nó không chạy được.
     
  9. Vào topic đặt câu hỏi đi bạn, có thể bạn chưa nhấn "allow automated trading" trong Options hoặc "allow DLL".
     
    ThuyLeisMe bài này.

Bình luận mới nhất

  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 4,192 Xem / 105 Trả lời
  • Trinh Phat trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 69,281 Xem / 740 Trả lời
  • biencan081 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 76,561 Xem / 1,679 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 2,597 Xem / 101 Trả lời
  • hanh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 386 Xem / 1 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 570 Xem / 7 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0