Thống kê theo phương pháp The Big Trade

Nick Halden đã viết:

Có kèo mới cho anh em đây với một statistical edge khá là cao
Trước tiên, mở đầu bằng một hình ảnh hơn ngàn lời nói nhé:

View attachment 25116

à, 2 câu trên là mình chém bão thôi. Các bác đừng vội đánh giá hay có bất kỳ cảm xúc gì trước khi xem tiếp phần chú thích sau nhé!

Những chú giải như sau:
(Qui ước: để cho tiện, từ đây gọi vượt đỉnh/đáy tức là ngày hôm nay giá vượt qua đỉnh/đáy của ngày hôm qua. Khoảng vượt đỉnh tức là khoảng cách đỉnh hôm nay - đỉnh hôm qua, khoảng vượt đáy tương tự.)

- Dữ liệu từ investing.com, dữ liệu daily sử dụng giá đóng cửa nến ngày theo giờ New York, UTC-4. Dữ liệu giá thô (O,H,L,C) từ đầu năm 2010. Lúc đầu mình thử với 3 năm gần nhất, sau đó thử luôn từ năm 2010 và kết quả cũng tương tự nhau.
- Chia khoảng dao động (High - Low) của ngày hôm qua làm 3 phần: Trên, giữa, dưới.
- Open Up nghĩa là giá mở cửa ngày hôm nay nằm trong khoảng 1/3 phần trên.
- Open Down nghĩa là giá mở cửa ngày hôm nay nằm trong khoảng 1/3 phần dưới.
Ví dụ 1: daily range hôm qua: giá đáy =1 và giá đỉnh = 10. Giá mở hôm nay là 8 ==> Open Up, nếu giá mở hôm nay là 3.5 ==> Open Down. Trong thị trường Forex thì giá mở xấp xỉ giá đóng cửa của ngày liền trước (trừ Weekend Gap) và nếu phiên Mỹ yên tĩnh thì có thể đoán được tương đối vùng giá mở.

- Cross High hoặc Cross Low nghĩa là giá ngày hôm nay vượt đỉnh hoặc vượt đáy ngày hôm qua
- Average above/below of High/Low là khoảng vượt đỉnh/đáy Trung bình trên mẫu dữ liệu được chọn.

Ví dụ 2: Các bạn kéo lên hình trên, Nhìn cặp EU, nếu hôm nay thị trường mở cửa Open Up, vậy 78% khả năng là nó sẽ vượt đỉnh, và khoảng vượt đỉnh trung bình là 50 pips.

Sau phần chú giải, các bạn đã hiểu được ảnh thống kê đơn giản trên nói gì rồi. Thoạt nhìn, 78% hay 80% có vẻ là một tỷ lệ rất cao. Với tỷ lệ cao như vậy thì dù cho Risk:Reward = 3:1 vẫn có lời đúng không? Vậy đây phải chăng là một công thức chiến thắng?
Lúc đầu mình không thể tránh khỏi suy nghĩ đó, nhưng nó có vẻ "too good to be true". Sau khi suy nghĩ thêm mình nhận ra nó không đơn giản như vậy mà còn vấn đề nếu xét thêm một số khía cạnh.

- Thứ nhất: bạn sẽ không thể enter lệnh buy một các mù quáng chỉ vì 80% khả năng "nó" sẽ vượt đỉnh.

View attachment 25117
Ví dụ như tình huống trên, thị trường mở cửa Open Down (1/3 đoạn bên dưới biên độ hôm qua) => khả năng cao giá sẽ phá đáy. Nhưng thật bất cẩn nếu mình Sell luôn giá mở cửa và SL trên đỉnh hôm qua. Thay vào đó, việc chờ đợi cho giá hết Momentum tăng từ phiên Mỹ hôm qua và bán trên vùng cung mạnh, tất nhiên Stop cũng đặt tại đỉnh và lúc này tỷ lệ R:R sẽ thuận lợi hơn. Cũng cần nói thêm là vì xác định trước khả năng cao giá sẽ phá đáy, vì vậy setup này có thể không cần phải đặt TP tại đáy hoặc trên đáy trước một tý.

- Thứ hai: vấn đề xác định ngày có khả năng cao trở thành thiểu số.
Hãy đọc bài dịch này về Average Daily Range:
https://traderviet.org/threads/tao-loi-the-giao-dich-khi-su-dung-average-daily-range.8685/

Hãy nhìn lại cặp EU - Open Up: 78+19=97%. Cặp UJ - Open Down: 74+18=92%. Vậy, cái phần dưới 10% còn lại là gì? Đó chính là những Inside day. Và chưa hết, vẫn còn một tỷ lệ những Outside day = Cross High + Cross Low ẩn trong 78% và 19%. Nếu chúng ta có một bias - thiên kiến về khả năng cao về một ngày sẽ và sẽ chỉ vượt hoặc đỉnh hoặc đáy thì bọn Inside day và Outside day là những kẻ thù nguy hiểm.
(Suy nghĩ: Như đã thấy rõ, Inside day là thiểu số chỉ chiếm khoảng 10% số ngày giao dịch, và không phải inside day nào cũng ở trong cấu trúc thị trường rõ ràng dễ giao dịch + rủi ro false break, vì vậy nếu bác nào giao dịch theo chiến lược break insiday chart ngày cũng cần có một sự kiên nhẫn lớn đấy nhỉ)

Nhận diện chúng dựa trên Average Daily Range (khoảng biến động trung bình hằng ngày - ADR)

- Inside day:
Khoảng biến động của ngày hôm qua cực lớn so với khoảng biến động trung bình của cặp tiền đó. Ví dụ 180 pips đối với EU. Thêm vào đó, Thị trường có vẻ rơi vào tình trạng quá mua/bán hay vùng cung/cầu cản mạnh sau khi kết thúc ngày. Hãy xem ví dụ sau:
View attachment 25122

Ngày 20/09 vừa rồi EU cover một vùng hơn 170 pips, đánh dấu một ngày lớn bất thường. Theo sau là một inside day. Tuy giá mở chỉ cách đáy có 30 pips nhưng không thể vượt qua, và nhìn lên phía trên thì gần 150 pips mới đến đỉnh.

Nhớ tham khảo thêm bài Chiến lược Inside Bar Breakout - Tại sao Inside Candle lại xuất hiện trên biểu đồ? của bác @pipsmaster mới đăng trên diễn đàn nhé.

- Outside day: Trái ngược với Inside day, Outside day hình thành khi thị trường phá cả 2 ngưỡng của ngày liền trước và đương nhiên nó sẽ dễ hình thành sau những ngày có khoảng dao động nhỏ hơn mức bình thường.
Ví dụ như GU thường bao phủ một vùng trên 100 pips mỗi ngày. Một ngày có biên độ xấp xỉ 60 pips như ngày thứ 4 tuần này cho một khả năng rất lớn về việc ngày liền sau là một Outside day.

Daily chart
View attachment 25152

H1 chart

- Thứ ba: Bây giờ giả sử thị trường di chuyển theo đúng kỳ vọng của chúng ta - nghĩa là vượt đỉnh khi Open Up, vượt đáy khi Open Down - mà nhiều khả năng là sẽ như vậy. Ví dụ trong quá trình vượt đỉnh, sẽ có 2 giai đoạn là:

• Giá ở dưới đỉnh trước, đang đi lên đến đỉnh. (trên 70% khả năng theo thống kê)
• Giá đã chạm đỉnh.

Bây giờ đặt ra câu hỏi, 78% giá sẽ vượt đỉnh. Vậy sau khi chạm đỉnh rồi thì sao nữa?
Câu trả lời: Cái đó ... tùy bạn thôi.

Mình đùa đấy. Có một số cách:
- Theo phương pháp truyền thống: Gọi là phương pháp truyền thống, nhưng thực ra là việc làm bắt buộc trước khi enter một lệnh. Chúng ta sẽ muốn gạch chân những vùng cung/cầu, key level trên chart để xác định mục tiêu.

- Cách tiếp cận theo concept Average Daily range: Nếu, chỉ nếu thôi nhé, sau khi làm như trên bạn vẫn thật bối rối, có thể là một vùng kháng cự rộng lớn không biết Take profit ở điểm nào chăng, có 3 cách sau:
Cách 1: Today High - Previous High

Đây là bảng phân phối về khoảng vượt đỉnh (Today High - Previous High) của AUD/USD với dữ liệu của 7 năm qua.

View attachment 25140
Các bạn kéo lên lần nữa nhìn cặp AUD/USD trong bảng thống kê: (nếu) vượt đỉnh xảy ra sẽ có khoảng vượt đỉnh trung bình là 40 pips (Open Up) và 33 pips (Open Down).
Tuy nhiên bảng phân phối cho ta nhiều thông tin hơn:

• Nếu vượt đỉnh, khoảng vượt đỉnh sẽ tập trung phần lớn từ 60 pips trở lại.
• Đặt mục tiêu thứ 2 (Mục tiêu đầu tiên có thể lấy luôn là đỉnh ngày liên trước) ở khoảng 30 pips tính từ đỉnh là một mục tiêu an toàn.
• Chỉ 20% số trường hợp giá sẽ dừng lại và quay đầu sau 10pips vượt đỉnh đầu tiên.

Đó là trường hợp vượt đỉnh tổng quát. Còn nếu chỉ tính các trường hợp vượt đỉnh với điều kiện Giá mở cửa Open Up thì sao?
View attachment 25142

Tỷ lệ có cải thiện hơn một chút, nhưng nhìn chung không thay đổi nhiều.

Cách 2: Today's High - Open
View attachment 25134

Đo xác suất khoảng cách giữa giá cao nhất và giá mở cửa trong cùng ngày.

Cách 3: Daily range

View attachment 25151

Ước lượng khoảng dao động của một ngày. Khoảng dao động của AUD/USD phần lớn từ 70-110 pips. Vậy nếu đỉnh - đáy của ngày mới xấp xỉ 50 pips thì rõ ràng thị trường chưa thể hiện hết tiềm năng của ngày hôm đó, hoặc là nó lên tiếp khoảng 40 pips nữa hoặc là lộn xuống hơn 150 pips - điều này có vẻ khó hơn (CHÚ Ý rằng lên hay xuống tiếp sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đọc biểu đồ và dò ra những vùng cản tiềm năng); mà nếu đã vượt 140 pips thì hoặc là một ngày bất thường (Có tin mạnh làm biến động giá mạnh) hoặc là bạn đã "fly too close to the sun" - đã quá gần đỉnh của ngày, nên chú ý bảo vệ long position của bạn.

Một số lưu ý:

• Measure move theo Concept Average Daily range sẽ tốt hơn nếu kết hợp hài hòa với những vùng Cung/Cầu trên biểu đồ.
• Cần đối chiếu mẫu lớn và mẫu nhỏ. Ví dụ giá trị vượt đỉnh trung bình là 40 pips tương ứng với Daily range trung bình là 100 pips và mẫu dữ liệu 2000 ngày. Nhưng Daily range trung bình trong 3 tháng gần nhất là 120 pips thì con số 40 pips kia nên điều chỉnh tương ứng.
• Chú ý thứ 3: Chúc các bác cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ!

Nhấn để mở rộng...

Thanh Tat đã viết:

Em đang nghiên cứu mô hình Phân tích định lượng, vẫn còn nhiều thiếu sót. Có gì anh em mình trao đổi thoải mái.View attachment 25171

Nhấn để mở rộng...

kaikulz đã viết:

cái bảng đen với các cột xanh bác kiếm đâu ra mà hay thế?

Nhấn để mở rộng...

edgarphan đã viết:

Đã thử và có chút kinh nghiệm chia sẻ với các bác.
- Phương pháp này không phù hợp với các tf < Day. Đánh H4 còn tạm được, H1 thì rất mệt.
- Cập nhật giá bằng excel rất khó khăn, dễ xảy ra sai sót. Nên custom 1 indicator để lấy được dữ liệu nhiều hơn và chính xác hơn. Chỉ cần Print() hay Alert() khi có tín hiệu là OK rồi.
- Rất dễ bị sai nếu giá đóng cửa quá gần low hay high. Giá đóng cửa nên cách cả low và high 1 khoảng ít nhất 1/4 (high - low). Vì nếu khoảng cách quá nhỏ thì việc vượt qua nó quá dễ dàng

Nhấn để mở rộng...

DuongHuy đã viết:

Bác chơi toàn xác suất thống kê nhỉ? Không cần chart chiếc chi cho mệt, làm cái file excel đủ sống rồi

Nhấn để mở rộng...

kaikulz đã viết:

bác tính toán ntn vs câu lệnh excel kiểu j thế bác,e inbox để trao đổi riêng đc ko,mong bác giúp đỡ,e cám ơn!

Nhấn để mở rộng...

Nick Halden đã viết:

Cảm ơn bác. Nhưng mình nói thêm là mấy thống kê đó không dùng để ra quyết định vào lệnh theo kiểu giá cắt lên thì mua bán được, chỉ coi như một thông tin để hỗ trợ thôi.

Nhấn để mở rộng...

Thanh Tat đã viết:

Dạo này bác vẫn giao dịch theo phương pháp Peter Pham chứ. Cho em hỏi khi nào bác đặt lệnh BUY-SELL (Thời điểm).

Nhấn để mở rộng...

thangnd.1211 đã viết:

những bài post của bác @Nick Halden rất chất lượng, em đọc mà ngộ ra được nhiều, tks bác nhé

Nhấn để mở rộng...