Tổng hợp các chỉ báo và thiết lập đơn giản #1: Đường HMA trên Khung thời gian D1

Xin chào cả nhà,

Đây là 1 series học thuật được đăng lên bởi anh @SwingTradeAssassin trên trang Tradingview giới thiệu về những chỉ báo và thiết lập đơn giản mà anh đang sử dụng để giao dịch. Mình xin phép dịch lại để cả nhà cùng tham khảo ạ!


Đây là phần khởi đầu một chuỗi vài bài viết về các chỉ số/thiết lập cơ bản. Những chỉ báo mà tôi nêu lên trong series này sẽ là thứ mà cá nhân tôi sử dụng, những thứ rất đơn giản và cực kỳ đáng tin cậy tính về mặt lịch sử. Một điều cần lưu ý với PTKT là có rất nhiều thứ rác rưởi ở ngoài kia, và thường thì những kiến thức PTKT càng phức tạp và càng ảo diệu thì càng giả tạo. PTKT không bao giờ, chưa bao giờ, chính xác 100% và sự hoang dã của thị trường sẽ phá vỡ tất cả những khuôn mẫu của cả các thiết lập đáng tin cậy nhất, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó nếu bạn quyết định giao dịch bằng cách sử dụng PTKT; kết quả trước đó không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Hãy ghi nhớ điều này và luôn luôn đề phòng.

Chỉ báo mà tôi muốn giới thiệu trong bài viết ngày hôm nay là Đường trung bình động 200 chu kỳ HMA (Hull Moving Average) trên khung thời gian Daily

Khi nói đến việc đọc hành động giá, có rất ít chỉ báo hữu ích như đường trung bình động. Ý tưởng đằng sau một đường trung bình động không phải là cho bạn biết giá của một tài sản cơ sở sẽ di chuyển đến đâu mà nó giúp bạn xác định những tài sản đang nằm dưới giá trị thực của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động cung cấp cho chúng ta hỗ trợ, kháng cự và thông tin xác nhận xu hướng bằng cách loại bỏ nhiễu của những chuyển động giá trong ngày và cung cấp cái nhìn ít hỗn loạn hơn về hành động giá theo thời gian.

Trong số các loại đường trung bình động, tôi thích nhất là Đường trung bình động Hull (HMA). Đây là một đường trung bình động rất nhanh, mượt mà trong nhiều trường hợp có thể loại bỏ độ trễ mà bạn tìm thấy trong các Đường trung bình động đơn giản hoặc có trọng số. Trên thực tế, HMA là một loại Đường trung bình động có trọng số gia tốc, dựa trên phương sai:

HMA = WMA (2 * WMA (n / 2) - WMA (n)), sqrt (n))

Một trong những cách sử dụng đáng tin cậy nhất mà tôi đã tìm thấy cho HMA là so sánh giá của tài sản cơ bản so với khoảng thời gian 200 ngày qua của hành động giá - được thể hiện bằng đường HMA.

Bạn có thể sử dụng đường này như thế nào?

Tôi rất, rất hiếm khi thực hiện các vị thế bán khống bởi vì phần lớn các tín hiệu hấp dẫn là tín hiệu tăng giá. Tuy nhiên, tôi đã thực hiện rất nhiều giao dịch bán khống thành công với chỉ báo này. Đối với cá nhân tôi, đây không phải là một dấu hiệu để tôi nhất thiết phải thực hiện một vị thế giảm giá, nó là một chỉ báo để xóa bỏ đòn bẩy và rút một số tiền ra khỏi bàn cho đến khi tôi có thể thấy những gì trong vài ngày tới.

Lấy hợp đồng tương lai SPX làm ví dụ, khi giá của chỉ số cơ sở giảm xuống dưới HMA 200 trên khung thời gian D1, đó là một dấu hiệu cực kỳ đáng tin cậy về một xu hướng giảm hoặc một thời điểm hỗn loạn của thị trường. Điều này có độ tin cậy khoảng 90%, dựa trên những tài sản mà tôi đã giao dịch trong vòng 5 năm qua. Giống như với bất kỳ kỹ thuật nào, không có gì đáng tin cậy 100%. Bạn có thể thấy một ví dụ gần đây (đầu tháng 2 năm 2021) chỉ số đã biến động mạnh sau khi giảm xuống phía dưới đường HMA 200. Và khi điều này xảy ra, tôi thường xử lý như sau:

• Giảm bớt các lệnh mua, các tài sản rủi ro
• Mở các hợp đồng mua những chỉ số như $VIX hoặc các quỹ ETF nghịch đảo
• Đóng hoàn toàn 100% các hợp đồng quyền chọn mua ngắn hạn (dưới 2 tháng)

Khi hành động giá giảm xuống dưới HMA 200 trên D1, nó cho bạn biết rằng, hành động giá về cơ bản đã suy yếu so với tổng hiệu suất của nó trong 200 ngày qua, đây là một điều không hề nhỏ. Bởi vì thị trường phản ứng với nỗi sợ hãi khi giá suy yếu và các nhà đầu tư sẽ bán tháo ở các mức độ khác nhau hoặc ít nhất là luân chuyển dòng vốn sang các thị trường khác làm tăng sự biến động tổng thể trên thị trường. Chính vì thế, đường HMA 200 cũng là 1 chỉ báo đo lường tâm lý cực kỳ hiệu quả

Kỹ thuật tốt nhất là đơn giản, dễ hiểu và dễ kết nối với các động thực diễn ra (về cách con người thực tế hành xử và suy nghĩ). Theo ý kiến của tôi, HMA 200 là một chỉ báo tuyệt vời thể hiện điều này, và là một thứ gì đó có cơ sở trong thực tế, tạo ra kết quả thực tế thay vì là một thác nước chứa những thứ rác thải ảo tưởng được tạo ra dưới vỏ bọc PTKT.