Tổng hợp các công thức tính toán kích thước lệnh chứng khoán, forex, hợp đồng tương lai dành cho anh em trader

Kích thước lệnh giao dịch không phải là ngẫu nhiên, nó được tính dựa trên MỨC RỦI RO TRÊN TÀI KHOẢN (AR) và RỦI RO TRÊN GIAO DỊCH (TR). Những công thức tính toán rủi ro (kích thước lệnh) dưới đây sẽ cho chúng ta biết chính xác nên giao dịch bao nhiêu cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc lô ngoại hối:

1, Phương pháp rủi ro theo % cố định

Bước 1. Chọn AR% mà bạn muốn mạo hiểm khi giao dịch. Khoảng 1 - 2% là tốt nhất.

Bước 2. Chuyển AR% thành AR$, dựa trên kích thước tài khoản của bạn.

Giả sử, AR = 1% trên tài khoản 10.000 đô la có nghĩa là bạn nên giới hạn rủi ro/thua lỗ là 100$/giao dịch.

Bước 3. Xác định TR$. Con số có thể thay đổi theo giao dịch; đó là mức chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá cắt lỗ (SL). SL là điểm mà chúng ta thoát lệnh nếu giá không di chuyển theo hướng dự kiến.

Ví dụ, nếu bạn mua vào ở giá 15$, SL ở mức 14,25$, thì TR$ là 0,75$.

Khi đó, KÍCH THƯỚC VỊ THẾ = AR$ / TR$ = 100$ / 0,75$ = 133 cổ phiếu.

2, Phương pháp phân bổ theo mức $ cố định

Bước 1. Chọn số lượng giao dịch tối đa mà bạn muốn phân bổ cho tổng số vốn của mình. Nếu bạn chọn con số đó là 5, mỗi giao dịch sẽ được phép sử dụng 20% vốn. Nếu con số đó là 4 giao dịch, mỗi giao dịch sẽ được phép sử dụng 25% vốn, v.v.

Bước 2. Xác định AR%. AR% vẫn phải dưới 2%, lý tưởng là dưới 1%. Lúc này, chúng ta sẽ sử dụng AR% của số vốn mà bạn chọn ở bước 1.

Giả sử, tài khoản của bạn là 100K$ trải đều trên 5 giao dịch thì mỗi giao dịch sẽ được sử dụng 20K$ vốn. Giả sử TR% là 7% (chênh lệch giữa điểm vào lệnh và SL), khi đó rủi ro sẽ là: 0,07 x 20K$ = 1400$, đó là 1,4% của tài khoản 100K$ => Chấp nhận được. Nếu TR% là 15% thì rủi ro AR% là quá cao: 0,15 x 20K$ = 3000$ hoặc 3% tài khoản => Bỏ qua giao dịch.

Hoặc bạn cũng có thể giảm phân bổ vốn ($) cho đến khi AR% thấp hơn dưới 2%, lý tưởng là 1%. Giả sử, nếu TR% là 15%, thì việc phân bổ 10K$ cho giao dịch sẽ khiến rủi ro giảm xuống còn 1,5% => Chấp nhận được.

KÍCH THƯỚC VỊ THẾ = Vốn phân bổ($) / điểm vào lệnh

Giả sử điểm vào lệnh của bạn là 65$ (bạn mua cổ phiếu ở giá 65$) và phân bổ 20K$. Khi đó, KÍCH THƯỚC VỊ THẾ = 20K$ / 65$ = 307 cổ phiếu.

Nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy? Hãy sử dụng tổng sức mua (TBP) chứ không phải tổng vốn. Ví dụ, với đòn bẩy 1:2, và số vốn của bạn là 100K$, thì số tiền áp dụng cho công thức là 200K.

3, Áp dụng cho thị trường ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai

Giả sử bạn sử dụng phương pháp % rủi ro cố định, hãy thiết lập AR% của bạn và chuyển đổi thành AR$. Xác định TR theo pip.

Giả sử tài khoản có 15.000$, AR% là 1% (có thể chịu lỗ 150$), bạn mua EUR/USD ở mức giá 1,1510 với SL ở mức 1,1498 (rủi ro 12 pip)

KÍCH THƯỚC VỊ THẾ = AR$ / (TRpips x Giá trị Pip) (1 pip = 10$ tính theo lot tiêu chuẩn)

Khi đó, KÍCH THƯỚC VỊ THẾ = 150$/(12 pips x 10$) = 1,25 lot tiêu chuẩn.