(Trader chia sẻ) Bạn đang đứng ở đâu?

Bài viết của Xuân Osaka đăng trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành

Xem nguồn và tham gia bình luận trên Facebook tại đây


Bất kỳ chiến lược giao dịch nào có RR (Risk Reward Ratio: Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) nào đó đều tương ứng với mức Winrate (tỷ lệ lệnh thắng trên tổng số lệnh) tương ứng và tuân theo nguyên tắc "high risk high reward" (rủi ro cao, lợi nhuận lớn), hay không có bữa trưa miễn phí. Lợi nhuận phi rủi ro là một "sự gian lận" mà chỉ có một số rất ít thủ đắc, chẳng hạn như market maker (nhà cái), nhà cái sở hữu nhiều thông tin hơn chúng ta. Trong bất kì cuộc chơi nào cũng vậy, ta phải chấp nhận những chuyện như thế và tìm cách chiến đấu hoặc đánh bại hoặc thích nghi với điều đó, tùy thuộc vào lựa chọn cách chơi của bạn.

Quay lại mối quan hệ giữa RR với winrate thì đó là mối quan hệ tương quan nghịch. Bạn không thể có chiến lược giao dịch với RR cao và winrate cao cùng lúc được. Đó chỉ là huyền thoại hay chén thánh mà ace newbie mơ ước. Nhưng rõ ràng trên thị trường có vô số người kiếm big money đó thôi. Bài này cố gắng lý giải điều này.


Nếu bạn có chiến lược có RR 1:1 thì winrate của bạn sẽ xoay quanh 50% và ngược lại. Nếu bạn có chiến lược có RR 1:1 và winrate hơn 50%, chẳng hạn winrate 52%, thì chúc mừng bạn đã tìm ra chiến lược có kì vọng dương. Sở đắc một chiến lược kì vọng dương, có nghĩa là cách chơi của bạn có lợi thế nào đó có thể giúp bạn chiến thắng thị trường, dù nhỏ nhưng bắt buộc phải có. Đó là điều kiện cần. Điều kiện đủ là tối ưu lợi thế đó của bạn. Nói thêm, nếu bạn không biết lợi thế của bạn là gì, thì như Warren Buffet bảo, nếu bạn không biết ai là kẻ ngốc thì chính bạn là kẻ ngốc.

>> Giai đoạn thị trường tích lũy và phương pháp giao dịch hiệu quả

Khi bạn có chiến lược giao dịch có kì vọng dương thì có 3 cách nâng cao hiệu suất giao dịch (tất nhiên nhiên không chỉ là 3 cách):

1. Cách 1: bổ sung thêm chỉ báo, tín hiệu vào system hay tìm kiếm system (hệ thống giao dịch) có RR và winrate cao hơn, đại loại là tìm kiếm chén thánh. Đây là cách khó thành công nhất. Bởi khi một yếu tố trong system thay đổi thì tất cả các yếu tố khác cần phải điều chỉnh theo, không thì hệ thống bị broken, không vận hành ổn thoả được. Newbie thường theo cách này, và thường lost conrol.
2. Cách 2: kiên nhẫn chờ đợi setup thích hợp thì RR và winrate tăng lên đáng kể. Nhưng cách này có độ khó trung bình, bởi bạn phải chiến thắng con quỷ trong người bạn. Trader có kinh nghiệm thường chọn cách này.
3. Cách 3: có độ khó ít nhất bởi không cần thay đổi winrate và RR, và hiệu suất giao dịch tăng lên do bạn chấp nhận take risk cao hơn. Đó là điều chỉnh leverage ở mức phù hợp. Với leverage thấp bạn có đường cong PNL mượt mà như đường màu xanh ngọc ở hình bên dưới. Khi nâng leverage lên, nghĩa là bạn chấp nhận take risk cao hơn, đường cong PNL (Profit and Loss: Lợi nhuận & Thua lỗ) có độ dốc cao hơn nhưng ghồ ghề hơn như đường xanh dương bên dưới. Nhưng leverage (đòn bẩy) quá cao thì system bị broken (phá vỡ) theo hai hướng. Một là theo nguyên tắc lãi kép nghịch, đại khái bạn lỗ 50% thì bạn phải lời 100% thì vốn của bạn mới về mức ban đầu. Hai là system không thể duy trì winrate như cũ khi leverage cao hơn một mức nào đó. Thường thì bạn bị broken bởi cả hai chiều hướng trên và đường cong PNL như đường đỏ và tím ở hình bên dưới.

*** Bonus: Nếu bạn có system có kì vọng dương thì cách thường thấy trên thị trường là điều hành một quỹ nào đó. Nhưng nếu system có kì vọng dương không ổn định nhất quán, hay system có kì vọng âm thì sau đó mọi người có dịp bàn tán về một tay nào đó lùa gà xong ôm tiền biến mất. Cách này là cách tương đối dễ dàng so với 3 cách trên.