(Trader chia sẻ) Điều gì quan trọng hơn Phân Tích Kỹ Thuật?

Bài sưu tầm của bạn Bảo Hoàng đăng trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành.

Bài gốc xem tại đây


Hẳn các trader nào cũng biết về phân tích kỹ thuật, đây là một dụng cụ có thể coi là bậc nhất trong giới đầu tư tại Việt Nam. Các trader chuyên tâm tìm một hệ thống trading "chén thánh", nhưng họ lại quên đi một phương tiện có lẽ còn quan trọng hơn... đó chính là QUẢN LÝ RỦI RO!! Theo mình, quản lý rủi ro (Risk Management) và Position Sizing chính là cách phân biệt một trader chuyên nghiệp, và một nhà đầu tư nghiệp dư.

Bạn có thể có vô vàn kiến thức phân tích kỹ thuật, nhưng nếu ko có cách kiểm chứng mức độ hiệu quả hay quản lý rủi ro, nó đều vô nghĩa. Vậy nên hãy đừng bỏ phí quá nhiều thời gian vào nghiên cứu chart, hãy học cách backtest để quản lý rủi ro.

Sau đây sẽ là một số lưu ý về quản lý vốn và rủi ro các trader nên biết khi giao dịch:

• Hiểu và nắm rõ tỷ lệ win / loss ratio và tỷ lệ risk / reward ratio. Các chỉ số tỷ lệ win / loss sẽ cho bạn biết tần suất bạn thắng so với thua lỗ trong các giao dịch của mình. Tỷ lệ risk / reward ratio của bạn thể hiện mức độ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ so với số tiền bạn có thể thắng trong các giao dịch của mình. Để có một con số này, các trader phải có một hệ thống backtest hợp lý và chuyên sâu. Sau mỗi lần giao dịch hãy bổ sung thêm data vào database win / loss của mình.
• Hãy tìm hiểu sự liên hệ về win / loss trong các điều kiện môi trường khác nhau. Vì đôi khi một vài chiến thuật trading sẽ phù hợp trong bound range, nhưng lại ko phù hợp trong uptrend.
• Kiểm tra được trung bình drawdowns và profits để tìm ra mức stop loss take profit hợp lý hơn. Sẽ rất nực cười nếu bạn đặt take profit ở 10%, trong khi buying signals chỉ trung bình lãi 7%.
• Nói chung, với các chiến thuật, bạn nên đặt mục win rate từ 50% đến 70%, tỷ lệ win / loss trên 1,0 và risk / reward dưới 1,0.
• Sau khi các định lượng nói trên được tìm hiểu kỹ càng, hãy chọn ra mức position sizing hợp lý, có thể là Monte Carlo, hay một chiến lược position sizing cố định. Nhưng luôn lưu ý, win rate và position sizing phải liên hệ mật thiết với nhau.

Và cuối cùng, hãy kỷ luật và tin tưởng vào các số liệu khi trading.