Trader dùng mô hình để giao dịch, nhưng đừng để bị mô hình lừa dối

Bạn có thể backtest một cách khách quan, nhưng bạn phải thực sự rất cẩn thận

Trong phân tích kỹ thuật, người ta rất hay dùng câu: "bạn không thể backtest công cụ đó, bạn cần phải tìm cách làm sao cho nó hiệu quả". Nếu bạn không thể kiếm tiền từ phương pháp giao dịch này thì vấn đề là do bạn, bởi vì bạn không biết làm thế nào để sử dụng nó, hoặc có thể bạn chỉ cần tìm cách làm tâm lý của mình ổn định hơn thì mới trade tốt được. Vấn đề người ta thường nghĩ là do Trader và tâm lý của họ chứ không phải lỗi do thị trường hoặc do phương pháp mà họ đang sử dụng.


Điều này phần nào cũng đúng, đặc biệt nếu bạn là Trader mới. Trader mới thường được khuyên không nên thay đổi hệ thống giao dịch và nên nghiên cứu kĩ về quản lý rủi ro, tâm lý giao dịch để tránh có những hành động thiếu suy nghĩ khi trade. Nhưng nếu bạn vẫn thua lỗ mặc dù vẫn kiên trì giao dịch theo hệ thống đó thì sao? Bạn cần phải học cách nghĩ khác, lúc này bạn cần phải xem lại mình đang sử dụng công cụ gì và nó có còn hiệu quả như bạn vẫn nghĩ?

Nếu ngay từ đầu bạn bỏ đi cách suy nghĩ "phải tìm cách làm sao cho công cụ mình sử dụng có hiệu quả" và lựa chọn kiểm định một cách khách quan hơn, có khoa học hơn, bạn có thể khám phá những công cụ mà bạn sử dụng không tốt ngay thời điểm ban đầu và tiết kiệm của bạn rất nhiều thời gian nhằm rút ngắn giai đoạn learning curve (giai đoạn học tập mà Trader vẫn chưa kiếm được lợi nhuận từ thị trường).


Một công cụ, nếu nó thực sự hiệu quả, nó phải được kiểm định khách quan và có bằng chứng rõ ràng với thống kê. Tỷ lệ Fibonacci giúp Trader xác định đúng điểm đảo chiều của con sóng hồi để Trader giao dịch theo xu hướng? Ok, thế thì thống kê cần phải chứng minh điều đó. Các đường trung bình động có vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự? Ok, thống kê cũng phải chứng minh điều đó. Chúng ta cần phải tìm thấy bằng chứng về tính không ngẫu nhiên của các công cụ mà chúng ta sử dụng.

Trader phải rất cẩn thận và khách quan trong quá trình backtest các công cụ. Bạn cần phải tìm cách để kiểm định một ý tưởng, bạn có thể sai hoặc bỏ lỡ điều gì đó trong quá trình kiểm định, nhưng tính khách quan luôn cần thiết. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng rất tiếc là trong phân tích kỹ thuật vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu và chứng minh những điều này. Người ta cảm thấy khó khăn khi kiểm định các công cụ, hoặc cảm thấy chúng quá khó để xây dựng các điều kiện cần thiết để máy tính thực hiện thống kê. Một trường hợp điển hình nhất là tỉ lệ Fibonacci, công cụ có quá nhiều yếu tố giả định hơn là được chứng minh thực tế. Cái gì chứng minh công cụ này là đúng ngoài niềm tin cho rằng nó đúng theo quy luật tự nhiên?

Chúng ta rất dễ bị nhầm lần bởi mô hình và sa đà vào kiểm định có tính chủ quan cao

Bộ não của chúng ta có khuynh hướng đi tìm các mô hình mặc dù chúng không hề tồn tại (mình sẽ có một bài chia sẻ sâu hơn về vấn đề này). Giống như việc bạn nhìn vào đám mây và nhận thấy chúng có hình dạng giống một con vật hay khuôn mặt người v.v...).

Hơn nữa, chúng ta có xu hướng chú trọng đến những sự kiện mà chúng ta đã từng ghi nhớ một cách sâu sắc. Thử nghĩ về những lần bạn từng trade, bạn nhớ nhất những trade nào. Đó là những trade có lệnh lời nhiều nhất hoặc thua lỗ đậm nhất. Cảm giác ấn tượng là thứ giúp con người sống sót và tiến hóa qua thời gian, nhưng rất tiếc là khi giao dịch thị trường chúng không phải là thứ có ích vì bạn sẽ đánh mất tính khách quan mà không hề hay biết.

Đừng nghĩ rằng bạn chắc chắn backtest một cách khách quan. Sự chủ quan nằm trong bản chất của chúng ta, bạn không thể sửa đổi điều đó. Điều bạn cần làm, và bạn phải làm là tìm ra phương án khác để hạn chế vấn đề này... bằng thống kê với số liệu phân tích cụ thể.

Bài viết sau: làm thế nào để kiểm định khách quan hơn trong Trading.

Anh em đón đọc nhé, like và comment bài viết để mình biết ý kiến của anh em nhé.

Xem thêm

>> Những thách thức của trường phái phân tích kỹ thuật

>> Thách thức của phân tích kỹ thuật - Hồi 2