Vận dụng chỉ số MaxR để tăng lợi nhuận lên rõ rệt

Nếu muốn tăng lợi nhuận lên rõ rệt, tới mức mà sau 1 thời gian nhất định giao dịch, thấy sự tăng trưởng đáng kể của tài khoản, anh em thường làm gì?

Có thể rủi ro nhiều hơn trên mỗi trade? Không phải ai cũng nên làm điều đó, đặc biệt nếu họ đã quen với mức rủi ro cũ và không muốn tăng lên.

Một cách khác là gồng lời lâu hơn, để lợi nhuận cùng với lệnh chạy lâu hơn. Nhưng làm sao biết được chốt lời ở chỗ nào là tối ưu? Hơn nữa để gồng lời thì phải trailing stop, và sẽ có khá nhiều kèo không đạt lợi nhuận tốt nếu giá không tạo được xu hướng mạnh?

Một cách khác là sử dụng chỉ số MaxR. Chỉ số MaxR là 1 công cụ thống kê giúp anh em tăng lợi nhuận lên rõ rệt.

Chỉ số MaxR là gì?

Chỉ số MaxR đo lường lợi nhuận tối đa trên lý thuyết của anh em trên 1 cú trade, nếu anh em không dời stop loss và không đặt take profit.

Cái này kiểu như là đặt ra 1 trường hợp “nếu như” điển hình: nếu như cứ giữ nguyên stop loss và không đặt take profit thì lợi nhuận cao nhất có thể đạt được trên cái trade đó là bao nhiêu? Nó có thể cho anh em biết anh em đang để “chết” bao nhiêu tiền.

Thử lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé:



Nếu anh em sell tại đường cam tại 1.21609, anh em có thể vui vẻ với lợi nhuận 2R tại điểm chốt lời, nhưng lại không vui vẻ chút nào khi giá sau đó lại chạy tận tới đường cam dưới cùng. Giờ thì không phải thời điểm tốt để FOMO và nhanh chóng vào sell ngay đáy.

Thử đặt trưởng hợp anh em không đặt chốt lời, xem “đã có thể” kiếm được bao nhiêu khi giá tiếp tục rơi xuống đường cam thứ 2. Tiếp tục làm vậy với các trade tiếp theo, thống kê lại và anh em sẽ thấy thứ cần phải điều chỉnh. Đương nhiên số mẫu (số trade) để thống kê phải đủ lớn, từ vài chục tới 100 trade, để đảm bảo thống kê có ý nghĩa nhất.

Ví dụ:

Sell EU --> TP… SL… —> MaxR 4R (chốt lời 2R nhưng sau đó giá chạy tới 4R)
Buy UJ —> TP… SL… —> MaxR 3R (chốt lời 1.5R nhưng giá chạy tới 3R)
Buy AUDCHF —> TP… SL… —> MaxR 2R (chốt lời 2R ngay đỉnh, sau đó giá giảm)
…
Trung bình MaxR cho 100 lệnh 5.66R (lấy trung bình cộng MaxR của 100 lệnh). Thường chốt lời tại 1.5R và 2R.

Tất cả các dữ liệu trên là khác nhau với mỗi người nhé anh em, mỗi hệ thống giao dịch khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau (bởi stop loss là xa hay chặt tuỳ vào hệ thống và setup của nó, SL xa sẽ cho MaxR thấp hơn so với SL gần). Ra bảng thống kê rồi thì anh em sẽ rơi vào 1 trong các trường hợp sau:

1, MaxR trung bình cao hơn mục tiêu chốt lời thông thường của anh em —> anh em đang chốt lời quá sớm trên dài hạn —> tăng mức chốt lời kỳ vọng mỗi trade lên ngang với MaxR trung bình.

Đây chính là trường hợp mà ví dụ trên rơi vào, trung bình MaxR đạt tới 3.66R nhưng thường chỉ chốt lời quanh 1.5R và 2R —> cần tăng mục tiêu chốt lời trong các lệnh sau lên ít nhất 5R. Tức nếu trade chưa đạt 5R thì không bao giờ chốt, vẫn giữ nguyên SL và không dời SL để tránh trường hợp bị stop out trước khi đạt mục tiêu. Đây là trường hợp hệ thống tốt, có lợi thế cao mà không biết tận dụng.

2, MaxR trung bình thấp hơn mục tiêu chốt lời thông thường —> tức anh em đang chốt lời tốt hơn là dự tính trên lý thuyết. Trường hợp này rất hiếm khi xảy ra vì để rơi vào cái này thì anh em phải chốt lời gần đỉnh hoặc gần đáy, rất khó để làm được. Nếu rơi vào cái này thì không cần thay đổi gì nữa, anh em đã quá đỉnh rồi.

3, MaxR trung bình (gần) bằng mục tiêu chốt lời thông thường —> trường hợp này cũng hiếm, không cần thay đổi gì

Nhớ rằng nếu thay đổi theo MaxR thì anh em sẽ phải hy sinh tỷ lệ thắng (winrate) và phải chuẩn bị tâm lý bị stop loss nhiều hơn (do không chốt lời khi giá không chạm target), nhưng về dài hạn lợi nhuận anh em kiếm được sẽ lớn hơn nhiều so với cách giao dịch cũ.

Trên đây là chỉ số MaxR, anh em thấy hữu ích thì THẢ TIM và COMMENT nếu thắc mắc nhé. Xin Cảm Ơn !!!