Chính xác. Chẳng có nhà cái nào ra kết quả ngẫu nhiên cả. Điều quan trọng là khi bạn biết điều đó rồi, thì bạn cần làm gì để có thể thắng được.
Trước khi nói về vấn đề Blackjack, Roulette. Mình muốn đề cập 2 phạm trù Probability, Statistics cũng như sự khác biệt
Probability: là một ngành học về randomness, uncertainty cũng như những nhân tố liên quan. Mục tiêu cuối cùng là giúp đoán được xác suất xảy ra của một sự kiên trong tương lại. Cá nhân mình hiểu, Probability rất lý thuyết và xảy ra trong môi trường lý tưởng.
Statistics: là ngành học quan sát và phân tích những gì xảy ra trong quá khứ có thể kết hợp với các lý thuyết trong probability để dự toán tương lai. Mình hiểu statistics đặt nặng về data collection, data quality và data analysis và nó sát thực tế hơn so với probability
Ví dụ: lấy cục xí ngầu 6 mặt, câu hỏi đặt ra xác suất mặt số 2 xảy ra là bao nhiêu.
Probability: câu trả lời là xác xuất mỗi mặt xuất hiện là bằng nhau. kết quả = 1/6
Statistics: thực tế, cục xí ngầu có thể không hoàn hảo, mặt nặng mặt nhẹ. Người học statistics sẽ đỗ cục xí ngầu hàng trăm lần, thu thập dữ liệu. Giả sử kết quả là
- số 1 8/100
- số 2 12/100
- số 3 14/100
- số 4 38/100
- số 5 13/100
- số 6 15/100
Thì người chơi sẽ đặt nghi vấn có gì sai với cục xí ngầu (mặt số số 4 khá cao)
Bạn biết data mining, mình nghĩ bạn dân CS. Quay lại về online games, bản thân những game này là phần mềm và nhà cái hiểu rõ những vấn đề về statistical exploits. Nếu là mình người muốn khai thác mấy game đó, các câu hỏi mình cần giải quyết là:
- Làm sao biết được cái game đó có nhiều hơn 1 thuật toán, và thuật toán sẽ thay đổi sau 4-8 lần mỗi game.
- Nhà cái có thể thay đổi cái game bất kì lúc nào, làm sao để biết edge của mình không còn hoạt động nữa.
- Cuối cùng, làm thế nào thu thập đủ dữ liệu từ nhà cái
Mình không có thách thức gì bạn, chỉ muốn đưa ra câu hỏi và thảo luận
--------------------------------------------------------------
Ý kiến cá nhân về machine learning cho trading, mình nghĩ rất ít khả năng AI có thể áp dụng được mặt này ở individual level.
1. Financial data rất đặc biệt, không cố định (
non stationary), khá là ít so với các ngành công nghiệp khác, và cũng như độ chính xác không cao (trừ khi trả tiền cho data provider). Đồng thời, thị trường quá nhiều noise, hầu hết movement là rất random. Nếu không filter input, thì output không còn nhiều ý nghĩa
2. Có cả đống thằng tài phiệt trong thị trường. Goldman Sach có thể mướn hàng chục người thông minh hơn bọn mình. Nếu mình kiếm được, thì tại sao tụi nó không làm được?
3. Trong quyển Adaptive Markets, có đề cập market always evolves and every existing edge gonna disappears. Trong ngắn hạn, trading is a zero sum game. Khi mình lấy tiền từ người khác tự một cách nào đó lặp đi lặp lại, thì bên kia nó hiểu được sẽ thay đổi hành vi. Việc cập nhật, và kiểm tra
trading system là một vấn đề rất nặng đối với 1
system builder.
Còn rất nhiều khó khăn cho việc build
trading system, mình chỉ để cập một số thứ chính.
Quy cho cùng, trader loại nào cũng vậy, từ in development => reality có một khoảng cách tâm lý rất lớn. Mọi người thường nói
trading system sẽ giúp vượt qua được các vấn đề tâm lý. Mình không đồng ý điều này.
System traders chẳng qua có tự tin (confidence) hơn discretionary traders bởi vì họ trải qua development process cũng như testing process. Nhưng tự tin này có đúng dắn hay không thì không biết. Vì có nhiều người làm sai nhưng vẫn tin bản thân mình đang làm đúng (ignorance is bliss). Kế tiếp, toàn bộ sự tự tin đặt trong
system, nên cái
system nó chỉ cần ho 1 phát, là
system trader vẫn ho ra máu. Họ vẫn đối mặt khó khăn tâm lý khi điều kiện thị trường thay đổi như những trader khác. Ví dụ: khi
system của họ thua 4-5 trades cùng 1 lúc, họ sẽ có suy nghĩ
-
System mình vẫn tốt, có phải do tình trạng thị trường làm do
system mình sai hay không? Mình dừng một thời gian, rồi mình chạy lại sau
-
System mình có gì bất ổn rồi, mình cần phải cập nhật. Mình nên thay đổi param hay là đổi toàn bộ algo
Mình chia sẽ một ít vì một thời gian cũng đeo bám cái này
. Tuy nhiên biết code vẫn có lợi thế lớn trong trading đặc biệt là nhanh chón kiểm định trading idea.