Ảo tưởng về sự kiểm soát xác suất thắng trong trading - Điều mà bạn không hề hay biết!

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm rõ một vài quan niệm sai lầm về trading, điều này sẽ giúp bạn nhìn vào giao dịch và hiệu suất của mình theo một góc nhìn mới. Sự độc lập, ảo tưởng về sự kiểm soát và điểm thoát lệnh với chức năng của điểm vào lệnh là các khái niệm rất quan trọng mà trader cần hiểu khi nhắc đến việc đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất có thể.

Sự độc lập - Một chiến thắng sau một trade thắng?

Độc lập có nghĩa là kết quả của một giao dịch sẽ không cho bạn biết bất cứ điều gì về kết quả tiềm năng của giao dịch tiếp theo của bạn. Điều này được hiểu là, nếu bạn có một trade thua thì cú trade tiếp theo của bạn chưa chắc sẽ là một trade thua.

Nguỵ biện Monte Carlo mô tả rằng, nếu một biến cố cụ thể xảy ra thường xuyên hơn bình thường trong quá khứ thì nó sẽ ít có khả năng xảy ra hơn trong tương lai (hoặc ngược lại), dù thực tế là xác suất các biến cố đó xảy ra không phụ thuộc vào quá khứ.

Trong trading, nguỵ biện con bạc cho rằng sau một chuỗi thua kéo dài, bạn sẽ không có khả năng đột nhiên giành được một chiến thắng bởi vì nó đã ẩn mình "quá lâu". Nhưng trên thực tế, xác suất thua và thắng cuối cùng vẫn không thay đổi sau các chuỗi kéo dài. Nếu winrate lịch sử của bạn là 60%, thì ngay cả sau 10 lần thua liên tiếp, và không có nhiều khả năng trade thứ 11 sẽ là trade thắng, thì bạn vẫn có xác suất thắng là 60%.

Tung xúc xắc: Sau khi tung được mặt 6, nhiều khả năng bạn sẽ tung được một mặt 6 khác hay là mặt số 1? Tất nhiên, các xác suất không bao giờ thay đổi và lần tung trước đó không ảnh hưởng đến lần tung tiếp theo. Mỗi khi bạn tung một con xúc xắc, bạn sẽ có cơ hội như nhau cho một trong 6 con số.


Cách sòng bạc lừa bạn: Trong trò chơi máy tính casino roulette, bạn sẽ luôn thấy kết quả cuối cùng của vòng quay trên màn hình của mình. Lý do là bởi nó khuyến khích mọi người chơi và đặt cược nhiều hơn khi họ thấy màu đỏ thắng trong 5 lần gần nhất, họ tin rằng màu đen đã từ chối xuất hiện hoặc bánh xe roulette thích màu đỏ hơn. Sòng bạc biết về điểm yếu tâm lý của con người.

Bài học cho các trader: Đừng quá tự tin khi có chuỗi chiến thắng và đừng trở nên sợ hãi khi có chuỗi thua lỗ. Hơn nữa, đừng mong đợi một chuỗi dài sẽ kết thúc chỉ vì bạn nghĩ rằng nó phải như vậy. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng chuỗi thua lỗ không phải là do sai lầm và bạn phải tuân theo hệ thống của mình 100%. Đừng bao giờ đi chệch khỏi kế hoạch của bạn, mọi chuỗi thua/thắng không sớm thì muộn đều sẽ kết thúc - đó chỉ là cách thống kê hoạt động.

Xác suất để có một trade thắng tiếp theo trong 3 viễn cảnh sau là bao nhiêu?

(Kết quả ở cuối bài viết)

Ảo tưởng về sự kiểm soát - Ai lại chọn vào một trade thua ngay từ đầu cơ chứ?

Có một loạt các thí nghiệm rất thú vị và đáng ngạc nhiên xung quanh ảo tưởng về sự kiểm soát trong các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên:

• Mọi người đặt cược nhiều tiền hơn vào các trò chơi may rủi khi đối thủ của họ có vẻ không đủ năng lực, mặc dù kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên.
• Mọi người cảm thấy chắc chắn hơn về việc trúng số khi họ có thể tự mình chọn số.
• Mọi người cảm thấy tự tin hơn và đặt cược nhiều hơn khi họ có thể tự mình tung xúc xắc.
• Mọi người đặt cược nhiều hơn khi xúc xắc chưa được tung hơn là vào xúc xắc đã được tung nhưng chưa biết kết quả.

Tâm lý học phát hiện ra rằng cảm giác kiểm soát không chỉ khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn mà còn giúp chúng ta khoẻ mạnh hơn.



Tất nhiên, trong trading, ảo tưởng về khả năng kiểm soát có thể dẫn đến nhiều quan niệm lệch lạc và những sai lầm trong trading. Việc tự mình đặt một giao dịch, sau khi đã thực hiện phân tích của riêng mình và đi đến kết luận rằng setup có vẻ ổn sẽ tạo ra ảo tưởng rằng chúng ta chỉ *chủ yếu* chọn các trade thắng - hà cớ gì phải tham gia vào một trade thua, đúng không?! Sau đó, chính tư tưởng này sẽ dẫn đến sự gắn bó cảm xúc với giao dịch và khiến bạn không có khả năng cắt lỗ.

Giao dịch "tốt hơn" với tỷ lệ Reward:Risk lớn hơn?

Đây là một quan niệm sai lầm về toán học và là một lời diễn giải sai lầm hơn là một khái niệm thống kê. Khi thể hiện giao dịch của bạn dưới góc độ của tỷ lệ Reward:Risk, đừng sử dụng tỷ lệ này để biện minh cho một quyết định giao dịch.

Nếu bạn nói rằng giao dịch của bạn có tỷ lệ R:R là 4:1 và bạn chỉ phải đúng 20% thời gian cho một giao dịch như vậy, thì điều đó không tự động có nghĩa là bạn nên thực hiện giao dịch đó. Liệu nó có phù hợp với các quy tắc của bạn không? Tất cả các tiêu chí của bạn có được đáp ứng không? Bạn đã đặt lệnh stoploss một cách hợp lý hay bạn đã chọn một điểm dừng lỗ để nó mang lại cho bạn một tỷ lệ R:R nhất định?

Tỷ lệ Reward:Risk chỉ là một tỷ lệ, và nó không nói lên bất cứ điều gì về bản thân giao dịch, giao dịch đó tốt như thế nào và khả năng bạn sẽ có trade thắng. Đừng bao giờ sử dụng quy mô của tỷ lệ R:R của bạn để biện minh cho một giao dịch. Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát về giao dịch chính là rủi ro thua lỗ của nó, chứ không phải khả năng chiến thắng tiềm năng.

“Đừng để điểm thoát lệnh của bạn là một chức năng của điểm entry và dừng lỗ.” – Jim Paul

Số liệu thống kê và trading có mối liên hệ chặt chẽ với nhau

Trading chủ yếu xoay quanh các khái niệm toán học và thống kê. Tuy nhiên, hầu hết các trader thiếu sự hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc toán học phổ biến nhất, dẫn đến những sai lầm trong giao dịch mà hầu hết họ thậm chí còn không biết họ đang mắc phải.

Bài viết này giải thích những sai lầm thường mắc phải nhất khi nói đến các nguyên tắc thống kê trong trading. Sau đây là các điểm chính bạn cần nắm:

• Việc có một trade thắng sau một trade thắng là chuyện không ai biết được.
• Đừng tin rằng chuỗi thua dài “phải kết thúc” bởi vì chiến thắng đã “quá hạn”.
• Winrate của bạn là một khái niệm giao dịch rất quan trọng, nhưng nó không thể được sử dụng để đưa ra các giả định về kết quả của giao dịch tiếp theo.
• Đừng đánh giá quá cao khả năng của bạn để chọn các trade thắng. “Ảo tưởng về sự kiểm soát” nói rằng chúng ta thường gắn bó với kết quả hơn nếu chúng ta là người đưa ra quyết định thực sự.
• Đừng biện minh cho việc thực hiện một giao dịch (không phù hợp với các tiêu chí của bạn) bằng một tỷ lệ R:R lớn. Lợi nhuận là yếu tố không chắc chắn, bạn chỉ có thể kiểm soát rủi ro mất tiền.

Câu trả lời cho câu hỏi trong bài viết này: 60%! Khả năng này không bao giờ thay đổi dựa trên kết quả trong quá khứ. Nhưng kết quả trong quá khứ thì không ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà