Giới thiệu hệ thống R3 chính gốc của Trader chuyên nghiệp Larry Connors và kết quả backtest hệ thống

Hệ thống giao dịch R3 được thiết kế bởi nhà giao dịch nổi tiếng Larry Connors. Hệ thống này xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách “High Probability ETF Trading” - “Giao dịch ETF xác suất cao” của ông. Mặc dù hệ thống này của Connors có các thông số tốt cho việc giao dịch chỉ số ETF, nhưng các nguyên tắc chung có thể được áp dụng cho các công cụ tài chính hoặc tài sản khác.

Mục tiêu chính của Larry Connors là thiết kế một hệ thống với nhiều giao dịch thắng hơn là giao dịch thua. Bạn có thể đọc trong phần backtest bên dưới để nắm được hiệu suất của hệ thống.

• Hệ thống này thích hợp với: Tất cả công cụ tài chính và tài sản
• Công cụ : Hợp đồng tương lai và CFD-Forex;...
• Tài sản: Chứng khoán Mỹ, Quốc tế,...
• Loại giao dịch: Swing trade

Hệ thống R3 là một hệ thống đảo chiều trung bình, chủ yếu sử dụng chỉ báo RSI 2 kỳ. Ý tưởng chung là tìm một điểm vào lệnh tốt sau khi giá đảo chiều về trung bình và khi chỉ số RSI 2 kỳ đi vào vùng quá mua (hoặc quá bán) trong khi hướng xu hướng chung vẫn giữ nguyên.

Khi nào mở một vị thế?

Larry Connors sử dụng bốn tiêu chí để phát hiện tín hiệu giao dịch. Ba trong số các tiêu chí này bao gồm chỉ báo RSI trong đó, nên nó có tên là R3.

Tín hiệu mua xảy ra khi:

• Giá nằm cao hơn đường trung bình động 200 ngày.
• Chỉ báo RSI 2 kỳ giảm 3 ngày liên tiếp.
• Vào ngày đầu tiên của đợt giảm 3 ngày, giá trị RSI phải nằm ở dưới mức 60.
• Chỉ báo RSI 2 kỳ của ngày hiện tại đóng cửa dưới 10.

Tín hiệu bán khống xảy ra khi:

• Giá nằm dưới đường trung bình động 200 ngày.
• Chỉ báo RSI 2 kỳ tăng ba ngày liên tiếp.
• Vào ngày đầu tiên của đợt tăng 3 ngày, giá trị RSI phải nằm ở trên mức 40.
• Chỉ báo RSI 2 kỳ của ngày hiện tại đóng cửa trên 90.

Ví dụ bên trên cho thấy 2 tín hiệu mua đối với cổ phiếu Microsoft. Giá đang nằm trên đường màu xanh lam là đường trung bình động 200 ngày. Chỉ số RSI nằm dưới 60 khi nó bắt đầu giảm 3 ngày liên tiếp. Sau khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 10, tín hiệu mua đã được kích hoạt.

Khi nào đóng một vị thế?

• Hệ thống R3 không sử dụng mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ.
• Một vị thế mua được đóng khi chỉ số RSI 2 kỳ đóng cửa trên 70.
• Vị thế bán khống được đóng khi chỉ số RSI 2 kỳ đóng cửa dưới 30.

Ví dụ bên trên cho thấy tín hiệu mua đối với cổ phiếu Visa. Vị thế được tự động đóng 2 ngày sau đó, khi chỉ báo RSI đóng cửa trên 70.

Backtest

Hệ thống R3 có số lượng giao dịch thắng cao và hiệu suất khá cao


Biểu đồ bên trên là backtest đối với cổ phiếu Visa trong khoảng thời gian 5 năm. Tổng cộng có 12 tín hiệu (9 tín hiệu thắng và 3 tín hiệu thua) đã xuất hiện. Tổng lợi nhuận là 23,4%. Giao dịch thắng tốt nhất có mức lợi nhuận là +4,6%. Giao dịch thua lớn nhất mất -0,25%.

Biểu đồ bên trên là backtest đối với cổ phiếu NVIDIA trong khoảng thời gian 5 năm. Tổng cộng có 17 tín hiệu (12 tín hiệu thắng và 5 tín hiệu thua) đã xuất hiện. Tổng lợi nhuận là 25,5%. Giao dịch thắng tốt nhất có mức lợi nhuận +9,6%. Giao dịch thua lớn nhất mất -9,2%.


Biểu đồ bên trên là backtest đối với chỉ số S&P 500 trong khoảng thời gian 5 năm. Tổng cộng có 11 tín hiệu (9 tín hiệu thắng và 2 tín hiệu thua) đã xuất hiện. Tổng lợi nhuận là 4,1%. Giao dịch thắng tốt nhất có mức lợi nhuận +2,4%. Giao dịch thua lớn nhất mất -5,3%.