Hệ thống giao dịch Histo Breakout của David Pieper - bank trader với 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính

Giới thiệu hệ thống:

Hệ thống Histo Breakout được phát triển và sử dụng bởi trader chuyên nghiệp David Pieper. Anh là một nhà giao dịch người Đức và có 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Anh được chứng nhận là Nhà phân tích đầu tư quốc tế (CIIA) và có thâm niên giao dịch tại một ngân hàng nhà nước lớn của Đức. Hệ thống này đã được đề xuất trên Tạp chí Traders (Traders’ Magazine) và được đánh giá rất cao. Đây là 1 hệ thống giao dịch phá vỡ, chúng ta sẽ vào lệnh khi thị trường thoát ra khỏi một vùng phạm vi giá.

Chi tiết về hệ thống giao dịch

Giao dịch phá vỡ khỏi các phạm vi giá có độ biến động thấp không phải là mới. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch nổi tiếng đã khai thác các chiến lược giao dịch phá vỡ vì chúng có những lợi thế nhất định giúp họ kiếm lợi nhuận trong khi vẫn kiểm soát tốt rủi ro.

Hệ thống Histo Breakout sử dụng chỉ báo Historic Volatility Ratio để xác định thời điểm biến động thấp. Chỉ báo này được kết hợp với các mô hình nến để xác định xem thị trường có nằm trong một vùng phạm vi giá hay không.


Ví dụ bên trên là minh họa cho chỉ báo Historic Volatility Ratio (HVR). Để độ biến động được coi là thấp, nó cần phải nằm dưới 0,5 (chỉ báo này được mình đính kèm dưới cùng của bài viết nhé!).

Trong các giao dịch của mình, David Pieper tập trung vào biểu đồ khung tuần, khung ngày và khung giờ. Chúng tôi đã thử nghiệm chiến lược Histo Breakout và có vẻ như chiến lược này hoạt động tốt hơn trong các khung thời gian nhỏ.

Quy tắc vào lệnh:

2 yếu tố cần thiết để vào lệnh:

• Biến động thị trường thấp (HVR < 0,5)
• Một trong hai mô hình nến sau phải xuất hiện (chỉ cần 1 trong 2 là được):
  • Inside bar. David Pieper định nghĩa đây là một cây nến có thân nằm trong phạm vi của cây nến trước đó.
  • Một cây nến có phạm vi hẹp. David Pieper định nghĩa đây là một thanh nến có phạm vi nhỏ hơn phạm vi của ba cây nến trước đó.
  • Những cây nến đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí này được gọi là nến tín hiệu.

Vào lệnh:

• Lệnh mua sẽ được kích hoạt khi giá đóng cửa trên đỉnh của nến tín hiệu.
• Lệnh bán khống sẽ được kích hoạt khi giá đóng cửa dưới nến tín hiệu.
• Tín hiệu mua/bán phải xuất hiện trong vòng 4 cây nến sau nến tín hiệu. Nếu chúng xuất hiện trễ hơn, chúng ta huỷ kèo giao dịch.

Ví dụ minh hoạ:

Ví dụ bên trên là tín hiệu mua. Giá đã thỏa mãn 2 yếu tố vào lệnh là: 1- Thị trường biến động thấp (<0,5); 2- Nến tín hiệu, được biểu thị bằng nền màu xanh lam, là nến inside bar. Chúng ta vào lệnh tại cây nến cách bên phải 1 cây so với nến tín hiệu (nền màu xanh lá cây).


Ví dụ bên trên là tín hiệu bán. Giá đã thỏa mãn 2 yếu tố vào lệnh là: 1- Thị trường biến động thấp (<0,5); 2- Nến tín hiệu, được biểu thị bằng nền màu xanh lam, là nến inside bar. Chúng ta vào lệnh tại cây nến cách bên phải 1 cây so với nến tín hiệu (nền màu đỏ).

Thời điểm đóng vị thế giao dịch:

Hệ thống Histo Breakout có sử dụng mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ cụ thể. Lệnh dừng lỗ được đặt ở đáy (đỉnh) của nến tín hiệu. Khi lợi nhuận bằng với mức rủi ro đầu tiên (khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ đầu tiên), chúng ta dời SL về hoà vốn. Mục tiêu lợi nhuận là gấp đôi so với mức rủi ro đầu tiên.


Ví dụ bên trên minh hoạ tín hiệu mua. Lệnh dừng lỗ đầu tiên (đường màu đỏ) được đặt ở đáy của nến tín hiệu. Giá sau đó đã tăng và nhà giao dịch bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Khi lợi nhuận vượt qua mức rủi ro đầu tiên, lệnh dừng lỗ được dời về hòa vốn. Lệnh này chúng ta không đạt được mục tiêu lợi nhuận (đường màu xanh lá cây) mà bị dừng hoà vốn.


Ví dụ bên trên minh hoạ tín hiệu bán khống. Lệnh dừng lỗ đầu tiên được đặt ở đỉnh của nến tín hiệu. Thị trường sau đó đã giảm và nhà giao dịch bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Khi lợi nhuận vượt qua mức rủi ro đầu tiên, lệnh dừng lỗ được dời về mức hòa vốn. Với giao dịch này, chúng ta đóng lệnh tại điểm chốt lời (đường màu xanh lá cây).