1. Hệ thống giao dịch tự động có thực sự hiệu quả? Và nếu có, tại sao mọi người không trade?

    Hệ thống giao dịch tự động có thực sự hiệu quả? Và nếu có, tại sao mọi người không trade?
    24/11/2021
    Giao dịch hệ thống theo hướng tự động hoá, hay còn hiểu là giao dịch thuật toán, là một trong những phương pháp khắc phục được những nhược điểm của giao dịch thủ công, bởi nó không chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của trader. Tuy nhiên, liệu giao dịch tự động có thực sự hiệu quả và nếu có, tại sao giới trader không sử dụng phổ biến phương pháp giao dịch này?

    Để đi tìm câu trả lời cho 2 câu hỏi trên, mời các bạn cùng mình khám phá một số quan điểm được vote nhiều nhất trên trang quora.com nhé!

    ***​

    Câu trả lời của Alex Foster


    Xin phép được tiết lộ: Tôi điều hành hoạt động tại một Quỹ đầu tư định lượng và đã tự mình phát triển các chương trình giao dịch thuật toán trong hơn một thập kỷ qua - vì vậy, tôi có thể có thiên kiến, nhưng tôi cảm thấy ít nhất mình cũng đủ năng lực để trả lời câu hỏi này.

    Nói ngắn gọn: Giao dịch các hệ thống tự động hoàn toàn hiệu quả, nhiều hệ thống giao dịch tự động và thuật toán thực sự hoạt động ổn định trong nhiều năm hoặc hơn. Mặc dù vậy, phần lớn các hệ thống giao dịch tự động không hoạt động ổn định như mong đợi (bất chấp những gì backtest có thể hiển thị) và đây là lúc những người nghiệp dư bị tách biệt khỏi những trader giao dịch định lượng chuyên nghiệp. Hơn nữa, hầu hết tất cả các hệ thống giao dịch tự động sinh lời đều có thời hạn sử dụng hạn chế do một thứ gọi là "alpha-decay" (sự xói mòn lợi nhuận do hiệu quả thị trường).

    Lý do tại sao 'mọi người không giao dịch hệ thống tự động' phần lớn là vì chỉ một phần nhỏ dân số thế giới có kiến thức và kỹ năng để phát triển hệ thống giao dịch tự động ...

    Các thuật toán thường được mã hóa bằng một trong một số ngôn ngữ: Python, C#, Matlab, Proprietary Easy Languages hoặc các biến thể khác của C. Hơn nữa, các thuật toán hoạt động tốt nhất kết hợp các công nghệ miễn phí như Học máy (Machine Learning) và Học sâu (Deep Learning) cả trong chức năng của thuật toán, tối ưu hóa và backtesting.

    He-thong-giao-dich-dong-co-thuc-su-hieu-qua-TraderViet1.

    >> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.com/t/12805/

    Nghiên cứu cho thấy có khoảng 25 triệu nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp và nghiệp dư trên thế giới. Có thể 40% (10 triệu) trong số các nhà phát triển đó thành thạo một ngôn ngữ thường được sử dụng để phát triển các thuật toán giao dịch.

    Có lẽ 25% (và đây là một tỷ lệ hào phóng) trong số 10 triệu người đó cũng có đủ kiến thức về thị trường tài chính và trading.

    Trong số khoảng 2-3 triệu 'quant trader' tiềm năng có cả kỹ năng kỹ thuật và kiến thức tài chính, có lẽ 50% trong số đó thực sự có tiền (vốn 'rủi ro' tùy ý) để thực sự đầu cơ từ các thuật toán của họ, trong khi vẫn đa dạng hoá phần vốn còn lại. (Hãy nhớ rằng, nhiều người trong số họ cũng sẽ chọn sự nghiệp trong ngành tài chính và sẽ không bao giờ mạo hiểm với số vốn của chính họ.)

    Hơn nữa, trong số 1–2 triệu 'quant trader' tiềm năng có vốn giao dịch, thì hơn một nửa họ sẽ không có thời gian và khuynh hướng để tìm hiểu cách giao dịch hệ thống tự động hay thực sự làm điều đó khi xem xét đến các nghĩa vụ cá nhân và gia đình khác nhau (bởi việc phát triển và thử nghiệm hệ thống là một quá trình tốn nhiều thời gian) .

    He-thong-giao-dich-dong-co-thuc-su-hieu-qua-TraderViet4.

    >> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.com/t/9769/

    Vậy, chúng ta giả sử một ước tính fermi rất đơn giản cho thấy rằng có 1/2 triệu 'quant trader' trên thế giới có đủ kỹ năng, kiến thức, vốn, thời gian và khuynh hướng để phát triển các thuật toán giao dịch.

    Bây giờ trong số 500.000 'quant trader' đó, một phần lớn đáng kể (nhưng giả sử một tỷ lệ hào phóng là 50%) sẽ không bao giờ lấy hết can đảm để cố gắng khởi chạy các thuật toán của họ trực tiếp bằng tiền thật. Thực tế là, hầu hết mọi người đều khá sợ rủi ro và không chống lại được các rào cản và thiên kiến tâm lý khác nhau. Tôi không thể cho bạn biết tôi đã gặp bao nhiêu ‘quant trader’ tự xưng là người dành hàng giờ mỗi ngày để phát triển các thuật toán nhưng chưa bao giờ bỏ được một đồng nào để giao dịch… Nên giờ, chúng ta còn lại 250.000 'quant trader'.

    -Và trong số 250.000 ‘quant trader’ lấy hết can đảm để thử vận may này, hầu hết họ sẽ thất bại nhanh chóng. Tôi không biết phần trăm này là bao nhiêu. Nó có thể là 60%, hoặc cũng có thể là 80%. Nguyên nhân có thể là do một lỗi lập trình ngu ngốc, kỹ năng kém hoặc chỉ là do xui xẻo, nhưng hầu hết những người mất một số tiền lúc đầu sẽ mãi mãi chán nản, không bao giờ thử lại và họ sẽ bỏ cuộc, hoặc mất hứng thú.

    He-thong-giao-dich-dong-co-thuc-su-hieu-qua-TraderViet2.

    >> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.com/t/47810/

    Vậy, điều này có nghĩa là, chúng ta có khoảng 50.000 đến 100.000 'quant trader' trên toàn thế giới thực sự hiểu biết về rủi ro, có học thức, thành thạo về kỹ thuật, hiểu biết về tài chính, can đảm, cứng đầu và đủ kiên trì để tiếp tục phát triển các thuật toán cho đến khi họ có lợi nhuận hợp lý. Tôi sẽ tưởng tượng đường cong phân phối thực tế của ‘thành công’ là phân phối chuẩn với chỉ top 10–20% trong số họ rất thành công (lợi nhuận cao hơn đáng kể và ổn định trên thị trường) đủ để khuyến khích tiếp tục tham gia.

    Do đó, số lượng người thực sự thực hiện giao dịch theo thuật toán một cách nhất quán nằm trong số có 5 chữ số… thậm chí có thể là số có 4 chữ số. Con số này chắc chắn sẽ thay đổi khi thế giới của chúng ta trở nên tập trung hơn vào công nghệ, nhưng để trả lời câu hỏi của bạn: Đây là lý do tại sao mọi người không làm điều đó ;)

    Câu trả lời của Roger Anthony Thomas


    Hệ thống giao dịch tự động chỉ là các quy tắc giao dịch; do đó chúng hoạt động tốt hơn giao dịch dựa vào con người, bởi vì nó loại bỏ các yếu tố kỷ luật và cảm xúc khỏi giao dịch.

    Tuy nhiên, mọi người không làm điều đó, bởi vì:
    1. Không phải ai cũng sẵn sàng học lập trình cần thiết để xây dựng một hệ thống giao dịch theo thuật toán.
    2. Không phải ai cũng biết cách giao dịch; do đó, các quy tắc mà họ tạo ra cho hệ thống giao dịch thuật toán sẽ không thành công.

    Câu trả lời của Euan Sinclair


    He-thong-giao-dich-dong-co-thuc-su-hieu-qua-TraderViet3.

    Liệu con người có thể chạy một dặm trong 4 phút không? Và nếu có, tại sao tất cả mọi người không làm điều đó?

    Nguồn: quora
    Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

    Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    ✅ 5 Bí Mật QUẢN LÝ VỐN của Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Hơn 18 Năm Kinh Nghiệm | TraderViet
    ✅ 117 Thống Kê Thú Vị Về Thị Trường FOREX Mà Bạn Nên Biết | TraderViet
    ✅ Chiến Lược Giao Cắt MACD Nổi Tiếng Với Winrate Trên 60% Đã Được Backtest 100 Lệnh | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 28/11-04/12 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 29/11-03/12 ✅ - Sẽ Là Tuần Nhiều Sóng Gió! | TraderViet
    ✅ Bí Mật Giúp Trader Phân Tích Kỹ Thuật Hiệu Quả Hơn (Phần 2) | TraderViet
    ✅ Bí Mật Giúp Trader Phân Tích Kỹ Thuật Hiệu Quả Hơn (Phần 1) | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 28/11-04/12 | TraderViet
    Chỉnh sửa cuối: 24/11/2021
  2. Tui đang chạy EA đây , cái mấu chốt là chiến thuật và tự xây dựng EA , EA thường cháy là do lòng tham của con người thôi ( kinh nghiệm bản thân ) còn bài bản thì khó cháy cũng như không kiếm lời được nhiều đâu . EA không được chuộng vì 2 lý do
    1.Người Việt mình ghét EA là do bọn lùa gà thường thần thánh EA với mức lợi nhuận không tưởng dẫn tới chết như ngã rạ rồi dần dần nghĩ xấu về nó .
    2.Sử dụng EA của người khác mà không hiểu hết bản chất của nó nên không lường trước hậu quả .
    Túm váy lại thì EA nó cũng chỉ làm những gì người viết nghĩ hoặc người sử dụng nghĩ thôi .
     
    megaurlLe Hue Truong bài này.
  3. Cho mình hỏi bạn dùng EA lợi nhuận trung bình mỗi tháng là bao nhiêu và thời gian bạn đã dùng EA đó bao lâu? Maxdd EA đó là bao nhiêu?
     
    NgocTuong bài này.
  4. Cái này nhạy cảm quá bác , muốn lợi nhuận cao thì nguy cơ thua lỗ cao , còn drawdown nó tỉ lệ theo mục tiêu của bác thôi .Còn thời gian thì mình nghĩ chắc trên 3 năm.
     
  5. Cảm ơn chia sẻ của một người anh có kinh nghiệm thực chiến nha!
     
    NgocTuong bài này.
  6. Bạn quá lời rồi , mình cũng chỉ dạng măng non thôi . Chưa sống được bằng trading thì kinh nghiệm gì chứ ? Bạn nói vậy nguyên cộng đồng vào ném gạch mình thì tội .
     
  7. Ném gạch sợ gì chứ, lụm mang về xây biệt thự, kakaka
     
    NgocTuong bài này.
  8. Trên này thành phần hổ báo nhiều lắm cụ ,có góp ý hay comment gì có ích cho cộng đồng thì làm chứ hơn thua trên mạng thì nó vô nghĩa lắm .
     
    Le Hue Truong bài này.
  9. chưa giao dịch EA bao giờ. nhưng đang dùng EA chạy bằng cơm đây nè.mình thuộc kiểu người k tin vào EA. cũng nhìn nhiều EA rôi. thấy phần lớn xanh vỏ đỏ lòng. tk lớn đánh kl nhỏ. gồng lỗ ăn non. chưa biết con nào sống lâu cả. nhưng có vài con ngắm cho kết quả cũng khá ấn tượng.
     
  10. Tôi sẽ sẵn lòng giao phó tài chính của mình cho quá trình tự động hóa ngay khi tôi chắc chắn rằng nó sẽ không bị lỗi.
     
    Le Hue Truong bài này.
  11. Mình cũng đang giao dịch bằng Bot, và hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn
    Thật sự mỗi lần mình nói chuyện với 1 số người về Trade bằng Bot thì họ đều nói kiểu "anh không tin vào bot", "bot mà ăn được thì ai cũng giàu", "Thị trường là giao dịch với người, bot làm gì ăn nổi",...
    Mình là lập trình viên và tự thiết kế Bot để giao dịch, có 1 điểm sau mà mình rút ra:
    1. Trade Bot về cơ bản cũng không khác thủ công, chủ yếu đến từ việc hệ thống giao dịch có đủ tốt hay không. Hệ thống tệ thì người hay máy cũng thua nốt
    2. Lợi nhuận và rủi ro tỉ lệ nghịch với nhau, tham lam thì dù trade tay hay trade bot cũng cháy cả
    3. Trade Bot giúp mình có nhiều thời gian hơn để làm công việc chính, chứ không phải ngồi canh thị trường
    4. Trade Bot giúp mình không bị tâm lý khi giao dịch (chốt lời non, cắt lỗ trễ, vào lot lớn,...) vì toàn bộ đã được lên kế hoạch và tính toán bởi Bot
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/11/2021
  12. Lợi nhuận và rủi ro tỉ lệ nghịch với nhau sai kìa cụ , phải tỉ lệ thuận chứ
     
    megaurl bài này.
  13. Mình viết sai mà edit lại không được =]]]]]]
     
    NgocTuong bài này.

Bình luận mới nhất

  • PHAMTRUONG trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 3,026 Xem / 62 Trả lời
  • Sơn nhựt trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 447 Xem / 3 Trả lời
  • Trinh Phat trong Chứng khoán Việt Nam 29,865 Xem / 214 Trả lời
  • taman65 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 111 Xem / 1 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0