1. Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 5): Các công cụ xác nhận Phá vỡ (Bài 2)

    Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 5): Các công cụ xác nhận Phá vỡ (Bài 2)
    02/08/2022
    HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của TraderViet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được TraderViet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.

    —​

    Hello anh em,

    Trong bài viết trước chúng ta đã đề cập đến sự phá vỡ với 2 điều kiện xác nhận như sau:
    • Yêu cầu đầu tiên đối với sự phá vỡ là giá phải xuyên qua đường xu hướng, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
    • Yêu cầu tiếp theo là phải có 1 bộ lọc, hay là các bằng chứng nào đó xác nhận rằng sự xâm phạm (xuyên qua) này là một sự phá vỡ thực sự.
    Trong bài này, chúng ta sẽ cùng điểm mặt chỉ tên các bộ lọc để xác nhận sự phá vỡ:

    Dựa trên giá đóng cửa


    Thường thì khi giá xuyên qua (hoặc xâm phạm) biên của một đường xu hướng, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, một số nhà phân tích sẽ hành động ngay lập tức. Điều này rất nguy hiểm bởi vì khả năng xảy ra phá vỡ giả là khá cao nếu đó chỉ là 1 động thái intrabar (giá phá vỡ trong suốt phiên, nhưng lại rút nến đảo chiều vào cuối phiên). Hành động ít rủi ro hơn là đợi xác nhận của giá đóng cửa để xem liệu sự xâm phạm đó chỉ là tạm thời do một sự cố nào đó phát sinh mà không có ý nghĩa lâu dài. Nếu giá đóng cửa ở phía ngược lại so với chiều phá vỡ, rõ ràng là tín hiệu phá vỡ giả. Mặt khác, nếu giá đóng cửa vượt qua mức phá vỡ, xác suất phá vỡ thật sẽ là cao hơn. 2 hình bên dưới mô tả những quan điểm này:
    Giá xuyên qua Kháng cựhỗ trợ, nhưng nhanh chóng quay đầu đảo chiều


    Tín hiệu phá vỡ được xác nhận bằng việc giá đóng cửa dưới hỗ trợ

    Dựa trên tỷ lệ hoặc khoảng cách giá xuyên qua điểm phá vỡ


    Một phương pháp xác nhận khác là dựa trên tỷ lệ % hoặc khoảng cách giá xuyên qua điểm phá vỡ, như trong hình bên dưới. Điều này có nghĩa là bạn phải thiết lập 1 quy tắc, rằng khi giá xuyên qua một đường xu hướng, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bao nhiêu % hoặc bao nhiêu $ thì phá vỡ là thực. Khoảng cách hoặc tỷ lệ % được xác định có thể được suy ra tùy ý hoặc theo kinh nghiệm. Mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ tỷ lệ phần trăm hoặc khoảng cách nào, nhưng phổ biến nhất là mức 1–3%, có nghĩa là sau khi xuyên qua một đường xu hướng, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, giá tăng hoặc giảm thêm 1–3% thì vào lệnh.




    Thời gian


    Thay vì chỉ xem xét giá, phương pháp này xem xét thời gian kể từ khi hành vi xâm phạm qua đường biên của một đường xu hướng, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự xuất hiện. Nếu giá vẫn nằm ngoài vùng phá vỡ một thời gian nhất định, thì tín hiệu phá vỡ đó là thực. Khoảng thời gian thông thường là 2 ngày, nhưng nó có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào. Giá phải duy trì cao hơn, hoặc ít nhất là gần mức phá vỡ. Bạn cũng có thể kết hợp giữa quy tắc thời gian và quy tắc đóng giá đóng cửa để củng cố thêm. Ví dụ: Trong hình minh họa phía trên, giả sử bạn dùng bộ lọc 2 ngày, thì sau 2 ngày giá đều đóng cửa bên dưới vùng hỗ trợ, bạn có thể khẳng định đó là 1 tín hiệu phá vỡ thực và tiến hành vào lệnh.

    Khối lượng


    Khối lượng giao dịch tại các cú phá vỡ thường tăng đột biến. Khối lượng mạnh chứng tỏ rằng những nhà giao dịch khác trên thị trường cũng đang hành động theo xu hướng mới và sự phá vỡ sẽ bao hàm sức mạnh. Mặc dù Jiler đã chỉ ra rằng, khối lượng có thể giảm đáng kể tại các điểm phá vỡ, và chúng vẫn có giá trị. Tuy nhiên, thông thường, khối lượng tăng khi xu hướng phát triển.

    Biến động


    Tất cả các bộ lọc vừa rồi đều có nhược điểm. Hạn chế chính của chúng là không tính đến sự biến động giá. Về bản chất, một số tài sản có thiên hướng biến động mạnh hơn (như BTC chẳng hạn). Đối với những tài sản này, đôi khi giá đóng cửa bên ngoài đường biên của một đường xu hướng, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự vẫn không phải là sự phá vỡ hợp lệ.

    Trong trường hợp này, anh em có thể xem xét sự biến động của giá để làm bộ lọc cho tín hiệu phá vỡ. Ba công cụ tính toán độ biến động thường được sử dụng nhất là: beta, độ lệch chuẩn và phạm vi thực trung bình (ATR). Trong 3 công cụ này thì 2 công cụ phía trên sẽ được nói sơ qua, do chúng ta chủ yếu là dùng công cụ cuối.

    Beta


    Tính toán sự biến động của giá tài sản so với đại diện của thị trường. Ví dụ, nếu bạn giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ, đó là tỷ số giữa cổ phiếu và S&P 500; nếu bạn giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt, đó là tỷ số giữa cổ phiếu và VnIndex. Tuy nhiên, công cụ này không hữu ích đối với thị trường hàng hóa hay tiền điện tử vì giá hàng hóa có ít mối tương quan với chỉ số trung bình hàng hóa trong khi thị trường tiền điện tử không có chỉ số chung. Thật vậy, việc sử dụng beta đã giảm dần trong những năm qua. Tuy nhiên, nó vẫn có một lợi thế là nó loại bỏ xu hướng của thị trường khỏi công thức tính toán biến động.

    Độ lệch chuẩn


    Được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá trong 1 khoảng thời gian nhất định trong quá khứ, là cơ sở cho hầu hết các mô hình giao dịch quyền chọn và phái sinh. Tính hữu dụng của nó như một bộ lọc xác định phá vỡ đã bị giảm đi nhiều trong thời gian gần đây do giá trị của nó bị ảnh hưởng bởi xu hướng của tài sản. Một bộ lọc dựa trên biến động tốt phải không bao gồm chính xu hướng đó bên trong; nếu không, một cổ phiếu có xu hướng mạnh với ít biến động sẽ cho giá trị cao hơn so với một cổ phiếu có xu hướng biến động qua lại quanh giá trị trung bình của nó.

    Phạm vi thực trung bình (ATR)


    Muốn tính được ATR thì trước tiên chúng ta phải xác định được vùng phạm vi thực (True Range - TR). Để xác định được phạm vi thực, chúng ta chỉ cần đơn giản thực hiện 3 phép tính và lấy kết quả có giá trị cao nhất (Giả sử các bạn tính được 3 con số 3, 5, 7 thì số 7 chính là TR hay TR = 7)

    • (Mức giá cao nhất của thanh giá hiện tại – mức giá thấp nhất của thanh giá hiện tại)
    • (Mức giá cao nhất của thanh giá hiện tại – giá đóng cửa của thanh giá trước đó)
    • (Mức giá thấp nhất của thanh giá hiện tại – mức giá đóng cửa của thanh giá trước đó)

    Chú ý ở cả 3 trường hợp ta phải lấy giá trị tuyệt đối để kết quả là một số dương (Bạn nào quên kiến thức giá trị tuyệt đối thì google lại nhé, đây là 1 kiến thức thuộc cấp THCS)

    Sau khi xác định được TR, chúng ta chỉ cần chia ra giá trị trung bình của TR là có được ATR. Nếu ATR của 1 ngày thì dễ, nhưng để tính ATR của nhiều ngày, chúng ta phải tính theo công thức sau:



    Nhìn thì nó phức tạp thế thôi, chứ thực tế anh em không cần phải tính toán, mà đã có máy tính làm việc cho chúng ta, anh em có thể vào phần mềm biểu đồ, bật chỉ báo ATR lên và sử dụng.

    Cách sử dụng ATR để làm bộ lọc cho tín hiệu phá vỡ sẽ là như sau:
    • Nếu là phá vỡ tăng, anh em nhân ATR với 1 mức bội số (tùy vào kinh nghiệm, nhưng thường không cần nhân cũng được), rồi cộng nó vào điểm phá vỡ. Khi giá vượt lên trên mức (ATR + điểm phá vỡ) này, chúng ta khẳng định là giá đã phá vỡ thực.
    • Ngược lại, nếu phá vỡ giảm, anh em lấy giá phá vỡ trừ đi mức ATR. Khi giá giảm xuống dưới mức (giá phá vỡ - ATR) này, anh em có thể khẳng định là giá đã phá vỡ thực và tiến hành giao dịch.


    Ví dụ bên trên cho chúng ta thấy cách sử dụng ATR làm bộ lọc xác nhận phá vỡ. Dải bên dưới chính là điểm phá vỡ trừ đi ATR (ATR x1) theo thời gian. Khi giá đã xuyên qua điểm phá vỡ và dải ATR, chúng ta khẳng định rằng giá đã phá vỡ thực và có thể vào lệnh. Nếu biến động giá tăng, phạm vi thực sẽ mở rộng và ATR sẽ lớn hơn, làm cho giá ít có khả năng xuyên qua dải ATR và tạo phá vỡ giả. Điều này có nghĩa là một tài sản có tính biến động cao sẽ có bộ lọc rộng hơn để giảm khả năng tạo ra phá vỡ giả chỉ vì mức độ biến động cao của nó. Mặt khác, một tài sản có mức độ biến động hẹp sẽ có một bộ lọc hẹp hơn.

    Pivot Point


    Công thức tính Pivot Point là:
    • Pivot Point (PP) = (Giá cao nhất phiên trước + Giá thấp nhất phiên trước + Giá đóng cửa phiên trước) / 3
    Các mức hỗ trợkháng cự được tính toán như sau:
    • Hỗ trợkháng cự đầu tiên
      • Kháng cự 1 (R1) = (2 x PP) – Giá thấp nhất phiên trước
      • Hỗ trợ 1 (S1) = (2 x PP) – Giá cao nhất phiên trước
    • Hỗ trợkháng cự thứ 2:
      • Kháng cự 2 (R2) = PP + (giá cao nhất phiên trước – giá thấp nhất phiên trước)
      • Hỗ trợ 2 (S2) = PP – (giá cao nhất phiên trước – giá thấp nhất phiên trước)
    • Hỗ trợkháng cự thứ 3:
      • Kháng cự 3 (R3) = Giá cao nhất phiên trước + 2 x (PP – giá thấp nhất phiên trước)
      • Hỗ trợ 3 (S3) = Giá thấp nhất phiên trước – 2 x (Giá cao nhất phiên trước – PP)

    Phía trên là công thức, còn các phần mềm biểu đồ đều có công cụ này. Về cách sử dụng thì cũng đơn giản thôi, đó là khi giá xuyên qua các đường xu hướng, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đồng thời xuyên qua các điểm Pivot thì xác nhận phá vỡ là phá vỡ thực.



    Trong ví dụ phía trên, khi hành động giá xuyên qua đáy/hỗ trợ, đồng thời xuyên qua hỗ trợ S1, chúng ta có thể xem đây là 1 tín hiệu phá vỡ thực!

    Phía trên là những cách để chúng ta xác nhận các tín hiệu phá vỡ, cũng là các bộ lọc. Trong quá trình sử dụng, anh em có thể kết hợp nhiều bộ lọc với nhau. Khi kết hợp nhiều bộ lọc, xác suất phá vỡ sai/ phá vỡ giả có thể sẽ giảm xuống, nhưng số lượng tín hiệu đủ tiêu chuẩn để giao dịch có thể sẽ ít đi!



    Bài học phía trên được biên tập lại bởi TraderViet (rút gọn bớt, và tóm vào những ý chính quan trọng). Anh em đọc và tham khảo, nếu có gì phản biện hoặc yêu cầu anh em có thể để lại comment để chúng mình biết nhé. Anh em nào muốn ôn luyện thì để lại comment để được tag vào các bài sau nhé!

    Chúc anh em ôn tập tốt!
    Nguồn: Giáo trình CMT
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

    Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telegram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Điểm Nóng Forex Tuần 08-12/8 ✅ - Lạm Phát & Địa Chính Trị! | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 15-19/08 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Mô Hình SHAKEOUT - Cách Dòng Tiền Lớn Dẫn Dắt Thị Trường | TraderViet
    ✅ Chiến Lược Đỉnh Cao Với Chỉ Báo Huyền Thoại Stochastic | TraderViet
    ✅ UPTHRUST & SPRING - Kỹ Thuật Giao Dịch Hiệu Quả Hàng Trăm Năm Tuổi | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 08-12/08 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 15-19/8 ✅ - "Chạy Đà" Cho Giai Đoạn Cuối Tháng! | TraderViet
    ✅ Heiken Ashi Kết Hợp RSI - Chiến Lược Cho Trader Lười Với Tỷ Lệ R:R Khỏi Phải Bàn | TraderViet
  2. Mạc An

  3. Mạc An
  4. 15,903
    72,212
  5. Ok, bóc tem, tks bác!!!
     
    Mạc An bài này.
  6. Mạc An

  7. Mạc An
  8. 15,903
    72,212
    Ok bác! Bài này nhé bác @Rhodes!
     
    Rhodes bài này.
  9. Bác chủ thớt cho hỏi cái dải ATR để xác định breakout lấy trên tradingview, mt4 như thế nào ạ?
    Ngoài ra, ATR ở trong bài viết là ATR mặc định 14 phiên hay là bao nhiêu phiên?
    Mong bác khai sáng.
     
    Mạc An bài này.
  10. Mạc An

  11. Mạc An
  12. 15,903
    72,212
    1. Cái dải đó theo mình là phải tự code hoặc thuê code! Còn nếu bác không thuê được thì bác vào phần indi trong mấy cái phần mềm đó gõ Average True Range rồi đem tự cộng trừ bằng tay & tự đánh dấu thôi :D.

    Có 1 cái cũng có chức năng tương tự là Chanderlier stop, bác xài cái đó cũng được!

    2. Theo mình thì cứ xài mặc định - 14 là được, bác cứ thử 1 thời gian, nếu không ổn thì tinh chỉnh cho phù hợp với phong cách của bác!
     
    lexuantung.vnn bài này.
  13. Yes, tks bác Mạc
     
  14. kakazin

    kakazin

    73
    66
    Hóng bài tối nay :)
     
  15. Vâng, cám ơn bác nhiều.
     

Bình luận mới nhất

Đang tải...
Đang tải...
0