Pro trader đo lường hiệu suất giao dịch bằng cách nào? Bật mí ngay và luôn!

Xin chào cả nhà!

Nếu muốn có lợi nhuận ổn định trong dài hạn, bạn bắt buộc phải đo lường hiệu suất giao dịch của mình!

Rất nhiều trader thường tránh chủ đề "đo lường hiệu suất giao dịch" như né tà, trong khi đó lại là điều mà mọi pro trader đều phải thuần thục.

Bạn cần dành thời gian nghiên cứu hiệu suất giao dịch vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chiến lược giao dịch của bạn. Hầu hết các trader có xu hướng đo lường hiệu suất của họ thông qua số lỗ và lãi mà họ kiếm được. Sau cùng, họ sẽ đo lường hiệu suất giao dịch bằng số đô la được ghi nhận.

Tuy nhiên, điều đó không cung cấp cho bạn bức tranh thực tế về chiến lược giao dịch của mình. Vì thế, bạn cần phải đo lường hiệu suất giao dịch của mình thông qua các số liệu khác nếu bạn muốn đạt được lợi nhuận lâu dài nhất quán.

Việc đánh giá và thấu hiểu hiệu suất của hệ thống giao dịch sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm tốn kém và nhận được kết quả xứng đáng!

Định nghĩa về "hiệu suất giao dịch"

Bạn có thể trình bày "hiệu suất giao dịch" dưới nhiều hình thức và thuật toán phức tạp, và về mặt kỹ thuật, đó là cơ chế giúp đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của trader với lợi nhuận hoặc thua lỗ đạt được.

Bạn có thể đo lường tất cả các loại hiệu suất giao dịch, cho dù đó là dành cho swing trader, day trader và tất cả những kiểu trader khác. Điều khó khăn nhất khi đo lường hiệu suất giao dịch đó là chúng ta phải hiểu được tất cả các con số và phương pháp đo lường (đó là điều chúng ta sẽ thảo luận ở bên dưới).

Có rất nhiều số liệu và thống kê khác nhau giúp trader đo lường được hiệu suất giao dịch, trong đó số liệu thống kê phổ biến nhất để đo lường hiệu suất theo thời gian là:

Drawdown (mức sụt giảm tài khoản)

Drawdown tuyệt đối

Drawdown tuyệt đối được hiểu là sự chênh lệch giữa điểm tối thiếu bên dưới mức ký quỹ và mức ký quỹ ban đầu, trong giai đoạn thử nghiệm.

Nó cho thấy khoản lỗ của bạn sẽ lớn đến mức nào so với khoản ký quỹ ban đầu khi giao dịch. Nếu giá trị là 0 trong giai đoạn thử nghiệm, thì tiền ký quỹ của bạn không gặp rủi ro.

Drawdown tương đối

Drawdown tương đối được hiểu là mức drawdown tối đa cao nhất tính theo tỷ lệ phần trăm trong giai đoạn thử nghiệm.

Ví dụ: Bạn bắt đầu với $10.000 và trong giao dịch đầu tiên của mình, vốn của bạn sụt giảm còn $9.500, tức là bạn bị lỗ 5%.

Mức drawdown tối đa (hay drawdown tương đối) sẽ xem đó là mức drawdown cao nhất từng có, tính theo tỷ lệ phần trăm.

Sau đó, giao dịch của bạn bắt đầu thuận lợi và bạn kiếm được $1.500. Bây giờ, giá trị tài khoản của bạn là $11.500.

Trong giao dịch tiếp theo của bạn, bạn mất $2.000. Bây giờ, giá trị tài khoản của bạn là $9.500. Mặc dù mức drawdown tuyệt đối sẽ là $10.000 - $9.500 (tức 5% drawdown tuyệt đối), nhưng mức drawdown tương đối sẽ là giá trị cao nhất của tài khoản ($11.500) trừ đi giá trị thấp nhất chưa thực hiện của tài khoản ($9.500), sẽ bằng $2.000.

Profit Factor (tỷ lệ lợi nhuận)

Số liệu phổ biến thứ ba để đo lường hiệu suất giao dịch chính là Profit Factor (tỷ lệ lợi nhuận). Nó tính toán tổng số trade thắng của bạn và chia nó cho tổng giá trị của các trade thua để xác định khả năng sinh lời.

Tất cả sẽ được tính theo R vì nó sẽ giúp bạn kiểm tra số tiền bạn kiếm được so với khoản lỗ của bạn, bất kể số lượng giao dịch là bao nhiêu.

Chẳng hạn, nếu bạn có tỷ lệ thắng là 40%, nhưng trade thắng của bạn lớn hơn trade thua của bạn, thì bạn vẫn sẽ thu được lợi nhuận từ trading.

Bảng dưới đây minh hoạ chính xác cho điều này:


Bảng trên cho thấy, bạn vẫn xoay sở để kiếm được lợi nhuận, mặc dù bạn thua nhiều hơn thắng. Nó cho thấy bạn vẫn kiếm được nhiều hơn 65% lợi nhuận từ các trade thắng của mình, và do đó, tài khoản của bạn vẫn xanh.

Standard Deviation (độ lệch chuẩn)

Độ lệch chuẩn được công nhận là thước đo thống kê về sự biến động của thị trường, đo lường mức độ phân tán của giá so với giá trung bình. Nếu giá được giao dịch trong một phạm vi giao dịch hẹp, độ lệch chuẩn sẽ hiển thị giá trị thấp, cho thấy mức độ biến động thấp. Tuy nhiên, nếu giá dao động lên xuống, thì độ lệch chuẩn sẽ hiển thị giá trị cao, cho thấy mức độ biến động cao.


Độ lệch chuẩn là một trong những công cụ quan trọng nhất được sử dụng trong chiến lược giao dịch và đầu tư, vì nó đo lường sự biến động của thị trường và dự đoán xu hướng hiệu suất giao dịch.

Độ lệch chuẩn thấp không phải là thứ tốt nhất để giao dịch, mà điều đó phụ thuộc vào khoản đầu tư bạn đang thực hiện và rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận. Khi cân nhắc độ lệch chuẩn trong danh mục đầu tư của mình, bạn phải xem xét mục tiêu đầu tư tổng thể và khả năng chịu đựng sự biến động của mình.

Sharpe Ratio (tỷ lệ Sharpe)

Tỷ lệ Sharpe được thiết kế để đo lường hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro của một chiến lược.

Tỷ lệ này sẽ được báo cáo bởi các nhà quản lý tài sản và cung cấp một cách dễ dàng để so sánh hiệu suất giữa các chiến lược. Có một vài biến thể trong cách tính tỷ lệ Sharpe, nhưng điểm chung là sẽ lấy lợi nhuận thặng dư của chiến lược chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Từ đây có thể hiểu, tỷ lệ này chính là tổng lợi nhuận thặng dư mà bạn nhận được trên mỗi đơn vị rủi ro. Do vậy, tỷ lệ Sharpe càng cao thì càng tốt.

Biểu đồ bên dưới biểu thị tỷ lệ Sharpe luân phiên 12 tháng của chiến lược M01 và thang điểm chuẩn (benchmark).


Có thể thấy, chiến lược M01 hiếm khi có hiệu suất vượt trội so với thang điểm chuẩn và trong giai đoạn từ năm 2012-2016, chiến lược có hiệu suất khá kém.

Tỷ lệ Sharpe không áp dụng khi lợi nhuận dôi dư là âm, vì độ biến động thấp sẽ tạo ra một tỷ lệ Sharpe âm.

Có một số biện pháp điều chỉnh rủi ro khác, nhưng phần lớn chúng đều nhắm đến một mục tiêu tương tự.

Các tỷ lệ chủ yếu được sử dụng để so sánh hiệu suất giữa các chiến lược và cho trader biết liệu một chiến lược giao dịch có hiệu quả hay không để cân nhắc áp dụng trong kế hoạch giao dịch của họ.

Lời kết

Bạn phải đo lường và backtest chiến lược giao dịch của mình, đây là một trong những chìa khoá để trở thành một trader có lợi nhuận.

Bạn không nên giới hạn bản thân trong việc đo lường hệ thống của mình chỉ trong 1 năm hoặc trong 100 giao dịch.

Hãy luôn duy trì thói quen đo lường hiệu suất của chiến lược giao dịch, đặc biệt nếu bạn quyết định thay đổi một trong các chỉ báo của chiến lược nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà